Добрый вечер, коллеги!

Пост навеян публикацией уважаемого 3Qu

https://smart-lab.ru/blog/961263.php

Ниже попробую высказать свою личную точку зрения, почему традиционные индикаторы для торговли следует использовать с крайней осторожностью.

1. Скользящее среднее

Описывает средний курс актива за прошедший период. И этим все сказано.
Визуально мы легко наблюдаем регулярное возвращение курса к скользящему среднему. Ну, чистая магия.
И только посмотрев на формулу скользящего среднего (неважно — арифметического, экспоненциального и т.д.) мы понимаем, что это не курс возвращается к среднему (кейс процесса Орштейн-Уленбек), а среднее возвращается к курсу )))

Мораль: Для торговли в большой мере бессмысленно. Это верно подметил уважаемый 100 грамм в указанном топике. Впрочем, любой может промоделировать торговлю по 1, 2, 3 МА на массиве длиной 1500000+ баров. Вангую — будет лютый трэш.

2. Полосы Боллинджера

Аналогично — описывает выборочную дисперсию за прошедший период. И этим все сказано.
Никогда не может предсказать будущую дисперсию.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Навеяно постом самого плодовитого писателя СЛ VictorGromov
smart-lab.ru/blog/960422.php

Сам пост очень заумный. Коэф. Шарпа — не более, чем метрика для эквити торговой системы.
Торговые системы можно ранжировать по МО, МО/ДД (просадка), МО/СКО — кому как нравится.
Есть еще 100500 разных способов — но это все от лукавого, IMHO.

То, что не существует торговых систем с Шарпом, который никогда не падает ниже 1.5 — это шляпа, конечно.
Ну и Шарп 1.5 — это совсем не то, за что стоит бороться.

Попробую задать гораздо более простой вопрос.

Вот у нас есть торговая система.
Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
Как это доказать? (если это возможно)

Curve-fitting и аутотренинг не предлагать!

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Давеча посмотрел крайний фильм Дэвида Финчера «The killer». Отличное кино, стильное и лаконичное.

Но что прикольно — в эпизоде 5 воспроизводится лохматый советский анекдот.
Видимо, санкции реально действуют, так что до пиндосов даже наши шутки доходят с заметным опозданием...

Воспроизвожу по памяти оригинал:

Мужик приходит в лес. Видит огромного медведя. Прицеливается — и стреляет.
Когда дым рассеивается — медведя нет. Охотник бросается к кустам — медведя нет. Ищет вокруг — медведя нет.
И вдруг на его плечо опускается теплая мохнатая лапа. И вкрадчивый голос спрашивает:
«Выбирай, мужик. Либо смерть лютая, либо потеря мужской медвежей чести.»
Мужик (скрипя зубами): «Вввторое...»
Ну, как говорится, все случилось по сказанному.

Обозленный мужик берет более крупное ружье и опять идет в лес. Выстрел — медведя нет. Рядом тоже нет.
История повторяется.

На третий день вконец обозленный мужик берет огромное ружье и опять идет в лес. История повторяется.
В оконцовке медведь поворачивает мужика к себе, задумчиво смотрит ему в лицо и говорит:

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Не знаю, как у вас, но у меня последние полгода минимум СЛ читается с трудом.
Старые авторы не пишут или пишут редко, новые постят (за редким исключением) феерическую чушь. Ну типа, что 2х2=4, но в реальных условиях легко доходит до шести, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
Как по мне — бороться с этим можно только путем введения интеллектуального ценза.

Разные IQ для этого не подходят, ну это и неполиткорретно. Если в мире может быть 40+ разных полов, почему не может быть 40+ разных градаций интеллекта? Опять же, на СЛ давно выяснили, что для заработка на рынке интеллект не полезен, а вреден. Отбрасываем.

Однако профпригодность для работы на рынке никто не отменял. Вот автомобилистов к примеру заставляют сдавать экзамен на права — и никто не жужжит. А фондовый рынок (тем более валютный и рынки процентных инструментов) ничуть не проще.

В связи с вышеизложенным предлагаю не ограничивать регистрацию, но обусловить возможность публикации постов сдачей онлайн-экзамена на проф. участника. Т.к. полный список вопросов известен заранее, а заполнять форму в инете можно бесконечно долго, это не более, чем потерянное время. Зато получаем миллион плюсов:

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Что-то скучно стало читать СЛ в последнее время. Куда-то не туда он эволюционирует. Ну или трейдеры. Раньше было веселее.

По этому случаю я решил провести беглый анализ тем, которые поднимают трейдеры, вкупе с теми, о которых умалчивают.

О чем говорят трейдеры:
  1. О политике
  2. О скорейшем финансовом крахе США и Европы
  3. О том, как загнивают США и Европа
  4. О том, почему в России жить все лучше и лучше 
  5. О том, как заработать миллион за 100500 лет  
  6. О том, как выйти на пенсию в 35 и с чем
  7. О своих успешных результатах в торговле
  8. О прочитанных умных книгах
  9. О гуру трейдинга
10. О машинах
11. О ведении личного бюджета
12. О том, как сэкономить на кредитках
13. О ЗОЖ (дилетантский подход)
14. О бюджетных путешествиях

О чем практически не говорят трейдеры (хотя некоторые темы я поднимал):
1. О женщинах
2. Об удовольствии от употребления алкоголя
3. Об удовольствии от употребления табака
4. Об обустройстве загородного дома

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

На СЛ сегодня вышло несколько постов про задержание Варданяна.

И НИ В ОДНОМ ПОСТЕ И НИ В ОДНОМ КОММЕНТЕ не написано, что Варданян был задержан при пересечении (новой?) границы Азербайджана на ППП Лачин (в простонародии Лачинский коридор). Ну т.е. когда-то незаконно въехал, теперь можем помучить, почему это случилось.

Лачинский коридор ведет из Карабаха в Армению, т.е. Варданян тупо сбежал.
В женское платье не переоделся правда, как Керенский, все же настолько бородатых женщин не бывает даже в Нидерландах.
Вот такая армянская смелость и принципиальность.

А айзербайджанцы его знатно потроллили. Никто с ним ничего делать не будет (IMHO), повоспитывают и отпустят.

А мог бы остаться и навсегда вписать свое геройское имя в историю армянского народа...

С уважением

P.S. Примерно такие же содержательные обсуждения проходят на СЛ и по другим политическим и/или экономическим темам. Ну, кроме хат, бытовой техники, женщин с детьми и всего такого, в чем резиденты имеют большой жизненный опыт )))

Доброй ночи, коллеги!

Топик навеян просмотром фильма Нолана «Оппенгеймер». Типо, крутое кино, сборы, будущий Оскар — и все дела.
Мне лично — вообще не зашло. Хотя Нолана люблю и уважаю (когда его не заносит).

И вот подумал я — в самом деле, почему фильм снимают про Оппенгеймера (а не про Ферми и массу классный ученых, которые делали проект)?
Ответ — потому, что работает естественный отбор, так что выживают не лучшие, а просто успешные обезьяны.

Давным давно, в июле 2000, когда я впервые посетил США, я заехал в LA. И искренне удивился естественной красоте официантов и официанток почти во всех ресторанах города. У меня реально член морщил скатерть на семейном столе. Потом мой гид Борис объяснил мне, что в Голливуд приезжают красивые люди со всего мира. 1% из них попадает в тираж, остальные заканчивают карьеру официантами/официантками.
А потом добавил — если бы ты увидел каталог эскорта LA — ты навсегда бы перестал мечтать об интрижке с кинозвездой.

В науке примерно так же — наш суперспособный соотечественник Гриша Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Вот только проблемой в целом занимались 20-30 человек, в т.ч. китайская суперзвезда Яу Шин Тан, который проделал, наверное, наибольшую работу, включая идею об эргодичности траектории/системы. Именно поэтому Гриша отказался от получения премии, если она не будет носить группового характера.

( Читать дальше )