«Росавтобанк закрыл все свои отделения, включая головное, и полностью прекратил обслуживание клиентов. Карты, выданные этим банком, заблокированы, сообщили корреспонденту РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

По словам оператора колл-центра, в ближайшее время ЦБ РФ объявит об отзыве лицензии у Росавтобанка».

Дело было не вечером, дело было вчера. Было скучно. В тренажерный зал пойти поленился, так как вечером надо было идти к другу  на день рождение.

От скуки продал (кому-то) «лотерейный билетик» из одного контракта на RI

И купил (опять же у кого-то) «лотерейный билетик» на SI.

На Смарт-лабе можно нередко увидеть топики, посвященные тем или иным темам обучения торговли, тем или иным обучающим  персонам.

У меня, лично, сложилось  впечатление, что их примерно два типа: первый – отличные курсы, преподаватель просто гений, я уже за три дня заработал 146%,  все туда; второй – курсы дрянь, преподаватель мошенник, биржа, брокер заманивает новое мясо на рынок  и т.п.

Хотелось бы нарушить эту традицию, в надежде, что найдутся последователи  и тоже расскажут что-либо вразумительное про те курсы, которые они посетили. Да так, чтобы было понятно, для кого эти курсы предназначены и чем могут быть полезны.

Лично я отдаю предпочтение курсам Школы Московской биржи и не только потому, что торгую именно на этой бирже и не потому, что Станислав Говоров мне крайне симпатичен как человек, и даже не потому, что там хороший кофе, а в первую очередь и по критерию цена/качества.

В последнее время посетил три курса ШМБ. Предупреждаю сразу, что мое субъективное мнение может не совпадать с мнением лекторов, а также других участников этих мероприятий.

1. Мастер класс Алексея Каленковича, ноябрь  2015. Мастер класс был посвящен рассмотрению вопросов построения и использования улыбок волатильности. Курс для тех, кто неплохо разбирается в математике опционов и имеет опыт работы с ними. Полезность этого курса, на мой взгляд, в большей степени академическая, так как для того, чтобы практически использовать что-то подобное, необходимо серьезное программное обеспечение, а его пока практически нет на рынке, как бы не уверяли в обратном разработчики TsLab и Option-Lab.
2. Курс  Игоря Лаухина “Облигации – альтернатива депозитам”,  декабрь 2015. На мой взгляд, отличный курс для тех, кто не сильно разбирается в российских облигациях. А поскольку я отношусь именно к таким, то был очень доволен услышанным. К тому же, Игорь не чурается отвечать на вопросы и уже после завершения курса. Вывод, который я сделал по окончанию этого курса, что есть отличная возможность абсолютно безрисково заработать на ОФЗ, если получаешь нормальную белую зарплату (открыть ИИС). Ко мне, к сожалению, это не относится.
3. Курс Алексея Всемирнова Тех. анализ 2.0 или, как его называет автор в презентации «Основы биржевой конспирологии». Курс был весьма объемен, состоял из 5 вебинаров и завершился чуть более недели назад. Чтобы понять курс, а тем более что-то написать про него, я не только честно прослушал все в режиме он-лайн, но и пересмотрел и переслушал в записи. Поверьте, это был колоссальный труд, так как каждый вебинар был практически 2-х часовой. Поэтому об этом курсе постараюсь поподробнее.

В то время, как российский народ отдыхал на новогодних каникулах,  пил водку  катался на лыжах и наслаждался другими прелестями ничего неделанья, я усиленно торговал после декабрьской экспирации. И, как это ни печально, получил в результате январской экспирации  всего на всего   0.9% от суммы счета. План не выполнен, банковский процент  не превзойден.

Подкачала позиция, где базовым активом был SRH6.

Но сначала  о том, что принесло прибыль:

1. Проданный колл спред на RI, страйки 87500/85000
2. Еще один проданный колл спред на RI, страйки 77500/75000
3. Шор GZH6 с опционами в качестве стопов, по методу, описанному здесь  http://smart-lab.ru/blog/286594.php

С этими позициями все было просто, практически никакой лишней возни.

1. Шорт SIH6, зачем-то  открытый 24 января в надежде на новогодний рост рубля.

Желающим быстро обогатиться читать не рекомендуется.

Для всех остальных напоминаю, что ниже речь пойдет о базовом активе (БА) RI, хотя все сказанное можно применять  и на других инструментах, круг которых на самом деле на нашей бирже ограничен Газпромом и Сбером и SI (для SI – продажа пут спреда).

Во-первых, почему колл спред, а не скажем, просто продажа колов, ратио спред и т.п.

В первую очередь, из-за минимального по сравнению с перечисленными позициями, ГО. Во вторую очередь, из-за ограниченного  убытка, которого, впрочем, очень желательно не допускать.

Итак, алгоритм:

1. Первоначально отрывать позицию  на ГО не более 10-12% от депозита. Это для того, чтобы была возможность роллирования позиции с сохранением приемлемого уровня доходности, если БА будет расти. Ну и защита от резкого падения БА, типа 3 марта 2014 с тремя планками.
2. Определить для себя плановый уровень доходности позиции. Я определяю 3% от депозита.
3. Определить для себя страйк продажи, как отклонение от цены БА в момент создания позиции (в процентах). Я придерживаюсь цифры от 15 до 20%. Кроме того, желательно использовать элементарный технический анализ, взяв на вооружение такие понятия, как уровни поддержки/сопротивления, Bollinger Bands, горизонтальные объемы.
4. Правильно выбрать время продажи спреда. Желательно открывать позицию  за несколько дней до экспирации предыдущего контракта опционов (когда появится ликвидность и волатильность в следующем контракте опционов), в день экспирации или, в крайнем случае, на следующий день после экспирации. Это позволит выполнить предыдущие три пункта алгоритма.
5. Позиция в случае роста БА  не хеджируется, а роллируется целиком на следующие страйки, с учетом запланированной доходности (пункт 2 алгоритма). При этом проданный страйк не должен заходить в деньги (что не всегда получается в случае бурного роста БА).

На РБК прошла информация о том, что в Правительстве обсуждается вопрос о ликвидации Роснано и фонда Сколково.  Не эффективны, понимаешь…  
Напоминает как-то  уже имевший место случай:

 Письмо Петра Первого Меньшикову

Высылаю сто рублей

На постройку кораблей

Как получишь дай ответ

Начал строить или нет

 Ответ на письмо

Девяносто три рубли

Про… ли и пропили

Как получишь дай ответ

Строить дальше или нет

 Письмо Петра Первого Меньшикову

Воля царская моя

Знать не знаю ни х… я

Где пили кого е… ли

Но чтоб были корабли

 P.S. У Роснано в обращении  есть облигации. 

Хорошая программа Option-Lab, несмотря на долгое отсутствие новой версии. Неплохой тариф брокера ITInvest  для торгующих опционами. Настолько все было неплохо в 2015 году, что собирался в этом  увеличить депозит раза так в три. Но, увы,  все хорошее когда-нибудь заканчивается и брокер в качестве новогоднего подарка преподнес сюрприз, ежемесячную плату за пользование безусловно полезной, но уже не такой привлекательной  Option-Lab. Выглядит это так:

СПО «Option Lab» и СПО «Option Lab Trade»

(в случае если совокупно уплаченное Клиентом за календарный месяц комиссионное вознаграждение Брокера не превысило 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек)  -        900 (Девятьсот) руб. / мес.

Следует заметить, что  рассылку по поводу новой комиссии  я не получал, хотя, признаю, мог и не заметить в ворохе всяких новогодних поздравительных писем.

 Но на этом сюрпризы не закончились. Выяснилось, что брокер не предоставляет отчета, в котором можно было бы увидеть суммарную брокерскую комиссию за истекший месяц. В отчетах есть комиссия за каждую операцию, что предполагает высокое мнение брокера об умственных способностях клиента и о его продвинутости как пользователя Excel, способного самостоятельно рассчитать эту комиссию.

В общем, все как обычно, жадность и глупость шествуют рука об руку.

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).