А. Г., Это рынок и он изменился и делает это постоянно и динамика вашей убыточной стратегии это подтверждает, но виноват в этом конечно рынок по вашему, он не захотел вашу корреляцию поддержать
Нехороший какой рынок, а вам так хотелось им порулить))

Makstrade, если на рынке увеличивается доля убыточных «окон» стратегии, зависящей только от динамики цен, то по Вашему что ли динамика не изменилась?

А. Г., Ваша стратегия дала сбой, но вы пытаетесь обвинить в этом рынок, манипулируя цифрами, которые ничем не подкреплены — это ваше право.

Makstrade, корреляция — показывает статистическую зависимость случайных временных процессов. А я цены таковыми и считаю, потому что отрицание случайности — это существование точного прогноза будущего. А точный прогноз будущих цен — это  безубыточная СЧА на таймфрейме в 2  раза чаще среднего времени в позиции. Я таких не знаю.

misleo.com, да вообще фондовые рынки «колоски» в финансовых. Я еще в выступлении в 2015-м на конфе смарт-лаба показывал, что обороты на фондовом рынке штатов — это чуть больше 11% от оборотов американского финансового рынка.

А. Г., в рамках глобальной экономики это не то что мало. Это колосок в гектарном поле)
Гляньте просто рейтинг мировых бирж и где там индекс Мосбиржи. Пусть даже этот колосок вынесли к краю поля, да и основной ветер не всегда додувает до него, тем не менее он часть этого поля)

А. Г., Автор так и не понял, что доходность тут не при чем… он ошибочно решил, что графики должны совпадать постоянно. Ошибочная стратегия в которой за основу взята корреляция…

Makstrade, доходность за годы — это «однодневная реальность»? А день — это просто иллюстрация.

А. Г., выдуманная однодневная реальность…автору все едино… что купил и держи, что интрадей. Все смешалось

Makstrade, ну это просто иллюстрация реальности вот этого

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

Ведь СКО 5 чисел из первой таблицы 3.3%, а из второй 23.4%. По Вашему тут никакой нет разницы?

А. Г., Это очень смешно — " однодневная" иллюстрация долгосрочной корреляции) Статистика за один день…

На этом тема закрыта

Makstrade, так первичны были вот эти корреляции

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

про которые я давно знаю, а топик просто однодневная иллюстрация того, что стало гораздо чаще, чем было. Все мои топики тут с интрадейными графиками не более, чем иллюстрации.

А. Г., Вы выдернули один пятиминутный график за пять часов и на этом основании удивлённо стали разводить руками, доказывая что они должны были совпасть, а теперь еще и выдумали что была большая корреляция аж на большом промежутке времени… И придумали от потолка 80%. Но снова так и не смогли это ничем подтвердить… забавно)

Makstrade, никакие графики постоянно совпадать не могут. Мой топик об условном изменении корреляции за большой промежуток времени с +0,6 до нуля. А корреляция — это показатель доли совпадений и противоположностей. При 0,6 значит, что в 80% случаев совпадения, а при 0, что совпадения в 50%. А теперь посчитайте, что будет, если на каждом из двух «инструментов» на 60% была прибыль «рубль», а в 40% убыток в «рубль».

А. Г., ясно, вы не можете обосновать свое утверждение, что графики на пятиминутках должны постоянно совпадать и ударились в демагогию…
Не вижу смысла продолжать тратить время

Makstrade, и где Вы видите, что он был очень разным по доходности «голубых фишек» 8 лет с 2014-го по 2021-й? Мой топик об изменении взаимной динамики «голубых фишек» с марта 2022-го и как это происходит в том числе и интрадей.

А моя доходность по этим годам в топиках о моих подтвержденных результатов.

А. Г., А причем тут «купил и держи» и ваша доходность, если вы про интрадей пишите на пятиминутках?? Я не просил вас давать мне доходность. У всех разная торговля и доходность. Я сказал что рынок всегда разный. А вы решили, что все графики должны постоянно совпадать. Будьте внимательнее и не торопитесь отвечать не подумав)
В последнее время у вас одни жалобы на наш рынок...)

Makstrade, Вы не читаете что ли?

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с… по… без учета дивидендов

А. Г., Это что такое? Ваша доходность? Это лишь подтверждает мое утверждение. Рынок всегда разный, но вам хочется «стабильности» и только роста деревьев до небес)
Просто ваши роботы умеют работать, только когда растущий постоянно тренд, Рынок не будет под вас подстраиваться.

misleo.com, что такое IRUS? У ближайшего RI среднедневной оборот по номиналу ~ 20 млрд. руб. в день. Это мало?