Делаем прогноз на год AMD, двумя способами а) считаем последнюю волатильность за прошлый год и считаем будущий год такой же б) считаем волатильность за всю историю и считаем что будущий будет такой же.
Какая разница? Без разницы, цифры подобия (Likelihood) получатся одинаковы, если проверить по историч данным. Но хотя разница есть, последняя волатильность ошибается редко но метко, а историческая на чуть но постоянно. В среднем получается одно и тоже. И даже если их использовать обе сразу, цифра тоже получится той же. :)
Результаты подобия прогноза с реально наблюдаемыми прибылями, для акции АМД, попробуй найди отличия… (недавняя волатильность чуть лучше, но именно что на чутъ...)
Recent:
E[log likelihood]: -1.0211
Hist:
E[log likelihood]: -0.9591
Mixture (0.5 recent + 0.5 hist):
E[log likelihood]: -0.9660
«в среднем» получается одинаково что последняя волатильность что историческая. Неожиданно, я ожидал что «недавняя» будет заметно лучше «исторической» :)
Данные, столбики в таблице — историч волатильн, реальная прибыль, безрисковый рейт, последн волатильн
(
Читать дальше )