Валерий Крылов, ну у тех, кто начал инвестировать с 1 апреля 2013-го 19.06.2017 было бы похоже, а вот с начала 29.02.2016 и даже с 31.10.2016 (через 8 месяцев) все было бы наоборот в ближайшие 5 лет. И в какой мы дате сейчас?

Pablo76, я же уже сказал, как вырезаю: с максимумов курса доллара до периодов его краткосрочного роста гораздо меньше 5 лет.

И сравниваю не со ставкой ЦБ (где Вы ее увидели в моих текстах?), а с официальной инфляцией в России.

Pablo76, в марте 2022-го доллар был дороже. А картинка от максимумов доллара  всегда одинакова и вложения в  S&P 500 (TR) на них существенно отстают от официальной инфляции России. Возьмите, например, с 29.02.2016 по 30.09.2021 или 2002-2007.

Валерий Крылов, ну дата привязана исключительно к курсу рубля, а не динамике цен на акции.

Валерий Крылов, ну я уже несколько раз писал, что начальная дата — это максимум индикативного курса доллара Мосбиржи на 18:49 по московскому времени с 30.04.2022.

Главком Главком, 

разве может валюта обесцениваться инфляцией и одновременно укрепляться?

Рубль конечно может. Потому что розничные рублёвые цены в России при пересчете в доллары в среднем гораздо ниже, чем в США. Вот если б эти цены были равны, то не смог бы.

Pablo76, я тут уже много раз писал, что мерить доходность надо в валюте расходов. Для меня эта валюта — рубль. И я уже ниже написал, что начальная дата привязана к самому высокому курсу доллара в 2023-2024 и даже с 30.04.2022.

А насчёт укрепления рубля посмотрите, что было в аналогичный период, начавшийся в феврале 2016-го и оборвавшийся в 2021-м.

Ray Badman, цифра взята с даты с самым высоким индикативным  курсом доллара к рублю от Мосбиржи  в 2023-2024 и не более того.

MarshalTX, 7% годовых в рублях. Это же меньше вкладов и вложений в денежные фонды на Мосбирже. А с долларом может быть что угодно. Посмотрите на его курс с февраля 2016 до февраля 2022.

Главком Главком, 8 месяцев идет «псевдоукрепление»? Вообще, если посмотреть на историю рубля, то периоды его сильной девальвации в разы короче стагнации и даже укрепления.

MarshalTX, MCFTR за тот же период -0.3%. Не слишком большая разница.

очень много B2B клиентов банков отмаржинколлили по валюте сегодня

А на основе чего маржинколл по валюте для этих клиентов? Просто если б торги шли на валютной секции Мосбиржи, то все, у кого не было «плеча» больше 5:1, на нынешних движениях в маржиколл бы и не попали.

Андрей Аперов, Ну  расхождения индекса РТС и его фьючерса было и в январе-сентябре 2023-го. Только обратное: 

smart-lab.ru/blog/945992.php

Так что новые санкции ничего в расхождении не изменили. Причина то расхождения  в расчете вармаржи Мосбиржей и ни с чем другом.

Makstrade, корреляция появилась в истории за десятилетия до моего рождения. Какие «мои методы» в этом? А в топике и как раз пример, когда она слабая между базовым активом и его фьючерсом. А если б Мосбиржа считала вармаржу

Фьючерс сегодня*курс сегодня — фьючерс вчера*курс вчера

то ничего из написанного мной  не было.

Makstrade, да большая  корреляция между базовым активом и фьючерсом в национальной валюте — это ключевой момент одинаковых методов торговли. Любых методов, а не только моих.

Makstrade, ну фьючерсы на Сбербанк и Газпром прекрасно торгуются и по тестам на базовых активах. Тоже самое и на индексе Мосбиржи. А вот индексом РТс не так и я думаю, что та же фигня и на долларовых товарных фьючерсах.

Андрей, я имел ввиду и обороты на акциях, входящих в индекс.

Makstrade, топик то о том, что торговля на фьючерсе совсем не совпадает с торговлей на базовом активе. Это, кстати, говорит о том, что торговых роботов  для таких фьючерсов надо тестировать именно на данных цен фьючерсов и «забить» на базовый актив.

Олег Ков, в топике о результатах сделок формально на одном и том же, а не «Если бы, да кабы».

Андрей, 

Нет у нас рынка. Это не рынок

Ну чисто по оборотам на десятки миллиардов рублей ежедневно вроде рынок, но по доходности уж больно разный на индексе и фьючерсе на него.