bohemian rhapsody, Зато когда публикуешь свои мысли, можно получать ценные комментарии, например, как ваш.

bohemian rhapsody, 

коллега интересовался именно им.
мой ответ был такой, если читать внимательно
«проще всего это сделать через премиальные опционы.
на малые депозиты, как у автора, это вполне возможно.»

bohemian rhapsody, 

так уже все обсудили и определились...

smart-lab.ru/mobile/topic/1094622/

bohemian rhapsody, 

а зачем все усложнять?
можно просто игнорировать такие «плиты» и играть в свою игру.
если есть своя идея.

bohemian rhapsody, 

кому что ближе.
нужно смотреть по ситуации, что  оптимальнее и комфортнее.

bohemian rhapsody, 

вполне возможно.
сам бы купил по 107, продал по 120 фьючи для начала на декабрь 2026 года.
и потом уже внутри такого спрэда можно что-то и недельно-месячное замутить.
комбинаций много,  кэша не хватает )))

bohemian rhapsody, 

имхо, 90% читающих сей пост  не смогут  даже на пальцах корректно ответить и дать четкие определения  на ВСЕ восемь контрольных вопросов ))).
ибо даже сложный %% с ежедневным начислением  посчитать на 3 месяца без калькулятора только по формуле смогут единицы…

bohemian rhapsody, 

тогда ладно.
так как  народ-то поверил и даже базу подвел — была горячая дискуссия в моем посте.
не смог свой коммент в первоисточник кинуть.

для истины — в ЛИПС и на опционах  FOTM всякое может быть, но тут уже пляски IV играют главную роль.

PS — главное, чтобы дочка правильно уяснила логику ).

bohemian rhapsody, 

- проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,

- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.


???

bohemian rhapsody, он троль, что ведешся?

bohemian rhapsody, «бревна»?

bohemian rhapsody, твое жизненное кредо? -) Понимаю -)))

bohemian rhapsody, кстати спасибо, не заметил, поправил

bohemian rhapsody,
Спасибо за комплимент, но у меня не 486, а всего 25, да и вообще, отстань, противный

bohemian rhapsody, опередили:)

bohemian rhapsody, спасибо, про фундаментальную связь понятно. Я пробовал пары вроде золото-серебро, майкрософт-гугл, но там ничего не получилось.

С фьючерсами и опционами еще не разбирался, это в моем списке на 2025.

bohemian rhapsody, разве корреляция нужна? В той книжке, по которой я действую (Chan — Algorithmic Trading) наоборот подчеркивается, что корреляция неважна, а нужна именно коинтеграция, поскольку в алгоритме существенно используется тот факт, что линейная комбинация стационарна.

А что такое фундаментальная связь?

bohemian rhapsody, думаю перебрать все возможные пары (из какого-то разумного множества крипты), все их прогнать через тест Энгла Грейнджера или какой-то другой на коинтеграцию, и выбрать пары где p-value наименьшее. Наверно наберу столько, сколько мне нужно. Но не знаю, нужно пробовать.

bohemian rhapsody, выбирал такие пары, которые показывают коинтеграцию на периоде 2022-2023. Использовал тест Энгла-Грейнджера (Engle Granger) на коинтеграцию.