SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Главный секрет успеха алготрейдинга это умение построить систему, в которой доходность не будет деградировать во времени ?
- 15 ноября 2023, 18:55
- |
Добрый вечер, коллеги!
Навеяно постом самого плодовитого писателя СЛ VictorGromov
smart-lab.ru/blog/960422.php
Сам пост очень заумный. Коэф. Шарпа — не более, чем метрика для эквити торговой системы.
Торговые системы можно ранжировать по МО, МО/ДД (просадка), МО/СКО — кому как нравится.
Есть еще 100500 разных способов — но это все от лукавого, IMHO.
То, что не существует торговых систем с Шарпом, который никогда не падает ниже 1.5 — это шляпа, конечно.
Ну и Шарп 1.5 — это совсем не то, за что стоит бороться.
Попробую задать гораздо более простой вопрос.
Вот у нас есть торговая система.
Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
Как это доказать? (если это возможно)
Curve-fitting и аутотренинг не предлагать!
С уважением
Навеяно постом самого плодовитого писателя СЛ VictorGromov
smart-lab.ru/blog/960422.php
Сам пост очень заумный. Коэф. Шарпа — не более, чем метрика для эквити торговой системы.
Торговые системы можно ранжировать по МО, МО/ДД (просадка), МО/СКО — кому как нравится.
Есть еще 100500 разных способов — но это все от лукавого, IMHO.
То, что не существует торговых систем с Шарпом, который никогда не падает ниже 1.5 — это шляпа, конечно.
Ну и Шарп 1.5 — это совсем не то, за что стоит бороться.
Попробую задать гораздо более простой вопрос.
Вот у нас есть торговая система.
Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
Как это доказать? (если это возможно)
Curve-fitting и аутотренинг не предлагать!
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- демография
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- Сирия
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
у меня хорошая система… хорошая… хорошая и т.д…
«аутотренинг не предлагать»
С уважением
Понять почему она зарабатывает и что должно случиться чтобы она перестала зарабатывать.
И как это сделать?
Как это можно сделать доказательно?
С уважением
Но в реале рассохшаяся рулетка встречается только на провинциальных рынках с низкой ликвидностью.
На FX, к примеру, ну или на NYSE/NASDAQ Вы такого не найдете.
Даже на крипте уже 2 года как ничего подобного нет...
С уважением
Поэтому в том числе и приходится разрабатывать и торговать разные не слишком хорошие системы на разных активах и, если повезет, даже на разных принципах.
А теории построения святого грааля вызывают лично у меня примерно такое же ощущение, как теория вечного двигателя.
Торговля не слишком хороших систем на разных активах = торговля портфеля.
Наводящий вопрос — как уверить себя, что портфель покажет положительную доходность на следующем торговом периоде?
С уважением
Как в этом убедиться?
(ну про практику, как критерий истины, не надо — плавали, знаем)
С уважением
Если я изначально допускаю возможность потери части денег за месяц, за квартал, за год, и радуюсь, что этого не случилось, (последний год с минусом был 2012), зачем мне размышлять о задаче в Вашей постановке.
Я не Михаил. И даже не Михайлович...
С уважением
Не Шарпом единым...
С уважением
1 делаешь бота под индекс… т.к индекс самый стабильный… затем… ..... … а потом… и все просто...
2 берешь несколько… а потом… .... ...
3 в итоге 2 и 1 свелись к 3...
в этом суть системной торговли… чего непонятного? все логично и просто…
кстати эту задачку все решают… и инвесторы и спекули и алготрейдеры… только не осознано…
вот например… какая общая есть задача у алготрейдеров спекулей и инвесторов?
и как у тя с предсказательностью модели? что она может предсказать?
Нужно четко разграничить способы, характеристики, метрики для оценки качества стратегии… в статики и отдельно робастности стратегии. Ну т.е. берем 3 набора трейдов с результатами и оцениваем какой в статике больше «нравится». Ну т.е. прибыль к просадке, PF, RF, чё хочешь. Это одно. А робастность это совсем про другое, с точки зрения робастности ни PF сам по себе ни RF сам по себе, ни шарп сам по себе на дадут информации о робастности, или дадут очень мало. Тут тебе нужно понять, что такое (и как выглядит) случайность и найти способы различать случайность от неслучайности. Это всегда вероятностные оценки, можно в этом преуспеть лучше/хуже, но никогда полностью, ты всегда только прикидываешь, оцениваешь.
Когда в голове есть понимание про что робастность и что это совсем не про то же самое, про что качественные характеристики состояния в некотором статическом срезе сделок, ты как бы ореалистичиваешь результаты бэктестов, а это всегда понижение. При этом твоя daily routine не «о, класс, а, нет, на бою сливает, о, класс, а, нет и эта на бою сливает», а: «нет, это не класс, это тоже не класс, это средненько, это ничё так».
Без него, родимого, когда сам себя не похвалишь, никто не похвалит… Так что как не крути, не обойдёшься. А потому что нет повтора. И не будет. И не рассчитывай.
Стационарность может дать уверенность. Тем же самым методом выстраиваешь стратегию, используя историю за пол временного периода (например). Далее проверяешь ее на оставшейся части истории. Если покажет в итоге прибыль - то это плюс к уверенности
— выбрал круг потенциальных жертв среди знакомых девушек;
— спланировал процесс прелюдия, ну там киношка, кафешка;
— нашёл недорогую жил.площадь на ночь (ну или микроавтобус напрокат с тонировкой и траходромом сзади:));
— затарился презервативами на неделю (а вдруг).
Ну и начинаешь пошагово воплощать план в жизнь, где-то корректируя, где-то импровизируя. Дело доходит до постельной сцены...
И тут ты вдруг понимаешь что не сможешь. Ну не встанет в самый ответственный момент. И как жене потом в глаза смотреть? А как же дети? Да и вообще всё это не по-христиански.
Как в этой ситуации убедить себя, что всё получится?
Рекламный ролик.
Мальчик с девочкой просыпаются в постели.
Девочка: «Милый! Ну скажи, что это было? Виагра? Виагра, да?»
Мальчик (гордо): «Круче! Растишка от Danon!»
С уважением
Что такое фактор восстановления?
Ученый предлагает некую модел процесса (рынка), весьма сложную или посредственную. (Алго)Трейдер тырит и аппроксимирует эту и все другие доступные ему модели рынка(процесса) 1,2,3-n параметрической кривой, каждый год, каждый месяц, каждый день, неважно чем симплекс методом, монте карло, или методом угорелой кошки.
Т.о. чтобы убедить себя, что доходность его системы останется положительной в следующий торговый период, трейдер, должен убедить себя что по крайней мере модель рынка, и её граничные условия будут не изменны при переходе в следующий торговый период.
Когда в канальной части меня три раза подряд бьют мордой об стол, я начинаю предполагать, что что-то с каналом не то и нужно попробовать торговать по тренду. И такие сделки бывают очень прибыльны.
Вот сегодняшний пример. Три стопа, открытие по тренду и забор почти всего движения.
Что интересно, руками я бы никогда такую сделку не открыл из-за банального страха,но анализируя статистику я понял, что такие сделки работают, и прописал их в алгоритме робота, а он не ведает страха.
Вчера трендовая сделка закрылась, значит торгуем канал. Получилось, что следующие сделки в канале открылись как бы по тренду, но это не обязательно. Первая канальная сделка закрылась по стопу, а вторая ушла в хороший плюс. Если закроет ее внизу, то робот начнет покупать.
Любители просто не умеют оценивать expected Sharpe, они зафитили модель — и считают, что дальше она должна работать так же, как и на периоде, на котором они ее обучали. Ну любой даже новичок в ML скажет, что разумеется это совсем не так, и так быть даже не может.
Замечу, я привел пример, но не закрыл тему этим примером.
Так что дикий квант прав, а Вам еще учиться, учиться и учиться.
Алготорговля — это не только дрочево на сишке.
Пусть каждый делает то, что получается.
Кстати именно самоподстройка стопов и тейков под текущую волатильность это и есть залог долговременной успешности алгоритма. Я бы даже сказал это грааль. Мой робот рассчитывает волатильность ежеминутно и действует согласно текущей цифры. По моим наблюдениям волатильность рынка как сжимается до условной единицы, так и разжимается до 10 единиц (теоретически может и больше), при норме последние несколько лет около трех единиц. Если значения жестко прописывать только под нормальный рынок, то в дни-недели-месяцы экстремально высокой или низкой волатильности алгоритму конец.
Доходность может как деградировать так и взлетать.
«У нас есть торговая система..» а значит будет ТС№2, ТС№3, ТС№999…