Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )

предыстория в предыдущей статье  smart-lab.ru/blog/264251.php

Сначала ответим на вопросы.
Нафига столько роботов?
У меня пока мало опыта чтобы построить нормального робота, поэтому приходится такой фигнёй заниматься.
Я экспериментирую с разными роботами, большинство из них пока оказываются лошариками и отключаются вскоре.
Также по глупости был печальный опыт когда у меня было всего пара роботов и одним из них я заработал пару сотен тысяч рублей за 2 недели, и этот-же робот потом их слил за несколько дней. Вот тогда я решил что нужно сильнее диверсифицироваться. Ок, как оказалось такое увеличение роботов не так уж и много мне дало. Сначала я на глаз это заметил, а потом решил посчитать корреляцию и убедился в этом.

С подсчётом корреляций и всяких просадок я не закончил, но пока это далеко не на первом месте. Капитал будет распределяться исходя из полученной информации, но уже понятно что чудо прироста это не даст. Может несколько процентов годовых.

( Читать дальше )

Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  

( Читать дальше )