Вчера мы консолидировались на достигнутых уровнях.
Сигналов вниз не видно. Вверх есть неясность: сразу или ещё поконсолидируемся.
Потенциал подъёма еще есть по ГП в район 210 по Сберу 107.
Сопротивление в ГП 207,3 далее 210. Возможно попробуем сначала снять стопы с 203,5 и потом наверх. По картинке торгов последние дни задёрг на хаи ради роста или ради сноса стопов шортистов должен быть. Но тупо покупать на открытии ниже 205,5 и ждать не хочется, хотя опыт подсказывает, что с 95% вероятностью такой лонг можно будет на неделе закрыть как минимум выше 206. Для спота мелочь, но на фьюче это 2-4%, за неделю вполне интересно.

Все индексные рынки склонны к самовозбуждению.
Если одна или ряд бумаг, входящих в индекс с высоким весом начинает значительно расти/падать (у нас Сбер сегодня). То это вызывает рост индекса. Автоматически все бумаги входящие в индекс начинают кореллировать с этим ростом, хотя в них никаких идей не было.
Это самовозбуждение можно использовать, поскольку движение во многих бумагах идёт фактически на «пустоте» за счёт арбитражных к индексу стратегий. Следует выбирать для ожидания отката те бумаги которые были «слабее» по тренду.

Сегодня конец месяца — итог по Сберу +2%
Конец квартала -7%
ADR практически не изменились в цене ночью.
Видимо в Сбере появился крупный покупатель, который выгреб с рынка около 60-70 млн. акций в диапазоне 96,8-99,8. Неизвестно что ещё в «заначке». Хотя возможно это кто-то этой покупкой «закрыл квартал».
Будем отыгрывать позитив в нефти.
Во фьючерсе важные уровени вчера обозначены: 9960/10060/10090

Наверняка повысят тарифы, как объединятся. Да ещё косяков прибавится.

Вчера шорт пришлось закрыть, даже против правил по дневному убытку откровенно передержал.
Итак вчера был главный заход на сопротивление 9800 по фСбер и на хорошем объёме в 10000 его уверенно прошли, где и надо было переворачиваться в лонг на ВСЁ (с учётом допустимого стопа). Но упрямство не позволило, подержал ещё шорт, надеясь, на чудо/везение. :) Не прокатило.
На самом деле вчера это самое серьёзное достижение по фьючерсу. Теперь 9800 будет главной поддержкой. Также некоторой поддержкой является 9900.
С акцией ситуация несколько иная, большая часть объёма прошла в последние 30 минут в диапазоне 98-99. Пришли только на 99, что позитивным сигналом не является. Пока выше этого уровня 2 месяца отсутствует спрос на Сбер. Посмотрим что отрисуют сегодня. ADR запущены, появился ещё один ориентир. В америке стартовали с 13.80 (уровень ± 1-2%, на котором GDR держатся всю весну). В моменте 15.5
Ссылка на ADR: http://www.google.com/finance?q=PINK%3ASBRCY
Ссылка на GDR:http://www.google.com/finance?q=PINK%3ASBRBF
По-прежнему не верю в рост Сбера летом.
Скальпинг рулит пока.

Продолжаю удерживать шорт 25% по фСбер и спекуляции интрадей.
Сейчас актуальны 2 формации в Сбере.

Большой треугольник с начала мая продолжает поддерживать интригу, хотя я думаю выйдет всё таки вниз.
Дополнително появилась новая формация — восходящий клин, фигура продолжения тренда, в данном случае нисходящего.
Верхняя граница на 97,4. Если выйдем вверх, то вероятно направимся к верхней границе большого треугольника на 99.
Потенциал подскока в нефти Брент вероятнее всего ограничен 108.
По-прежнему считаю что подскоки лучше отыгрывать вниз, но наращивать шорт ещё рано.
В случае выхода вниз уровни по фьючу 9740-9695-9640-9550

Задать уровень стоп-лосса можно используя Теорию вероятностей.
Для этого нужно сделать допущение, что на определенном уровне цены крупные участники рынка не будут вступать в торговлю. Торгует только большое количество мелких участников и движение цены вокруг уровня можно считать случайным и отклонение цены подчинённо нормальному закону распределения.

Тогда для расчёта среднеквадратического отклонения такого распределния можно использовать формулу:

где
a  — уровень (матожидание, для примера 9644)

( Читать дальше )

Отвлечься не получается поэтому напишу вью с картинками.
В пятницу реализовалась идея «высадки шортистов».
Обычно такие движения могут преследовать 3 цели: получить прибыль на интрадейщиках вставших в шорт, высадка «баласта» перед движением вниз и пробитие важных сопротивлений.
Что видим в итоге.
В фСбере в целом план был реализован.

С открытия геп задал уровень 9640, ниже которого набирали новых. Далее этот уровень прошли первым серьёзным объёмом. Важно отметить, что объём позволил не достать до уровеня, а заметно его превысить. Уровень стал поддержкой, выше и на нём набирали новых шортистов. После пробоя цена дошла до 9700, важного сопротивления.
Далее происходит новый вынос с объёмом 9700 и 9740 достигнув ещё одного важного сопротивления 9800. Где и происходило всё движение остаток дня. Ухудшение внешнего фона игнорировалось. Крупные участники вниз не играли. Самое большее позволили выйти темЮ кто шортил выше 9700 и 9740.

( Читать дальше )

Давно заметил за собой, что биржа начинает занимать все больше пространства в голове. Интерес на что-то другое очень сложно переключить. Постоянно ловишь себя на мысли о котировках и паттернах. Прибыль или убыток не влияют никак.
Думаю это ненормальное отношение к работе.
Какие вы переключаетесь?
Меня выключает, правда ненадолго:
— дружеские посиделки с людьми, которых давное не видел;
— хорошее кино с выносом моего обывательского мозга, как «Начало»;
— позитивные лёгкие книги Тони Парсонса или Мадлен Уикхэм (Софи Кинселла), но пишут новое не часто;
— путешествия, но только сам момент перемещений из аэропорта в аэропорт, трансферы и др.
Собственно и всё. Бытовуха идёт фоном, что мне не нравится.
Сынулику 1,5 года, а я вместо того, чтобы ловить с него приколы или играться, думаю о торгах...

Вчера закрылись ниже ключевых поддержек и вышли из формаций вниз и по ГП и по Сберу.
Хотя в процентном выражении потери Сбера меньше, я не считаю, что он выглядит сильнее.
Вчерашние новости и от ФРС, и по нефти имеют долгосрочную перспективу.
30% в шорт на месяц-два. Первый отскок от падения самый сильный, но тенденция задана.
Дополнительно слухи/новости из Ливии, что в течение 2-3 недель «полковник» свалит.
Сегодня буду постепенно формировать шорт.
Внутри дня можно отыгрывать вчерашние уровни. Не похоже, что сегодня уйдём ниже.
Всё бросать в шорт не стоит, поскольку неисключены задёрги/высадка шортистов 1-2 недели.