Доброй ночи, коллеги!

Топик навеян просмотром фильма Нолана «Оппенгеймер». Типо, крутое кино, сборы, будущий Оскар — и все дела.
Мне лично — вообще не зашло. Хотя Нолана люблю и уважаю (когда его не заносит).

И вот подумал я — в самом деле, почему фильм снимают про Оппенгеймера (а не про Ферми и массу классный ученых, которые делали проект)?
Ответ — потому, что работает естественный отбор, так что выживают не лучшие, а просто успешные обезьяны.

Давным давно, в июле 2000, когда я впервые посетил США, я заехал в LA. И искренне удивился естественной красоте официантов и официанток почти во всех ресторанах города. У меня реально член морщил скатерть на семейном столе. Потом мой гид Борис объяснил мне, что в Голливуд приезжают красивые люди со всего мира. 1% из них попадает в тираж, остальные заканчивают карьеру официантами/официантками.
А потом добавил — если бы ты увидел каталог эскорта LA — ты навсегда бы перестал мечтать об интрижке с кинозвездой.

В науке примерно так же — наш суперспособный соотечественник Гриша Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Вот только проблемой в целом занимались 20-30 человек, в т.ч. китайская суперзвезда Яу Шин Тан, который проделал, наверное, наибольшую работу, включая идею об эргодичности траектории/системы. Именно поэтому Гриша отказался от получения премии, если она не будет носить группового характера.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Вопрос, собссно в заголовке сабжа. Дальше — краткие пояснения.

Давным давно, когда деревья были выше, трава — зеленее, а деффки — красивше, учился я в школе.

И всем нам, школьникам, было понятно, что в будущем у нас есть 2 пути — работать или воровать.
До 7 класса я учился в обычной бандитской питерской школе, потом перешел в 45 интернат при ЛГУ (куда ленинградцев не брали в-принципе — по регламенту, но у меня как-то получилось...).

Лет через 5 после окончания бандитской школы мы встретились с одноклассниками и сверили часы. Из 27 человек в классе 7 оказались на зоне (это не рекорд), 2 пошли в науку, остальные — работать. Лидером по заработкам оказался наш классный фрик, которого никто всерьез вообще не воспринимал. Он закончил ПТУ при МПС и устроился проводником на поезда дальнего следования с месячным доходом 650 руб./мес. (моя уважаемая мама — к.х.н. с подработкой за 350 руб./мес. никогда не вылезала. Инженер — это 120-180 руб./мес.). Долго объяснял мне по пьяной лавке, как кофейный напиток изготавливается из завара цикория с добавлением пищевой соды и сахара и сколько он на этом рубит )))

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Пост навеян активностью местных активистов, вроде Александр Сережкин, которые искренне возмущены запретом на вывоз в ЕС авто, ноутов, смартов, косметики и кружевных трусов с целью покупки новых авто, ноутов, смартов, косметики и кружевных трусов. Ну т.е. туземца кинули с котировкой бус — и он называет всех вокруг фашистами) Казалось бы, при чем здесь фашизм?

Если быть честным — меня эти нововведения ЕС тоже изумили. Настолько, что я дал себе труд ознакомиться с полным документом и попробовать понять его суть.

Так вот — по сути в подлежащем коммюнике написано примерно так: «мы делали и будем делать все, чтобы россияне поняли, что санкции Евросоюза не носят формальный характер, но способны отразиться на каждой персоне» (перевод мой).

Ну… Это нормально.
Когда на Воффку накладывают санкции — всем пох (Воффка — это Воффка, ему все пох). Когда на олигархов накладывают санкции — всем пох (Фридман — он такой Фридман). Когда санкции накладывают на обычного Александр Сережкин  — ему некомфортно, и он сразу называет европейцев фашистами. Знал бы он, какие санкции фашисты накладывали на недружественные народы ))).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Топик, конечно, навеян последними дискуссиями старожилов и высерами тактичными комментариями новичков.

Тем не менее, когда я приходил на рынок (это было очень и очень давно) меня живо интересовал данный вопрос. Ибо, если на рынках ловить нечего, то нех и суетиться (IMHO). К сожалению, в ревущие 90-е не было инструментария, позволяющего адекватно исследовать сабж. Любой человек со средними познаниями в ТВиМС и персональным ноутбуком легко мог понять (для себя, и обогнать в этом великого статистика Кендалла), что рынок — это не процесс с независимыми нормально распределенными приращениями цен, так что шанс есть.

Дальше — лучше) Все мы слышали про Баффета, Сороса и 100500 разнообразных успешных перцев, которые рвут рынок, как тузик — грелку (но это неточно). Некоторые (Джим Саймонс?) даже умудряются использовать математику, хотя на СЛ бытует мнение, что арифметики — достаточно. Да что там арифметики — 2 действия уже Ок.

Через 20+ лет я (вроде) подобрал адекватный инструментарий для исследования обозначенного в сабже вопроса.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Я планировал устроить дискуссию в топике smart-lab.ru/blog/934978.php

Но… ничего не получилось.

Все протухло на славном СЛ...

Попробую начать обсуждение с чистого листа

0. Мы не считаем, что что ручной трейдинг дает подтвержденные результаты (малая выборка)
1. Мы топим за алготрейдинг
2. Алготрейдинг — это покупка или продажа по итогам анализа предыдущих данных
3. Если алго — это автоматизация обычного трейдинга — то это сделка по последней цене
4. Эту сделку можно сделать немедленно, в будущем или в прошлом
5. В прошлом эту сделку сделать нельзя — у нас нет машины времени
6. В будущем можно, но это глупо. Задержка сделки = обработка меньшей информации
7. Остается единственный вариант — делать сделку не по последней цене, а ...

Идеи появились?

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Многочисленные посты на обозначенную тему заставляют меня пропустить несколько промежуточных ступеней и сразу обозначить ответ.
Ну т.е., когда я пришел на СЛ в 2018, я видел свою миссию в 2-х ракурсах
1. Приучить резидентов СЛ к использованию математики помимо арифметики
2. Пояснить, почему систематический выигрыш на рынке — это сложно

К моему сожалению, обе инциативы потерпели полное фиаско.
Поэтому сразу перейдем к резолютивной части.

0. Ручная торговля — это полная шляпа

Я ни в коем случае не хочу принизить результаты торговли руками, но их (практически) никогда невозможно повторить. Аналогично, никогда нельзя отличить успешного «ручного» трейдера от survival bias — для этого нужны тесты хотя бы на миллионе баров или сотне тысяч сделок, что слабо допустимо для человека. А, поскольку закон арксинуса никто не отменял (продолжительное пребывание счета в плюсе не имеет никакого отношения к положительности МО), сразу переходим к следующим пунктам.

1. 80% (условно) трейдеров торгуют маркетными ордерами

( Читать дальше )