Каторга, сравните нынешний декабрьский рост в процентах к ноябрю и увидите, что он мало отличается от среднего за 10 лет. И еще надо посмотреть за счет чего выросла, если за счет депозитов с процентами, то это вообще «ни о чем», эти показатели у нас с сентября 2023-го каждый месяц растут с рекордной скоростью за все историю денежной массы.

Этот  рост цен был реакцией на решение ЦБ о ставке. У нас во все декабри были скачки денежной базы вверх из-за годовых премий.

ves2010, то, что инфляция больше IMOEX я уже написал

smart-lab.ru/blog/1104326.php#comment17754345

Leso, поэтому фонды на индекс с дивидендами и отстают от MCFTRR. Видимо, надо делать так, как Вы сказали.

wistopus, да, говорил, про период с 2011-го года.

Paulmarko, лучше сравнивать с инфляцией тем, кто тратит в рублях: +58.7% без декабря 2024-го, по которому данных еще нет.

wistopus, это показывает, цены на акции упали по сравнению с инфляцией в те же годы и только дивиденды ее «перебили». Получается, что «купил и держи» без дивидендов — это убыток по отношению к инфляции.

Head of Algonaft'$, MCFTRR рассчитывается так, что полученные дивиденды снова вкладываются в портфель индекса в соответствии в процентами в дату, следующую за датой отсечки.

Geli, получается, что из КНР еще больше «выводят».

Вообще то в России положительное сальдо торгового баланса во все годы, кроме январь-сентябрь 1998-го. Поэтому совсем не понял вот этого:

а курс национальной валюты зависит от соотношения экспорта и импорта. Курс валюты уравнивает размер экспорта и импорта.

Makstrade, мое последние сообщение было исключительно об этом из Вашего сообщения

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Makstrade, 

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь  среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель  убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата.

Makstrade, 

Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.

Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.

DrManhattan, у меня, если стоп-лимит исполнился неполностью и торговая программа выдает расхождение позиций на торгуемых счетах (всех или частично), то чтобы исправить, надо запустить программу  выставления заявок на эти объемы и ввести руками тикер и цену. Объемы и направление сделки  не надо, потому что положительные цифры — это покупки,  а отрицательные — продажи.

Да и я уже писал, что робот у меня частичный: утром включаешь, а после закрытия дневной сессии запускаю ПО для расчета параметров «на завтра» и с этими новыми параметрами торговое ПО может работать только после его перезапуска. Потому вечером выключаю, а утром на следующий день включаю.

Makstrade, то, что я зарабатываю на движениях в одну сторону от 2-х дней и больше — это неудивительно. Мои системы имеют среднее время в позиции больше 2-х дней. Просто я даже не знаю на чем более высокочастотном можно построить торговлю с объемами от 100 млн. до 1 млрд. руб.

И не зарабатывал с сентября 2023 по март 2024, а сидел в просадке. Но как раз с июня прошлого года мне стало лучше. Это же видно в моих публикациях.

А ссылка не на мой сайт в целом, а на то, на чем основаны мои системы. Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону, а не было так, что у одного плюс-плюс-плюс или минус-минус-минус по дням, а у другого плюс-минус-плюс или минус-плюс-минус. Или ещё хуже, когда всем, чем торгую, два вторых случая преобладают, причем не необязательно по приращениям закрытия дня, но и плохо, когда то же самое есть на приращения х (H+L)/2 дней. И графики то на картинках всем тем, что сейчас и торгую, кроме юаня. И из них  видно, что (H+L)/2 есть и одинаковые и разные. И из них хорошо видно, что для лонгов, бывших с прошлого дня хорош только Газпром. Правда на Лукойле у меня и такого лонга (как и шорта) не было, но график в квике есть и отличие от всех остальных торгуемых инструментов было наглядно, потому и добавил.

Makstrade, Вы хоть бы почитали на чем основывается моя торговля

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Где Вы там увидели хоть одну формулу корреляции? 

А цифры средних годовых доходностей  я приводил не с 2013-го, а только с 30.12.2013, т. е. де-факто это 8 лет до 30.12.21. Этого мало?

А то, что рынок стал другим из-за политики «таргетирования инфляции» нашего ЦБ с 2011-го года уже много раз тут писал и цифры давал

smart-lab.ru/blog/535325.php

Зачем лезть куда-либо раньше 2011-го?

GOLD, во всем мире безналичные деньги — это деньги на безналичных счетах банков соответствующей страны. При этом деньги в конкретной валюте могут быть только на счетах банков соответствующей страны. И их только делят по видам депозитов. Других безналичных денег пока не придумали.

DAMAN, да это обычные движения цен в них. Эти движения я и называю «прыжками».

DAMAN, да я только о работе квиков и транзаков могу сказать, что работали. Сайты то в интернет-браузерах у меня и не открывались минут 20, несмотря на смену соединений.