MatrixLis, потому что «сегодня» одна убыточна, а «завтра» ту, что оставил, а ту, что убрал — прибыльна. Прибыль моей  торговли у всех моих стратегий зависит от одного и того же: доли одинаковых знаков соседних приращений дней больше, чем у случайной независимой последовательности.

Alex Craft, а будет ли он в «хвосте», если его нет в центре? Природа не знает такого порождения случайности.

Alex Craft, в обобщенных гиперболических распределениях всего 4 параметра, а в нормальных 2.

Уже много раз писал, что до начала политики ЦБ снижения ставки ждать роста больше, чем на половину падения с 17.05.24 бессмысленно.

Vkt, в части связи биржи с брокерскими комиссиями не правы.

Vkt, комиссию брокера устанавливает брокер и биржа к этому не имеет отношения. А Ваш заголовок про биржу.

Бирже все равно. Там давно комиссия для покупки по оферам и продажи по бидам в процентах от номинала.

К таким фьючерсам к бирже скорее вопрос, ГО к номиналу больше, чем на обычных.

Распределение вероятностей цен акций подчиняется не Нормальному Распредлению, а закону Парето (Power law, Степенное Распределени).

Уже много раз писал, что Парето «навесили» только на «хвосты», а центральная область процентных приращений этих распределений ему не подчиняется. Поэтому кванты ещё в 90-е годы прошлого века ушли от Парето к обобщенному гиперболическому распределению и для него получается очень близкое соответствие.

Кстати, в рамках последних распределений дальние опционы пут слишком дорогие в штатах и это снижает доходность на ростах, поэтому такие хэдж-фонды очень сильно отстают от «сиплого» даже по соотношению доходность-риск. А в других странах на таких опционы неликвид.

Иван Петров, его пекарни были в Аргентине и что это за выход из кризиса, когда пекарни банкротятся.

Финансовый трутень, наличный может, но откуда, если безнал заблочен?

T-800, я сказал, что можно брать для такой торговли. Посмотрите, что у Вас получается на портфеле из 3-х акций и это будет показателем точности потенциальных доходов с риском.

А на комоне сделки клиентов только покупки по оферам и продажи по бидам. Поэтому у авторов, покупающих акции по бидам и продающих по оферам, проскальзывание будет.

Что значит «ликвидные акции»? Для средней сделки в 0,3% у нас ликвидными могут быть только акции, не имеющие оборота меньше 1 млрд. руб. в любой день торговли. А таких у нас всего три: Сбербанк, Газпром и Лукойл. Посмотрите результаты только на них.
Ну и на фьючерсах: доллар, юань (с сентября 2022-го), нефть BR, газ NG (тоже с 2022-го только), индексы Мосбиржи (большой) и РТС. 

Это собственно все в России, где можно торговать такие быстрые системы с проскальзыванием меньше 0,03% на операцию. На остальных разве несколькими сотнями тысяч рублей на операцию можно говорить о таком маленьком проскользывании. А потому равные веса разве что нескольких миллионах рублей получатся.

Не вижу, чтобы волатильность в индексе РТС, юане, Газпроме, Сбербанке и Лукойле «зашкаливала». Если и зашкаливает, то во «втором эшелоне», но не в самых ликвидных акциях.

Один из бывших активных участников смартлаба, уехавший в Буэнос-Айрес из-за угрозы мобилизации и открывший там пекарни-кафе писал, что после этих выборов его бизнес там прогорел и только благодаря покупкам криптовалют у него все хорошо.

Финансовый трутень, повторю ещё раз: все безналичные доллары в американских банках и ни один банк мира не может имет счета с выдачей наличных долларов на того, против кого штаты ввели санкции. А против ЦБ и правительства РФ санкции есть.

Финансовый трутень, и как это может сделать ЦБ, если их печатает ФРС?

Финансовый трутень, все безналичные  валюты находятся на счетах в банках стран этих валют. Куда доллары с евро ЦБ РФ вкладывать?

Gregori, алгокапитала больше нет. У алготорговли в России конечно есть проблема низкой доходности 2-3 года и это вызывает отток клиентов. Нужна диверсификация.

Упавшие с 30 сентября подскочили вверх, а Аэрофлот ещё 27 ноября бывший в плюсе к 30 сентября, ушел в минус. «Кто куда».

Мамба 1111, да, рынки не падают по прямой. Впрочем и не растут. Но у нас в ожидании повышения ставки ЦБ разговоры о росте акций бессмысленны, так что росты — это просто коррекции, пока ЦБ не перейдет к снижению ставки.