Новости тг-канал
Купить MozgovikВ конце 90-х годов прошлого века вышла куча статей квантов о хорошем приближении дневных процентных приращений индексов Доу-Джонса, S&P500, NASDAQ, Nikkei, FTSE и DAX обобщёнными гиперболическими распределениями.
Самое интересное, что класс обобщенных гиперболических распределений — это класс распределений нормальных случайных величин со случайными средним и дисперсией и разными классами этих распределений. И в этом классе «лежит» почти все из распределений в справочниках по теорверу: и Хи-квадрат, и Лаплас и многое другое, кроме Парето.
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Alex Craft
Говори ли вам не читайте разных проходимцев вроде Талеба, Мальдоброта и т.д.
- 05 января 2025, 14:54
amberfoxman, согласен, плотность лучше, но на реальных данных, ее не получится построить. Плотность работает для теоретических моделей, где есть формула и мы можем сгенерировать много точек, на эмпирических данных, они почти все в голове, в хвосте данных мало, и вместо плавной линии, в хвосте получатся прыжки и зигзаги.
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
Как вариант можно гистограмму (разбитие по корзинам) сделать, она сгладит.
По акции — это «средняя» акция, не самая спокойная, не самая волатильная, история несколько десятилетий, по идее, хвосты должны проявиться…
- 05 января 2025, 14:38
Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.вы не то распределение ищете… Биржа торгует риски, сентимент комьюнити, вот их распределение интересует и оператора рынка и клиентов, то есть нас. А риски все преуменьшают, потому хвосты и толстеют внезапно… И ни одно распределение никогда не скажет сколько можно ещё добавить риска...
- 05 января 2025, 14:37
1) толстые хвосты появляются когда лаг не 360, а 1, и проблема не в том, что они толстые, а что они внезапно могут становится толстыми. 2) функция распределения не очень визуально ярко воспринимается, лучше плотность распределения. 3) у разных акций есть свой «характер», у некоторых хосты почти всегда толстые, а у некоторых — наоборот обычно тонкие
UPD. кстати, в фильме предел риска — как раз описана ситуация, когда хвосты вдруг стали толстеть
UPD. кстати, в фильме предел риска — как раз описана ситуация, когда хвосты вдруг стали толстеть
- 05 января 2025, 14:26
- 19 декабря 2024, 10:53
Alex Craft,
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции.вовсе не так… Это модель дисконтирования БУДУЩЕЙ прибыли и БУДУЩИХ дивидендов. Любое венчурное инвестирование так работает. Это не для продажи (хотя это возможно) а для покупки дешево будущих дивидендов. Лекарство опять же широкая диверсификация.
- 19 декабря 2024, 10:49
Активный Инвестор, ""«почитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.»"" Спасибо посмотрю, если так то да хорошо их кинули :)
- 19 декабря 2024, 10:45
Активный Инвестор, по доткомам, основная причинно следственная связь для акций что я знаю — это установление прибыли, потока денег которые приносит компания.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
Если доткомы были прибыльными, то падение акций, для держателей акций было вобщем то безразлично, они как получали дивиденды до падения, так и продолжили получать дивиденды после, продолжая держать акции доткомов и не продавая их.
Но это было не так, инвесторы купили доткомы, «акции единороги», которые не приносили прибыль, в надежде на чудо что у них в будущем внезапно прибыльность станет х10 или х100. Это именно что пример спекуляции. Попытка перепродать единорога без прибыли кому то в будущем, кто заплатит за него еще больше.
- 19 декабря 2024, 10:44
Alex Craft,
Можно юридически надежно спекулировать,нет… это вопрос рисков. У инвесора только один риск — банкротство эмитента. Против этого лекарстов -диверсификация. У спекуля риск — само его присутствие на бирже если он не понимает что имеет дело с наперсточниками.
- 19 декабря 2024, 10:42
Alex Craft,
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.это вы сейчас такой умный… это апостериорное заключение...
- 19 декабря 2024, 10:39
Alex Craft,
первым же предложением «Sem Group сделал ставки с огромным плечем на нефтяные фьючерсы» — дальше смысла читать нет, Goldman Sack ни при чемпочитайте подробнее, в интернете тоже пишут дилетанты. SG — это нефтетрейдер, он продал колы на нефть, но с покрытием физической нефтью… А Голдман просто разорвал цепочку оплаты за нефть и лишил нефтетрейдера покрытия.
- 19 декабря 2024, 10:37
Активный Инвестор, я согласен с вами, вы говорите разумные вещи, как лучше и юридически безопаснее покупать акции.
Мое замечание — что это другая тема :).
Для надежных инвестиций необходимо два условия: а) установить причино следствие и б) юридическая грамотность.
Для надежных спекуляций необходимо два условия: а) океаны данных, мозги, время и б) юридическая грамотность.
Вы говорите о пункте б) а я о пункте а).
- 19 декабря 2024, 10:38
Активный Инвестор, нет, разница между спекуляцией и инвестицией логическая, в установлени причин для будущего роста акции. В инвестиции это причинно следственная связь. В спекуляции основана на корелляции на прошлых периодах.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
Юридическая сторона, это другая плоскость совершенно. Можно юридически надежно спекулировать, и юридически ненадежно инвестировать, это другая тема.
- 19 декабря 2024, 10:35
Активный Инвестор, читаю, первым же предложением «Sem Group сделал ставки с огромным плечем на нефтяные фьючерсы» — дальше смысла читать нет, Goldman Sack ни при чем, Sem Group сами, умышленно вышли на территорию высокого риска и сделали себя уязвимыми. Опять же не имеет отношения к теме.
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.
ДотКомы же, именно что пример корелляции, где был не было причин высокой стоимости акций, кроме прошлых корелляций что они росли последние Х лет и корелляции что публике нравилось новое направление.
- 19 декабря 2024, 10:33
Alex Craft, потому что разница между инвестором и спекулянтом именно юридическая, и как следствие в возможностях отбора у спекулянтов денег. Бирже от клиенов нужны только деньги, а от инвестора их отнять невозможно.
Это не про инвестиции против спекуляций, а про развод лошья.так вот целью биржи как раз и является такой развод. Сходите на ГОСА любой компании и вы увидите реальных инвесторов, которые на биржу ни при каких условиях не зайдут. Их акции у регистратора, они даже депозитариям не доверяют.
- 19 декабря 2024, 10:33
Alex Craft, почитайте как Голдман Сакс в 2008 году вывел на маржинколл Sem Group, обанкротил ее и купил за долги, которые сам ей и обеспечил через своего партнера ARON. Или как валили доткомы в 2000 году.
- 19 декабря 2024, 10:28
Активный Инвестор, это все не имеет ни малейшего отношения к теме. Это не про инвестиции против спекуляций, а про развод лошья.
Торговля деривативами кстати, почти что обязательное условие, портфель крайне желательно должен быть защищен пут опционами.
Также, вместо покупки акций можно продавать путы, или пут спреды. И это будет такая же инвестиция как и покупка акций. Если проведен анализ акций и установлены причино следствия почему она прибыльна и нет превышения обеспечения при наихудшем сценарии.
Торговля деривативами кстати, почти что обязательное условие, портфель крайне желательно должен быть защищен пут опционами.
Также, вместо покупки акций можно продавать путы, или пут спреды. И это будет такая же инвестиция как и покупка акций. Если проведен анализ акций и установлены причино следствия почему она прибыльна и нет превышения обеспечения при наихудшем сценарии.
- 19 декабря 2024, 10:27
Активный Инвестор, ну пусть биржа и маркетмейкеры попробуют обрушить акции микрософта, шелл или даже мелкой канадской ARC Resources. Ждем такого подарка от биржи :)
- 19 декабря 2024, 10:29
Alex Craft,
что вы перечислили важно в случае если: а) торговля с плечем или б) используются стоп лоссы или ц) частые сделки (комиссии).ну вот вы сами показываете, что не понимаете глубины проблемы… А шорт? А торговля деривативами? А фикс плата за любую чушь, типа управления портфелем или за робо-эдвайзинг? Вас брокер и на таких мелочах разорит, если вы исчезнете из монитора на несколько лет, пока ваши наследники не поймут, что брокера грабят их наследство.
- 19 декабря 2024, 10:21
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс