Господа, пишу робота-советника. Скоро выложу здесь в открытый дрступ. Вопрос смарт лабовцам. Как вы лично оцениваете торгуется акция хуже или лучше индекса ММВБ?
Вопрос дискуссионный. Можно сравнивать как выросла акция и индекс с начала года. А можно смотреть как далеко ушла акция от скользящей средней.
Предложите плиз ваши критерии.

Век живи — век учись. Про индексы волатильности я краем уха слышал уже давно, но сел в них разбираться только сегодня вечером. У меня в КВИКе брокера Открытие подключены западные рынки.
На этом графике американский VIX против российского RVI. 
Также для меня новостью было то, что на российский индекс волатильности есть фьючерсы, и там заполненный стакан даже на вечорке.

Для моих роботов такой индекс волатильности — находка. В зависимости от уровня рыночного «страха» будут меняться параметры входа-выхода. Более строгие параметры при высокой волатильности, более демократичные при низкой.
---
Глядя на российский индекс волатильности, мне пришла в голову первая мысль: надо срочно купить, потому что он пойдёт следом за американским VIX. Но я эти мысли быстро остудил. NYSE и NASDAQ очень сильно росли, и им есть куда падать. Биржевая цена американских акций огромная по сравнению с дивидендами. В отличие от этого, наш рынок рос не сильно. Чистая прибыль и дивы российских компаний довольно крупные по сравнению со скромной биржевой ценой. Наши акции конечно упадут вслед за Америкой, но вряд ли это падение будет разрушительным. Так что не факт что наш индекс волатильности будет сильно расти вслед за VIX. 
---
Индекс волатильности RVI ищется в КВИКе вот здесь:

Взято здесь. Это сайт банка Тинькофф, так что текст может оказаться художественным вымыслом. Но советы консультанта многим смартлабовцам могут пригодиться. 
----
Купил биткоин за 20 в кредит, теперь сижу в долгах
Вопрос блоку «Инвестиции».
В 4 квартале прошлого года мною был получен ряд кредитов с целью инвестирования в биткоин и ряд других криптовалют. На момент осуществления займов цена биткоина составляла более 17 тысяч долларов и имела положительный прогноз. Общая сумма привлеченных средств методом кредитования — 10 тысяч долларов. Часть займов была получена посредством МФО, кроме того были использованы средства кредитных карт, а также займы со стороны друзей и ближайших родственников.
В данный момент, в связи со смешанным характером займа, общий долг превышает 14 тысяч долларов США, в то время как сумма активов снизилась с десяти до трех тысяч долларов. Какую инвестиционную стратегию можете посоветовать в сложившейся ситуации?

( Читать дальше )

Перевод статьи о хфт-торговле на газовых фьючерсах.
Оригинал yadi.sk/i/4scU7-lp3S8MfA

Авторы: Saulius Masteika, Mantas Vaitonis, университет Вильнюса
---
Количественные исследования в области высокочастотной торговли на рынке фьючерсов на природный газ.
Высокочастотная торговля в микро- и миллисекунды недавно привлекла внимание финансовых исследователей и инженеров. В настоящее время алгоритмическая торговля и HFT составляют доминирующую часть общего объема торгов. Основной целью этого исследования является тестирование ХФТ-стратегии статистического арбитража на рынке фьючерсов на природный газ. Стратегия арбитража пытается получить прибыль за счет использования ценовых различий между ближним и дальним фьючерсными контрактами одного и того же базового актива. Открываются длинные/короткие позиции, когда разброс между контрактами расширяется в надежде, что цены сблизится в ближайшем будущем. Биды и аски, а также лента сделок бралась с NYMEX.

( Читать дальше )

Господа, обратите внимание на график палладия.
СиПи и Доу немного отскакивают, но палладий продолжают лить беспощадно.
Это дневки.

Палладий — это благородный металл. Но он не прижился в ювелирном деле. Его главное предназначение — промышленное. Он используется в каталитических конвертерах автомобилей. С его помощью очищаются выхлопные газы. 81% палладия идёт в автомобилестроение, а остальное в другие отрасли промышленности. Там использование палладия похожее — для очистки газов. 
Падение палладия отражает веру рыночных игроков в снижение продаж автомобилей, падение покупательной способности людей.
Так что падение палладия говорит о более общих вещах, чем просто палладий. 
Мне кажется, что фондовые и товарные рынки продолжат падение. Возможно, инсайдеры крупных автомобилестроителей уже знают о падении числа заказов и начинают лить свои акции, предвидя плохие результаты за 1 квартал 2018.

( Читать дальше )

Статья про легенду алгоритмической торговли Эда Торпа и его новую книгу.
www.wilmott.com/ed-thorp-how-did-you-do-it/

Начав переводить статью, я честно говоря, ждал больше полезной информации. Это просто хвалебный текст, в котором упоминаются две книги Торпа: старая и новая.
---
Несколько раз в каждом поколении приходит человек, который оказывает значительное влияние на мир. Таких людей можно назвать редкими или удачливыми. Некоторые из них могут оказать влияние на мир в нескольких областях. Эд Торп является одним из таких умов. Он это делал с лёгкостью, изяществом и спокойствием большую часть последних 60 лет (сейчас ему 85). Кто не в курсе, Эд Торп — это квант с Уолл-Стрит. Он начал карьеру с игры в казино. В своей новой книге "Человек для всех рынков", опубликованной 24 января 2017 года, он рассказывает о своей жизни, похожей на вихрь, и полностью отвечает на вопрос «Как ты это сделал»?

В 1962 году Торп опубликовал свою первую книгу "

( Читать дальше )

Уже прошло 10% от 2018 года.
---
Компания Алроса (ALRS) сообщила о находке двух крупных алмазов.

---
Как реагировала нефть на события по сокращению добычи. Preliminary Deal — предварительное соглашение. Cuts Agreed — сокращение добычи согласовано. First Extention — первое продление соглашения. Second Extention — второе продление соглашения.

( Читать дальше )

Купи Биткоин на всю котлету!
Продай квартиру, ещё купи!
Займи у мамы и у соседа,
Вложись по крупному, не тупи!

По двадцать тысяч он продавался
Теперь по девять идут торги.
Купи скорее, не сомневайся!
Вниз укатали его враги!

Но злые козни не долго длятся!
Воспрянув гордо, взлетит крипта!
Шортисты подлые посрамятся
И цены быстро дойдут до ста!

Но ты на сотке не закрывайся!
Лови удачу, жди миллион!
Победа будет, не сомневайся!
Богатым станешь, как Соломон!

Пост относится к эмитентам:
NMTP — Новороссийский морской торговый порт. 
FESH — Дальневосточное морское пароходство.
---

Россия – самое крупное государство мира. Омывается тремя океанами. Выход к 13 морям – это залог развития международной торговли. Например почти весь зерновой экспорт России идёт через порты Чёрного моря. За прошлый год суммарный грузооборот российских портов увеличился на 9%. Это много, и в полной мере отражает оживление хозяйственной деятельности, ведь наша морские порты работают главным образом на экспорт. Импортные товары занимают в грузообороте совсем малую долю. Сегодня поговорим подробнее об этой интересной сфере. Здесь тоже активными темпами идёт импортозамещение и, надо сказать, довольно успешно.
Смотреть программу Экономика на телеканале Крым-24.


( Читать дальше )