1. Безработица в зоне евро остается высокой.

2. Индекс потребительских цен за ноябрь г/г составил 0,9 при годовом таргете 2,0. Какже рекавери?

3. Еврибор последний месяц растет как на дрожжах.

Что-то надо делать, но только не понижать ставки. Это уже атавизм. Советую сделать как Япония или Австралия — понизить курс евро до 1,30 предварительно объявив б этом нам, чтоб мы успели зашортать.

Как уже писал  Австралия опускает курс своей валюты

И вот Стивенс порадовал еще больше: 

Резервный банк Австралии предпочитает снизить курс австралийского доллара по отношению к доллару США — ближе к $0.85, нежели понижать процентные ставки в качестве средства стимулирования экономики, цитирует Австралийский финансовый обзор (доклад AFR) в четверг главу Резервного банка Австралии Гленна Стивенса.

«В той ситуации, что мы имеем, дальнейшее облегчение финансовых условий на данный момент более предпочтительнее за счет снижения курса национальной валюты, нежели за счет сокращения процентных ставок», — сказал Стивенс в отчете.

В докладе AFR, Стивенс также сообщил, что с ухудшением условий внешней торговли, он ожидает, что справедливый уровень австралийского доллара будет ниже, чем текущие уровни, которые составляли US$0.8927 в четверг. Австралийский доллар упал до US$0.8919, к минимуму трех с половиной месяцев, после появления этой новости.

( Читать дальше )

Одна единственная стратегия имеет бесконечный профит-фактор и может торговаться всеми без исключения. Стратегия без рисковая — это торговля решений Центробанков соответствующих стран. Если у кого-то не прёт с технической торговлей или ещё какой-то просто можете бросить это и заняться торговлей решений ЦБ.

Несколько свежих примеров:

1. КЕ1, КЕ2, КЕ3 в США.

(КЕ это решение провести количественное смягчение тоесть влить деньги в экономику, напечатать)

Привожу график который мне понравился своей наглядностью.



2. Запуск «Абэномики» в Японии. Глава Банка Японии, проводящий смягчение, поставил перед монетарной политикой цель — добиться инфляции в 2%. Центробанк будет печатать деньги до тех пор, пока цель не будет достигнута. По его расчетам это произойдет в течение 2 лет. Для этого Банк Японии будет выкупать активы на 7 трлн иен ежемесячно. За 4 месяца Абэномики, курс иены обесценился к доллару более чем на 20%



( Читать дальше )

Только написал сегодня утром: http://smart-lab.ru/blog/146763.php 
 
И буквально через пару часов:
 
Goldman: «Weaker Than Expected» Jobs Report Means No Taper Before March

«Слабый НОНФАРМ означает что сокращение КЕ до марта не будет».
 
прув  www.zerohedge.com/news/2013-10-22/goldman-weaker-expected-jobs-report-means-no-taper-march

На прошлом ФЕДе сказали что не время начинать сокращение из-за политических разногласий вокруг потолка госдолга и шатдауна правительства.
 
На самом деле причина в том, что некуда распихивать облигации США. Если ФЕД перестанет их выкупать то доходности поползут вверх, а это начало конца.
 
Кроме того все знают что если остановят КЕ то рынок акций упадет, сентимент станет предкризисным, домохозяйства перестанут тратить и брать кредиты. Пойдет чуть ли не вторая волна кризиса или какая нибудь 3-я в 3-ей ))
 
Тот же Китай уже понизил рейтинг США. DRAGON= КИТАЙ. Вероятно они начнут сокращать свой портфель облигаций, ну по крайней мере не будут его так фанатично увеличивать как раньше.
 
Не вижу другого выхода как продолжать КЕ. Больной нежизнеспособен и находится на искусственном жизнеобеспечении. 
 
Не думаю что сейчас имеет значение соотношение РЕ или типа того. Если что — сработает принцип чем хуже тем лучше. Поэтому на отчетность можно забить. Еще в июле я заметил что моя стратегия торговли отчетов перестала работать из-за того что упала волатильность. Всем плевать уже на отчеты. Только КЕ имеет значение и пока оно продолжает нет причин падать для СП500. А возможность отключить КЕ я как-бы тоже не вижу — какой идиот себе сделает эвтаназию.


( Читать дальше )

Понравилась табличка реакций различных активов на кризисные события. Подсмотрел у Романа (Osmar92). 
 
 

 
Интересно что больше всего на прошлый «дефолт» среагировала нефть —  минус 12%. Так что может вполне рухнуть в обозримом будущем если не договорятся.
 
 

Паттерн «разворот» работает не только в акциях, но также в нефти и евро и индексе РТС, хотя здесь есть некоторые отличия от акций и нюансы. К примеру вчера он давал в нефти плюс, б.у., плюс, плюс, б.у. плюс, плюс. Когда заканчивается сезон отчетов по акциям я торгую нефть и евро, иногда золото. Поэтому «разворот» можно торговать даже через кухни только при этом нужно помнить, что комиссии у реального брокера, например по нефти, в 5-10 раз меньше.
 
Кстати на прошлом тренинге, на реал-тайм практике, я торговал этот паттерн в нефти и три дня из трех закрыл плюсом.
 
Да и на позапрошлом тренинге я также три практики реал-тайм торговли закрыл в плюс торгуя этот паттерн в акциях.
 
Надеюсь смогу повторить это и на октябрьском тренинге, на реал-тайм практике и закрыть в плюс три дня из трех, посмотрим.




( Читать дальше )

1. События, вероятность которых согласно общепринятым финансовым моделям, составляет ничтожные доли процента, во многих случаях происходит чередой — одно за другим. Это в корне не согласуется с моделью «случайных блужданий», которая во всем мире используется для управления рисками. Согласно ей все события на рынке не зависимы друг от друга. Мандельброт убедительно показывает что это не так. События на рынке имеют свойство сохранять зависимость друг от друга. 

2. Биржевые обвалы и взлеты никогда не происходят плавно. Почти всегда рынок вздымается вверх или опускается вниз с такой силой и скоростью которую никто из инвесторов не ожидал. Это всегда вызывает панику среди биржевой публики, которая шокирована такими движениями. Так, в 1987 году индекс Доу-Джонса упал на 22.6% за один день. После краха во всем обвиняли компьютерные программы, но у Бенуа Мандельброта совсем другое мнение – дело вовсе не в программах, дело в самой природе рынка. Именно внутренне присущий рынку характер обуславливает такую динамику. Эта гипотеза также является новой и не согласуется с гипотезой эффективного рынка, согласно которой рынок должен меняться плавно и последовательно.


( Читать дальше )

Запустили новость что Сорос сидит в путах на СП500 по самые помидоры www.businessinsider.com/george-soros-bought-puts-on-the-sp-500-2013-8 (по форме 13ф это видно) и пробили зону поддержки в СП500, рынок же упал на 25 баксов. Как-то слабо. Но возможно толпа еще не успела среагировать на Сороса, толпа повторяет за ним. Мне кажется что должен быть добой чисто изза Сороса не смотря на Китай + Евро+ Австралийца.
 
Кстати, как-бы случайно, пробой ГИПа в СП500 совпал с новостью о Соросе. Большего сигнала для толпы уже быть не может чем ГИП + Сорос ))
 
Складывается впечатление что готовят перехай после добоя вниз. Времени то еще полно до остановки КЕ, и вообще сокращение не значит остановка.
 

Краткое содержание предыдущих серий: 
 
1. В январе Акман зашортал Herbalife на $1 млрд, дабы показать нежизнеспособность компании сравнив её с финансовой пирамидой.
 
2. Карл Айкан сказал что Бил Акман не прав и купил акции Гербалайфа (уже заработал 500 млн.) обещая проучить его шорт-сквизом, но Акман остался сидеть в шортах.
 
3. Сорос решил добить Била и прикупил себе акций Гербалайфа, но Бил Акман по-прежнему не кроет шорты и пересиживает убыток который на данный момент уже более 800 млн. долларов.
 
4. Сегодня стало известно что Сорос забирает свои деньги из фонда Била Акмана в сумме около 250 млн. долларов. Идея похоже в том, что Билу чтобы отдать деньги нужно закрыть часть позиций тоесть откупить часть акций Гербалайфа.


( Читать дальше )