Кто говорил о репрезентативности ?

Вы рассчитывали, что вам на ваш общий вопрос вышлют заверенный стейтмент за 4-5 лет: такой-то и такой-то имярек заработал на нейтральных стратегиях Х% ?

Я лишь привел пример того, что отдельно взятая нейтральная стратегия может хорошо зарабатывать на сильно падающем рынке. Про опционный рынок РФ не скажу, на американском рынке успешные частники торгующие опционы комбинируют подходы используя нейтральные и направленные стратегии нее загоняя себя искусственно в рамки нейтральности или направления. 

 Я правильно понимаю что «правильно» подобранная бабочка, это можно только постфактум сказать правильная она была или нет?

Все подходы и стратегии которые не предполагают направленности рынка, по умолчанию ошибочны (субьективно) если нет конкретной ставки на то что рынок будет стоять на месте

Stanis, вы сами пробовали собирать подобную конструкцию в реале как вы говорите на мейкерских сделках, хотя бы на несколько десятков тыс.  ?

Успешно? Мне искренне интересно, как на не ликвидном опционном рынке РФ можно собирать конструкции из нескольких ног, мейкерскими сделками и в итоге иметь то что изначально задумывалось, а не полностью скосабоченный профиль. Поделитесь опытом реальных сделок. Правда интересно. 

Так как автор не привел дельты опционов, хотя бы для ориентира, построил конструкцию по своему усмотрению, но согласно приведенной формуле.

Может чего-то не понимаю, но чем предлагаемая позиция (рис1) принципиально отличается от покрытого колла (рис2), кроме того что больше ног, соответственно больше уплаченной комиссии и больше потерь на спреде ?

Например, продаю пут с дельтой -0.3 и одновременно покупаю колл с дельтой 0.3.

в общем, есть IV  как индикатор  и барометр рыночной погоды.

Все графики волатильности доступны в квике, на сайте биржи

Насколько я понимаю AmiBroker (создан в Польше) уже несколько лет не обновляется: последний выпуск в 2015 году, а обновления в 2017 году.