Коллеги, добрый вечер.
Интересует вопрос.
Сейчас волатильность опциона пут 100.000 страйка сентября 47.5
Причем Vix около 30.

Рассмотрим простой случай покупки голого пута.
Что будет при падении рынка с текущих отметок до 100.000 с VIXом и с волатильностью данного страйка?
Напрашивается ответ, что VIX вырастет, а что будет с волатильностью пута?
И соответственно ещё вопрос. Если мне нужно рассчитать сигмы  (    [СКО  * SQRT(t, T)] )  - какое брать значение стандартноого отклонения? Vix или пута?

Если выразился не совсем понятно или я совсем лох, велкам в комменты. Что нужно прочитать чтобы дойти самому. Спасибо.