Только что вернулся из отделения Сбербанка, оплачивал платеж, который не знаю,  как платить  онлайн.  Народу прилично, ожидание минут  5, сама оплата еще меньше. Вот как их Греф научил работать, вложившись, по слухам, немерено в ИТ-технологии.

А вы говорите шорт.

Приехал домой  и почему то вспомнилось:

«Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было написано:

Приехал Жрец

(Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша

Любимец Рабиндраната Тагора ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ

(Заслуженный артист союзных республик)

Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы

публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.»

Ильф, Петров «Золотой телёнок».

А в  целом конференции «Практические аспекты торговли на валютном рынке» понравилась, особенно третья секция, с участием Ю.  Минцева ( Открытие Брокер), В. Ярового ( Московская Биржа), В. Твардовского (ФИНАМ) и С. Харина (Альфа-Форекс)… Да и Тимофей не плохо, на мой взгляд, поработал модератором.

Организаторам спасибо, особенно Вики. 

Встречаются на этом ресурсы агитаторы Альфа-Форекса, поэтому хочу предупредить об одной неприятной особенностью этой компании, с которой пришлось лично столкнуться. Возможно, это у всех иностранных контор так. Не знаю, форекс не торгую. Но понравилась одна фишка Альфа-Форекс и решили мы с сынок рискнуть (его деньгами). Фишка называется пассивное инвестирование в CFD на евро облигации российских эмитентов. Про продукт больше ничего писать не буду, это не агитация. А напишу про проблемы открытия счета, ввода денег, а главное, вывода.

На самом деле, открыть реальный счет проблемы не вызывает. Надо заполнить анкету, указать в ней  достоверные данные и почти все. Маленькая проблема, что если вы ранее открывали демо счет у этого брокера (а я открывал) и писали в анкете всяческие недостоверные данные (действительно, зачем светиться для  демо счета), то надо попросить у менеджера Альфа-Форекс, чтобы эту анкету убрали в архив. Но у меня при этом, почему-то из старой анкеты какие-то данные перенеслись в новые регистрационные данные,  и возникли проблемы при  перечислении средств на счет в Альфа-Форекс. Первая из отправленных сумм застряла на пару дней. После чего менеджеры что-то подкрутили, и вторая сумма зачислилась практически онлайн (перевод через Альфа-Клик).

Я был на самой первой опционной конференции, самой второй и т.д.

Надо заметить, что в то время  я вообще ничего не понимал в опционах, как, впрочем,   и сейчас не сильно. Поэтому посещения  первых НОК не принесло положительных  сдвигов по пути к Граалю, но до чего было приятно находиться в большой компании умных людей. Правда, по истечению нескольких конференций они мне уже перестали казаться столь умными, стало скучно.

Прошло некоторое время,   в прошлом году опять  решил приобщиться к прекрасному, и не пожалел. Доклады на НОК8 были весьма не плохи, особенно понравился  Кирилл Ильинский. Ничего из доклада не понял,  но, сука, «какая глыба, какой матерый человечище»!

На этот раз у меня есть конкретный план, озвучу ряд пунктов, чтобы и другие участники могли подготовиться:

1. Планирую отловить (надо будет еще пару тройку опционщиков покрепче привлечь) Сергея Елисеева и добиться наконец-то от него, когда будет новая версия Option-Lab и что она нам принесет.
2. Отловить Владимира Твардовского (думаю,  сам справлюсь) и выяснить у него, почему Финам не внедряет у себя  Option-Lab.
3. Алексея Каленковича отлавливать не придется, он, как всегда будет в центре событий, окруженный  бородатыми  и не очень адептами. Постараюсь  наконец-то добиться от  него в подарок книгу стихов. Боюсь, правда, опять забудет.

Вернулся из тренажерного зала, рынок продолжает валиться.

Да так, что в номинации конкурса ЛЧИ «Лучший частный инвестор срочного рынка» поменялся лидер.

Вместо разрекламированного И. Суздальцевым участника с ником Vasya лидером стал участник с ником Absolem.

И что же он для этого сделал? А практически ничего, не приложив никаких усилий, купил 30 путов на РИ по цене 760 пунктов. На все это понадобилось 5 сделок, за сегодня путы выросли более чем в два раза и  вот вам результат. А тут корячишься корячишься и пшик.

Кстати, у Vasya где-то  200 сделок за время конкурса, а у нашего любимца с ником ZloyGeniy почти в два раза больше.

Не правильной дорогой идете, ребята, берите пример с лидера.

Вот сам исходный топик  http://smart-lab.ru/blog/273554.php

И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.

Дабы не моделировать еще и изменение волатильности  предполагается, что позиции держатся до экспирации.

Продается стреддл на Ri 

 

Покупается (здесь есть некое отличие  от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.

Июльская  экспирация  закончилась как-то скучно для меня, заработать не удалось   http://smart-lab.ru/blog/266805.php.

Раздосадованный  этим обстоятельством  сразу на вечерке 15.07  организовал   непропорциональный ратио кол спред на августовских колах. (Здесь и далее  речь идет об опционах на фьючерс индекса РТС).
 
 

Сия конструкция  впоследствии агрессивно и не системно  наращивалась  еще проданными колами разных страйков и  была закрыта с профитом 12.08, за несколько дней до экспирации. Ну что же, повезло, бывает.  

Сегодня на территории Московской биржи и под ее эгидой для клиентов ITinvest  состоялся   «Профессиональный авторский мастер-класс Василия Олейника».

Пересказывать не буду, это невозможно, порядка пяти часов практически безостановочно Василий рассказал массу всего интересного.  Очень жаль, что когда я был начинающим торговцем, не нашлось такого человека, который  сделал бы чего-либо  подобного.

Так что большое спасибо Василию, несмотря на то, что я  не разделяю некоторых его убеждений, тактик и техник торговли. Но я уже старый, и, возможно, не прав.

Не могу обойтись без замечаний. Материал, на мой взгляд, можно было бы изложить быстрее, убрав повторы и слова паразиты.

Успехов, Василий.

Инструменты: базовый актив (БА)  - фьючерс на индекс РТС, а так же опционы текущей серии.

Способ построения позиции – использование стратегия Connectet order программы Option-Lab.

Начало было положено здесь http://smart-lab.ru/blog/255190.php   и  это была майская зкспирация.

На июньском контракте бабочка строилась, но была рано ликвидирована, хотя и с профитом. Причина – в момент построения следующей бабочки и превращения позиции в кондор автор наврал и задал неверные данные  для стратегии Connected orders.  Пришлось затем править руками, и проще было все закрыть.

На июльском контракте технических ошибок уже не было, но была допущена существенная ошибка в формировании и оценки конечной позиции.

Итак, по порядку…

18.06.2015 была куплена бабочка при цене БА в районе 95000.

Далее рынок потихоньку дрейфовал, слегка снижаясь. Хеджировал бабочку проданными колами для поддержания дельты в комфортном для меня состоянии. И на греческом гэпе вниз 29.06.2015, продав для хеджа фьючерс, купил еще  бабочку при цене БА 90000.