Сергей Нагель, ну всё-таки эту политику начал Игнатьев в 2010-м, а она лишь продолжает с краткосрочными отказами из-за внешних факторов: Крым-2014, ковид-2020, СВО-22-23.

Так что, вероятностей всего, это не она в отдельности.

Сергей Нагель, так у нас сейчас именно такая политика ЦБ «борьбы с инфляцией». Ведь с 2015-года ЦБ «привязал» свою ставку под ставку RUONIA, под небольшой вычет из которой любой банк может разместить средства в ЦБ. Это в «нулевые» все было совсем не так: до 2001-го ЦБ кредиты банкам давал под ставку раза в 2-3 больше своей, а в 2005-2007 под ставку в 2-3 раза меньше. Там и близость этих ставок длилась недолгое время только в 2003-м.

1. Высокие ставки. Все 2000-е годы ЦБ придерживался политики высоких ставок, выше годовой инфляции. Поэтому в 2001 году повышение ставок не потребовалось. Ставка была 25% (выше, чем сейчас). ЦБ просто на полтора года (с ноября 2000 по март 2002) приостановил снижение ставки, проводившееся ранее.

 

 Забудьте про ставку ЦБ до 2015-года. До этого года она никак не связана со ставкой RUONIA, от которой и зависят депозиты и кредиты ЦБ с 2003-го года (до 2003-го только кредиты, а депозиты банков были в ЦБ 0%). В том же 2005-м эта ставка колебалась 8-12%%, а никакие не 25%.

До 2015-го ставка ЦБ применялась только к задержкам выплаты разных штрафов.

Сергей Нагель, 

• Высокие ставки. Стабилизацию рубля следует проводить с помощью повышения ставки или других методов, не уменьшающих рублёвую денежную массу.

Не понимаю, почему Сергей не видит, что падающий тренд на его реальной денежной массе — следствие как раз этого повышения ставки нашим ЦБ.

На самом деле чем человек тупее, тем он Богаче! К вот такому выводу я пришел недавно...

А я давным-давно пришел к другому выводу для честного бизнеса: богаче и беднее люди с большим риском в действиях, а те, кто риски ограничивает, в большинстве своем лишь чуть выше среднего.

plustreider, мои стратегии и не работают с ценами выходных дней. И про стоп-заявки ничего не могу сказать, потому что они выставляются алгоритмом, а я его и не включал вчера.

Я вообще считаю, что торги должны быть только в официальное рабочее время в стране. Именно так и сделано в штатах у лицензионных компаний. Поэтому спекулятивная торговля криптовалютами мне не интересна вообще. А инвестициии за пределами страны жизни тоже считаю нецелесообразным. Поэтому пока не будет рублёвой криптовалюты и меня там не будет.

ves2010, у меня без множителя 1,2 по 25% по номиналам RI, фьючерс на юань, Сбербанк, Газпром и Лукойл. А ситуация только потому, что у Газпрома цена выросла на величину смены числа лотов из-за того, что они самые дешёвые из торгуемых.

petr71, в моих системах даже нет данных с вечерней и утренних сессий и позиция, если есть, то измениться по алгоритмам могут только в дневную сессию в будние дни. В топике я написал почему занимался продажей 3,3% от имевшихся объемов. Никакого отношения к моим торговым операциям она не имела.

А риски у меня ограничены соотношением максимальный объем позиций по номинальной цене/СЧА счета. У меня это не может быть больше 1,8:1, да и такое может возникнуть только после роста всех торгуемых активов пару дней на растущем среднесрочном тренде. А когда последнего нет у меня не может быть больше 1,2:1. Сейчас как раз второе из-за падающего тренда на акциях и никакого на валютах. Да и на 100% в лонгах я с 18 марта не был.

Жёсткий Ястреб, у биржи 0.035% от объема сделки, если покупка по оферам или продажа по бидам и нуль в противном случае. А брокеры тоже обычно берут некоторые  проценты  от того же объема, но вне зависимости от типа сделок. А некоторые ещё и не меньше определенной суммы.

У Финама на Инвесторе это тоже 0,035% от объема сделки. На других и меньше и больше в процентах, но есть и фиксированные суммы: не меньше 40+ или 50 руб. Но я пользуюсь Инвестором, чтобы не платить «бешенные суммы» за сделки на 1-2 лота, на которые разбиваются мои заявки при бросании «в рынок».

Жёсткий Ястреб, да как обычно и в будни.

Ну это даже меньше, чем в 2021-2022-м.

Жёсткий Ястреб, почему бесплатный? Комиссии за сделки у меня точно и биржа и брокеры удержат.

Активный Инвестор, не только утром, но и после 18:40 торговля стала интересна из-за заявлений Трампа. В 6:50 по будням мы открываемся практически по тем же ценам, что и 23:50 накануне.

DA, я то пофиксил только из-за описанных расчетов «перебора» и удивительной цены в стакане. Ведь даже открывая квики думал, что если цена выше 132,9, то фиксирую, а если ниже то ставлю офера по 132.9 до понедельника.

DA, угу. Вот поэтому и продал «лишнее» :) Была бы цена 132, я бы ещё подумал.

ГС, а зачем она на «лишнее" в позициях. Я же написал, что объем Лонга уменьшил только примерно  на 3,3%.

Каторга, тоже самое. Вы что не видели по ТВ рекламу ставок банков, которые дают только при куче условий, которых нет в рекламе?

Все, что не конкретным людям от инвестиционных консультантов должно сопровождаться комментарием, что не является инвестиционной рекомендацией.

Это не являющиеся таковыми могут это и не писать.

На  неперсонифицированных рекомендациях — это обязанность всех инвестиционных консультантов писать такое.

Это реклама, как и рекламы ставок банков и брокеров в том же ТВ.

Да рынок и должен быть «тут» (2750-2950 по индексу Мосбиржи) при ставке ЦБ 21% и отсутствии падения «сиплого».

Упадет «сиплый» еще процентов на 10 и мы вниз «полетим», а не упадет, то будем «стоять», прыгая вверх на новостях о перемирии и возвращаясь вниз после. А не будет ничего из перечисленного, будем «пилиться» до нового заседания ЦБ, как минимум. А может и дольше, если ЦБ опять оставит 21%.

Alex Craft, критерий Колмогорова- Смирнова работает только для выборок из одинаковых распределений:

«Всё меняется при проверке сложных гипотез, когда по анализируемой выборке оцениваются параметры теоретического закона, согласие с которым проверяется. При проверке сложных гипотез свобода от распределения теряется. При проверке сложных гипотез и справедливости проверяемой гипотезы распределения статистик непараметрических критериев согласия (и критерия Колмогорова) зависят от ряда факторов: от вида наблюдаемого закона, соответствующего проверяемой гипотезе; от типа оцениваемого параметра и числа оцениваемых параметров; в некоторых случаях от конкретного значения параметра (например, в случае семейств гамма- и бета-распределений); от метода оценивания параметров. Различия в предельных распределениях той же самой статистики при проверке простых и сложных гипотез настолько существенны, что пренебрегать этим ни в коем случае нельзя.»

Если у Вас нестационарные либо средние, либо дисперсии в выборках, но ничего, кроме различия, этот критерий не покажет.