Кратко:
Управлял позицией и, несмотря на реализацию убыточного сценария, получил доходность 635% годовых.
Подробно:
В понедельник 7 июня я открыл позицию по Продажа опционов на GameStop (GME) – 6285% годовых:
продал 280 пут с экспирацией 11 июня за 35,10 и купил 210 пут с экспирацией 11 июня за 5,75 пунктов.
После открытия позиции GME быстро рос, позиция показывала 70% от максимальной прибыли.
Затем GME так же быстро падал, упала волатильность, и 10 июня я принял решение подстраховать позицию от дальнейшего падения, купив 250 пут с экспирацией на следующей неделе, о чем написал в комментарии в своем Телеграм-канале:
Чем я руководствовался при принятии именно этого решения:
1) Ощущениями. Я публично открыл позицию и мне не хотелось показывать убыток, особенно после моих заявлений про 6285% годовых)))
Какие есть варианты поучаствовать в этом росте?
1. Покупать акции по такой цене очень рисковая идея. Акция уже сильно выросла.
2. Покупать опционы очень дорого:
например, опцион колл со страйком 280 на 4 дня стоит 34 пункта при цене акции 280.
Это 1149% годовых (34/270*365/4=11,49).
То есть акция должна вырасти за год в 11,5 раз, чтобы покупать опцион колл было выгодно.
Так что же делать если таки хочется поучаствовать в росте?
3. Если покупать опционы дорого, то значит и продавать их можно за дорого.
Поэтому можно продать центральный пут, а для подстраховки купить пут более низкого страйка.
Что я и сделал: продал 280 пут с экспирацией 11 июня и купил 210 пут.
Прошло 25 дней как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность, а это значит, что можно подвести итоги.
По продаже 40 пута на VXX:
Плановая доходность была:
по риску в %:
p = 370/3630*365/25 = 149% годовых.
по марже в %:
p = 370/770*365/25 = 700% годовых.
Фактическая доходность получилась:
по риску в %:
P=(370-52)/3630*365/25=128% годовых
по марже в %:
P=(370-52)/770*365/25=603% годовых
Как видно, фактическая доходность получилась ниже плановой. Причина этого, что опцион пут экспирировался по цене VXX=39.48. Из-за этого доходность уменьшилась на разницу между страйком пута (40) и ценой на экспирации (39.48), то есть на $52.
Продажу пута я благословил для всех желающих, на своем же счете помимо продажи пута я также продавал 60 коллы.
По продаже 40 пута и 60 кола на VXX:
плановая доходность по марже в % была:
p` = (370+256)/1414*365/53 = 304% годовых.
фактическая доходность по марже в % получилась:
P` = (370-52+116)/1414*365/25 = 448% годовых.
Как видно, фактическая доходность получилась выше плановой. Причина этого, что в плановой доходности я учитывал срок экспирации в 53 дня, а в фактической 25 дней. То есть это промежуточные результаты. Если ничего не делать еще 28 дней, то фактическая доходность выровняется с плановой.
Кратко для разбирающихся в опционах:
Sell VXX 40 put (premium 3.70, 25 days to expire) & 60 call (premium 2.56, 53 days to expire).
Я покупаю волатильность продавая волатильность через стренгл опционов на ETN фьючерсов вмененной волатильности опционов на фьючерс индекса широкого рынка акций 500 крупнейших компаний США.
Подробно:
Идея:
Волатильность на рынке США упала.
Чтобы она упала еще сильнее рынку США нужно и дальше продолжать расти или стоять на месте или расти без коррекций.
Я считаю такой сценарий маловероятным. Я считаю, что на рынке США будет как минимум коррекция (даже если будет рост) и хочу заработать на росте или стоянии на месте волатильности, когда это произойдет. В общем-то мне неважно будет рынок США расти, падать или стоять на месте, главное, чтоб он иногда падал, поддерживая волатильность на текущих или чуть выше уровнях.
Кратко:
К моему посту на смартлабе написали негативные и агрессивные комментарии. На примере одного их таких комментариев я показываю, что за негативной и агрессивной реакцией часто стоит психологическая травма от потери денег. На рынке всегда будут те, кто теряет деньги, а значит агрессия и негатив — это часть субкультуры трейдинга. Поэтому относиться к негативным комментариям следует с пониманием. Более того негативные комментарии показывают мои собственные травмы, проработав которые, я обрету большую психологическую устойчивость и тем самым улучшу свои результаты в трейдинге. Мне интересно узнать как по вашему мнению нужно справляться с негативными комментариями?
Я долгое время не писал на смартлабе, а в прошлую субботу написал пост «Как я из покера перешел в трейдинг», и столкнулся с множеством негативных и агрессивных комментариев, которые сначала у меня вызвали тоже негатив и агрессию.
В прошлом я был профессиональным игроком в покер, играл в безлимитный техасский холдем, в основном в онлайн, и пару раз играл в казино в Камбодже и Египте.
Я много путешествовал по миру на выигранные в покере деньги. Мое первое большое путешествие заграницу на 7 месяцев в Камбоджу стало возможным благодаря именно покеру.
Помню тогда проходила весенняя серия покера SCOOP (spring championship of online poker), и я занял высокие призовые места в двух дорогих турнирах этой серии. После этого я сразу подумал, что могу уехать в путешествие. С работы я уволился еще раньше, а машину оставил продаваться в автомагазине-автостоянке. Через несколько месяцев я уже летел в Камбоджу.
Приехав в Камбоджу, я во вторую неделю пребывания выиграл еще один онлайн-турнир и тем самым обеспечил себя на полгода комфортной жизни.
Старый вампир обучает молодого вампиренка ремеслу:
– Видишь девушку, бросаешься ей на шею, кусаешь, сосешь.
Вампиренок следует инструкции – бросок, укус, начинает сосать кровь. Сосет, сосет и вдруг папаша кладет ему руку на плечо и говорит:
– Хватит сосать, сынок.
– Но папа, почему не высосать всю кровь, она такая вкусная?
– Как же тебе не стыдно, сынок. Мы же вампиры, а не брокеры! ©
Если честно, то не хотел поднимать тему проблем с вампирами брокерами при описании обвала рынка. Но известный опционный управляющий Илья Коровин открыл эту тему своей публикацией на фейсбуке. Там он пишет, что:
На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции:
Не слушайте никого, кто будет рассказывать, что его питание самое верное, и что вы обязательно должны на него перейти! Многочисленные фанатики и некоторые безответственные интернет-гуры «здорового питания» понятия не имеют ни о вашем физиологическом, ни психическом состоянии, они не знают вашего образа жизни и условий, в которых вы живёте! Как минимум эгоистично, и более того зловредно, навязывать свой образ жизни другим людям. Люди РЕАЛЬНО умирают от анорексии и дистрофии, следуя «советам» от знатоков как правильно питаться. «Здоровое питание» приобрело масштаб бедствия и уже официально признаётся как психическое отклонение.
«Мы выбрали быть, а не казаться» — это девиз моего блога.
Не стоит задачи стать вегетарианцем или сыроедом. Быть здоровым и счастливым в своём развитии – вот истинный мотив. Цель этой статьи рассказать о
Перечитал кучу макулатуры по правильному питанию, сам 9 лет не ем мяса и последние 3 года питаюсь в основном сырой растительной пищей. И поэтому могу со всей высоты теоретических знаний и накопленного практического опыта упасть обратно процитировать:
«Важно не то, что мы едим, а то что усваиваем!!!»
— Многие не понимают, что мало изменить питание, тупо отказавшись от вредной пищи. Необходимо изменить метаболизм! (обмен веществ). Иначе тело, привыкшее к старому питанию, не сможет перестроиться на новое, человек будет ощущать вечный голод, плохое настроение и в итоге придёт к срыву. Для изменения метаболизма есть специальные техники, которые, братцы, работают, которые испытал на себе и которые позволяют мне оставаться сыроедом, получая все многочисленные ништяки данного типа питания и не имея негативных последствий, типа нехватки аминокислот или витамина В12.