Дополню. Для отрезка с большим числом сделок у меня не гипергеометрическое распределение, а нормальное с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. А гипергеометрическое этой случайной последовательности получается в рамках гипотезы о некотором распределении средних и дисперсий по времени.

Просадка меньше 20% — это «крах»? Да у нас в растущие 1999-2006 годы минимальная внутригодовая просадка была 25%

SergeyJu, ну у меня «тренды» — это локальные положительные корреляции знаков приращений цен.

SergeyJu, ну автор же написал:

Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.

Я тоже на 1m никаких «рабочих» трендов не вижу.

А что касается банов, то лично я за них в случае хамства или только рекламы в топиках. У Громова я этого не вижу и у Вас в топике ничего про такие факторы в его сообщениях.

Да и х@й с ним! Упростим все, и как уважаемый А. Г. будем считать, что случайный процесс приращений рыночных цен — это вариант гипергеометрического распределения с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. It's Ok, забудем про то, что мы пытаемся натянуть сову на глобус, лишь бы бабки на счете копились. Что мы видим в итоге — бабки на счете особо не копятся. В чем же проблема — в теории вероятностей или в семействе гипергеометрических распределений с 4-мя параметрами? Я не знаю.

Поторгуйте Газпром, Сбербанк, RI и Si, ну или на худой конец SPY и посмотрим какой результат Вы получите без теории вероятностей. Рынки акций и валютных пар — это разные рынки. И если бы Вы могли заметить, то мое распределение только для таймфреймов от 30 минут и дольше, потому что в основе его доказательства лежит предположение об участи в сделках не менее 100 лиц с разными подходами к рынку. У меня и среднее время в трендовых системах 2 с небольшим дня.

А результаты? Ну это только 22.02-25.02.22 плохо (23.02  акции не торговались). Ну и 30.06.2022, но не из-за систем, а из-за отмены дивов Газпрома и убытка позы лонг акции-шорт фьючерс на них.  Посмотрите график с 29.03.2002, убрав из него 30.06.2022.

www.comon.ru/strategies/15942/

Наш сервис позволяет убирать часть времени на графиках. В долларах то точно больше 30% 

Laukar, всем авторам комона после изменения комиссии Мосбиржи рассылалась рекомендация покупать по оферам, а продавать по бидам.

9960144765,  к какой стратегии на моем аккаунте howtotrade, Вы были подписаны? Да, в моих портфелях стратегий есть стратегии других авторов «купил и держи», но не более 20% и не менее 20% на одну акцию. Поэтому Сургутнефтегаз не мог быть больше 4% Вашего портфеля на любой стратегии из моего аккаунта howtotrade.

Да это из-за курса ЦБ  92,6592 руб. У нас фьючерс на доллар намного дешевле  89470 (1000 долларов). Если б по 89,47 посчитали, то был бы плюс больше 1%.