ves2010, ну я же уже тут писал, что для доходности есть альтернативы «синтетическим облигациям», а нет ее только в комиссии брокеру за шорты акций. Как торговать шорты акций без комиссии брокеру с шортами фьючерса на индекс?

Future77, это сейчас, а что было с 2019-го?  В каком банке на вкладе можно было получить 154% с 31.12.18 по 30.09.2024 (это и есть 17,8% годовых)? Да и в апреле-сентябре этого года в этой стратегии  12,9%. Это больше 22% годовых за 6 месяцев. Это с июля 2023 по март 2024 там был «швах». Спасибо ЦБ за политику резкого повышения ставки. В штатах, кстати, два года было тоже самое на рынке при повышении ставки

smart-lab.ru/blog/1053529.php

Григорий Старцун, ну а без использования в шортах, как я написал, у «синтетической облигации» есть куча замен. Вон сейчас ставка в этих «облигациях» 18,5-18,9%% годовых+ НДФЛ-13% от дохода, если закрыть раньше, чем через 5 лет, а в банках есть депозиты с 20-22%% годовых без НДФЛ при доходе меньше 1,4 млн. руб.

ves2010, а зачем? Если Вам нужна только ставка, то это можно сделать и на одном Сбербанке безо всякого геммороя с разницей. А я это делаю ещё и для того, чтобы не платить комиссию брокеру за шорты конкретных бумаг. Как это сделать с фьючерсом на индекс?

ves2010, у нас из акций хорошо ликвидны только фьючерсы на Газпром и Сбербанк. А против равномерного портфеля из Газпрома, Сбербанка и ещё пары ликвидных акций фьючерс на индекс не ахти. Ведь веса акций в индексе совсем иные. Да и как нам шорт индекса поможет в позиции, например, шорт Газпрома и аут Сбербанка?

Григорий Старцун, контанго на одновалютных фьючерсах и акциях связана исключительно с разницей между ценой акций и ГО фьючерса. И ставка на этой разнице всегда близка к ставке  RUONIA у нас и аналогичным валютным  ставкам в других одновалютных фьючерсах. Ну а предполагаемые дивиденды до экспирации фьючерса просто вычитаются из цены акции в этом расчете доходности и ничего более.

Если есть желание разместить деньги под эту ставку, то «синтетическая облигация» может быть далеко не единственным вариантом. А вот для исключения платы за шорты и даже получения за них допдохода только «синтетика» подходит. А разве шорты не имеют рыночного риска?

MatrixLis, а если стоп-лосс, будучи хуже входа, сработает?

MatrixLis, 

Причём не допуская ни одной убыточной сделки))).

А просадки до закрытия позиции могут быть?

MatrixLis, да, только так и может быть

smart-lab.ru/blog/452099.php

Жалко, что я не умею предсказать ближайшее будущее: «торговать только тренд или контртренд».

pyzhyk, ну заверенный или незаверенный — это меня никогда не интересовало. Но СЧА счетов я беру из скачанных отчётов ежедневно утром следующего рабочего дня, а не из ЛК. Правда первый мой счёт в Финаме был открыт только в декабре 2018-го. Но с тех пор я не вижу каких-то проблем в ежедневных  брокерских отчётах.

А про то, что в ЛК может быть комиссия, которой не будет в брокерском отчёте — это гипотеза. Я не специалист по ЛК Финама и кроме того, как оттуда подключиться к стратегии комона (это меня просили показать потенциальные клиенты) и заказать брокерский отчёт про ЛК ничего не знаю. Ведь в топике, на который Вы отвечаете, ничего другого, кроме «скачайте отчет и посмотрите есть ли эта комиссия там» конкретно про фонд я ничего не написал.

А про тарифы Инвестор и Стратег я написал то, что у меня и моих клиентов в реале. Я же делал анализ этих комиссий для клиентов моей стратегии

www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/discussion/topic/?id=15942&did=3288

autotrade, ну в предложении перед графиком сказано про «синтетические облигации». Тот, кто бы сидел в купил Сбербанк-продал ближайший фьючерс (объемы в акциях должны быть одинаковы) за день до экспирации предыдущего по закрытию и  откупил предыдущий по его закрытию это бы и получил без учета брокерской и биржевой комиссий за 2 сделки на фьючерсах за квартал.

autotrade, подневной график  доходности «синтетической облигации» Сбербанка с ближайшим до погашения фьючерсом и ничего более. Без учета комиссии за куплю-продажу фьючерсов, но и без НДФЛ, так как в этот период Сбербанк рос и на сделках фьючерсов был минус.

pyzhyk, Инвестор — это плата не меньше 200 руб. в месяц и из этой суммы при удержании  вычитаются комиссии брокера за совершенные сделки, если они меньше 200 руб. Поэтому я и написал, когда это меньше, чем у Стратега.

Брокерские отчёты ежедневны по будням, их нет только в выходные.

Вот ещё интересное. «Сиплый» с 31.12.1976 по 21.05.1980 +0,04%, а с 21.05.1979 по 31.12.1979 +25,6%. Это разве не ожидание смены Картера на Рейгана?

Auximen, ну и в 1989-1993 «сиплый» рос на 11% годовых. Конечно 1995-1999 — это их рекорд среднегодовой доходности с момента создания индекса (1994-й — нулевой). Ни до, ни после такого не было.

Auximen, годовые проценты надо считать не по среднему, а по сложному проценту: 11,7% годовых получим с 2009-го включительно. Это тоже намного меньше, чем 1981-1999. Ведь с Рейгана до 31.12.1999 «сиплый» вырос больше, чем в 10 раз: в 2 раза при Рейгане и ещё в 5,4 раза после него до 31.12.1999.

Добавлю. Это после Рейгана и до кризиса 2000-го рост «сиплого» ускорился (в 5,4 раза за 11 лет), но с кризиса доткомов (2000-2003) скорость роста сильно упала.

Auximen, Вы в процентах годовых посчитайте и увидите, что при Рейгане 9,1% годовых, а в 2000-2023 5,04% годовых. Да и не в 50 раз он вырос в 2000-х, а с 1469.25 31.12.99 до 5751,07 вчера.

Auximen, рост S&P500 начался при Рейгане, не в 90-х. При Рейгане вырос в 2 раза. И это был рекорд за 8 лет с даты создания индекса в 50-х годах (он был создан со значением 100).

Посмотрите сначала брокерский отчёт, а не ЛК. В ЛК, пока не готов брокерский отчёт, комиссии ставятся по алгоритму, а не по реальности. А в алгоритме вряд ли учтены исключения. Это же алгоритм.

Кстати, судя по цифрам, у Вас комиссия Стратег. Если операции на фондовой секции есть каждый месяц и средняя операция меньше 500 тыс. руб., то лучше переключитесь на Инвестора. За такую операцию, как на картинке, в этом тарифе у Вас было бы не 50 руб. а 0,78 руб.

Стратег лучше Инвестора только для у кого либо не более 4 операций в месяц, либо любая операция больше 500 тыс. руб по номиналу.