А. Г., что вам муж на конфе в 2019 сказал про паранойю?

А. Г., нет, писать надо с интригой. Пример:

Итоги года +906%

А дальше кому надо полезут искать на чём, разбирать таблицы и т.д.)

А. Г., Александр, вам не кажется, что нам грозит повтор весны 2018. Все расслабились и начали мечтать о новых хаях. А между тем касса выше 285 не идет, рыжего сейчас коронуют снова, и он что-нибудь вредное подпишет. И улетит мамба на 2000, а касса ниже 200?

А. Г., Вам ещё не надоело это представление? Потому что мне — да.
Мы же все тут прекрасно понимаем, что среднее под обоими столбцами вы могли бы вывести реальную, а не (в разы завышающую ваш итоговый финрез) арифметическую. Это было бы ничуть не менее показательно для вашей якобы иллюстрации «разъяснения, что расчет в долларах менее корректен, чем через инфляцию».
И на этом разрешите мне откланяться. Потому что, уж извините за прямоту, мне более чем неприятно когда меня подобной лапшой коммент за комментом обвешивают, причём даже когда уже всё совершенно прозрачно.

А. Г., опять вы в сторону? Ещё раз НЕТ у вас такой средней доходности. Без разницы для каких якобы «иных» целей вы её приводите. А подаёте вы её именно как вашу реальную доходность. Причём по комментам читателей мы видим что все это именно так и поняли. Как у вас в подписи к этой таблице:

Хватит  о рынке и частной истории моей торговли, а вернемся к традиционным результатам. Вот моя доходность относительно официальной инфляции  и курса доллара

А. Г., вы как сами для себя отвечате ЗАЧЕМ вы прилепляете к своим результатам вот эту вторую таблицу? Ведь не только я и товарищи выше, но главное и ВЫ САМИ прекрасно знаете, что она вообще не является отражением ваших реальных доходностей.

А. Г., да бросьте уже наконец комедию ломать, ясно же про какую я таблицу. О которой вам выше уже всё написали. И где как раз не итоговые значения (как вы теперь и меня пытаетесь в сторону увести), а именно процентный прирост с итогом его годового «усреднения». Отчего имеем описанные мной в примере:
Первая строка: -50%
Вторая строка: +100%
И в итоге их «среднюю доходность»: (-50+100)/2=25% годовых.



А вот при таком среднем у вас было бы 1,103^17=5,3 т.е. аж +430% «выше инфляции». Но в объективной в реальности у вас за минувшие 17 лет всего +186% над инфляцией.
Причём и те остались лишь в первых двух годах. А за остальные 15 вы не только не обогнали банальный индексник, но похоже даже ту самую росстатовскую инфляцию!
Впрочем, вы и сами это уж конечно знаете — именно потому и рисуете «в дополнение» вот такие подтасовочные таблички с арифметическим «средним».
Не скрою, я в недоумении, что даже от вас в итоге подобный цыганский цирк. Причём, когда и товарищи выше и теперь со мной когда вас за руку поймали всё равно продолжается «я не я и басня не моя». Воистину, даже максимально публичные околобиржевые люди готовы ставить на кон свою честь хоть за трёшник. Лишь бы хоть кого в платную подписоту приманить.

Дополню. И СКО посчитал:  инфляция 32.6% доллар 37.4%. Видите большое отличие?

А. Г., а каким боком «русский Баффет» к спекуляциям?
Каким боком вообще всё остальное к вашему интрадею?
Повторюсь: а индекс без дивов (но с дивгэпами!) стараются впихивать лишь подтасовщики. Какими бы «причинами» не старались это прикрывать.

А. Г., то что вы так «считаете» — называется подтасовка.
Наглядный пример: падение на -50%, а в след. году отскок +100% в реальности дают ровно НОЛЬ за два года. А в вашем «расчете» было бы «среднее годовое» аж в +25% годовых. Учитывая ваш опыт и прекрасное знание математики делаю вывод, что вы совершенно намеренно делаете подобное очковтирательство. Самореклама ради привлечения подключающихся не осуждается, но вот такая ложь в её методах вас сильно дискредитирует в рядах искушённых. Например и я до текущего момента был о вас куда лучшего мнения.

А. Г., логика понятна. Но с учетом дискретности по годам, а не стационарности, дает неверный результат.
В таблице доходности с учетом инфляции если как вы мыслите, тогда надо было бы брать среднее значение инфляции за все периоды. Вы скорее всего взяли то что по каждому году отдельно.
Ладно, удачи! Ушел.

А. Г., почему вы в своей долгосрочной таблице упорно указываете индекс без дивов? Это же нелепица, его даже просто купить на этот период невозможно!
Зато можно индексник, которые априори с дивами, значит бенчмарком надо ставить как и все, т.е. MCFTRR и никак иначе. Конечно, если нет цели преувеличивать свою доходность на фоне заниженных «альтернатив», чему наглядным доказательством и остальные шлачины а-ля «русский Баффет» 😉

А. Г., не все фонды отстают. И не всегда. Вон тот же sbmx, который использую для бенчмарка, даже наоборот опережает за предыдущий год.

А. Г., 3 раз говорю из чего состоит сложный процент?

А. Г., Абдуррахман говорит, если прибавить один к результатам каждого года, затем перемножить и в итоге взять корень нужной степени там +6,8% среднее геометрическое. У вас противоричие. Пишете про средний процент, но 10% можно получить средним арифметическим.

А. Г., расчет неверен по определению 2
я спросил из чего состоит
внутри отчетного периода ты можешь какой угодно ввинчивать процент, сколько совести хватит
итого есть итого за отчетный период и сум по годам

А. Г., ну бред -же,
хорошо из чего состоит сложный процент?

А. Г., да, да. у меня ошбика в формулу закралась.

А. Г., думаю тут более сложные подсчеты. К примеру надо учитывать программу льготной ипотеки, отчего спрос увеличился и выросла цена. И реновация тоже как-то влияет.

А. Г., раз уж не в терпеж, то проконсультируйтесь у него, старые ролики он убирает из общего доступа