Мальчик buybuy

Читают

User-icon
420

Записи

572

И еще раз о рынке, предсказуемости и стохастичности

Доброй ночи, коллеги!

Мои предыдущие посты (к сожалению) ушли в пустоту, как туалетная бумага в унитаз...

Все это потому (IMHO), что я косноязычен, и не умею четко формулировать свои тезисы.

Попробую стать более понятным и зайти издалека

Часть 1. Архимед и траектория снаряда

Как вам всем известно, коллеги, пращей овладел еще очень древний человек.
Но еще до нашей эры человечество научилось изготавливать катапульты и далеко метать тяжелые снаряды.
Великий Архимед вроде даже прославился в проектировании катапульт.
Это было тоже до нашей эры.

После этого добрые 1500 лет человечество понятия не имело, по какой траектории летит снаряд и куда он попадет.
Однако, с каждым следующим десятилетием рождались все более и более точные артиллеристы.

Понимание, по какой траектории летит выпущенный из пращи (или из пушки) снаряд пришло через 1500+ лет. Началось все вроде с работ Галилея (парабола!), потом понеслось. Были введены поправки на сопротивление воздуха, на ветер, на силу Кориолиса (очень важно для удаленных боев, например, для корабельных дуэлей) — целкость значительно повысилась.

( Читать дальше )

Рыночная задачка

Добрый день, коллеги!

Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.

Итак!

Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.

НО:

Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.

Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.

Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?

С уважением

P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.

Зачем нужны теханализ и математика в алготрейдинге?

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )

Coming out

Добрый вечер, коллеги!

Еще раз сообщаю (все это было в моих топиках, конечно), что в плане убеждений — я ультра-правый, расист, сексист и гомофоб.

Поэтому, когда меня ругаю и банят мои левые, либеральные коллеги — мне это понятно.

А вот когда меня банят и критикуют турбо-патриоты и запутинцы — меня это искренне удивляет, если честно.

Возможно, им  просто стыдно озвучивать те вещи, которые озвучиваю я?
Или у них просто на картах деньги закончились, а grace period поджимает?
А работодатель не платит?...

С уважением

Субботнее: Почему на СЛ все критикуют Путина за СВО? Это же неправильно.

Добрый день, коллеги!

Поскольку сегодня суббота — пост будет не за рынок, а, скорее, за психологию.

В былые годы, когда я еще был вхож в тусовку, уважаемые люди рассказывали мне, что Владимир Владимирович сильно сомневался в необходимости старта сирийской компании, так что его всю ночь убеждали Патрушев и Иванов (который Сергей Борисович). Убедили.

Сейчас американская разведка (как я понял — РУМО) заявляет, что с введением войск в Украину у Владимира Владимировича тоже были большие сомнения, так что предыдущие сутки его убеждали Патрушев и Бортников. Убедили. Ввиду предыдущей истории похоже на правду.

Тот, кто занимался соционикой и знаком с понятием калибровки, легко опознает в Путине психотип «Есенин». Это обаятельные, способные, но абсолютно безвольные люди, которые очень хотят быть мачо, но...

Путин-мачо, как и #жоскиймедведев, это 2 блестящих PR-проекта способнейшего Владислава Юрьевича Суркова.

Ну и вообще — кто-нибудь видел в своей жизни жестких и принципиальных Весов и Близнецов?)

( Читать дальше )

Экономические тренды XXI века

Доброй ночи, коллеги!

Предлагаю пофантазировать о будущем.
Реальном. Не в плане потребления.
В плане потребления один мой близкий друг с сожалением вспоминает вишневые пирожки из МакДональдса с пропиской в аэропорте Дубая.
Надеюсь, коллеги, вы точно выше всего этого, и за пирожки не продаетесь )))

Предлагаю вспомнить прошлое.

Все великие державы прошлого (Испания, Португалия, Великобритания) базировались на превосходстве морского флота.

Доминирование США в XX-XXI веке в-основном базируется на превосходстве военно-морского флота.

Это на самом деле так и есть. Военный морской флот США настолько многочисленен и многообразен, что может перекрыть маршрут любому (!) торговому судну в любой точке мира. АУГ — это мощная военная группировка на самом деле.

Ничего подобного у России нет. Мало того, что к ВМФ есть масса вопросов, еще больше вопросов есть к методам борьбы с американским военно-морским преимуществом.
В былые времена были разработаны ракеты X-22/X-32, которые назывались «убийцы авианосцев».

( Читать дальше )

Капитализм и социальная справедливость

Доброй ночи, коллеги!

Возможно, некоторые из вас помнят, как великий Д.А.Медведев в разговоре про «мало денег» высказался в том ключе, что раз не хватает денег, надо было сразу подаваться в бизнесюки, а не пытаться стать учителями и врачами.

С одной стороны — ну полная ахинея. С другой — масса резидентов СЛ (в том числе из числа уважаемых мною) в дискуссиях на тему пенсии приводят в качестве последнего именно этот аргумент (без ссылки на Медведа) — типо нех жалится на скудную пенсию, делом надо было заниматься все предыдущие годы.

Попробуем разобраться — это в самом деле ценный совет или традиционная алкогольно-кокаиновая хрень, которую транслирует Медвед.

Вспомним азы экономики. Представим себе капиталистическую страну как замкнутую экосистему, которая ни с кем не торгует, не воюет и не обменивается людским ресурсом. Пусть в стране обращается стабильная неинфляционная валюта (биткойн, ну или золото при низкой добыче золота в самой стране). В таком раскладе совокупный доход государства, бизнеса и домохозяйств равен 0 (деньгам неоткуда браться).

( Читать дальше )

Главные вопросы в современной России

Доброй ночи, коллеги!

Как всем вам известно, в России всегда были 2 насущных вопроса:

Что делать? © Чернышевский
и
Кто виноват? © Герцен

В связи с коллизиями последних 30-40 лет я предлагаю немного поменять парадигму. Сформулируем вопросы чуть конкретнее:

Что делать? © Чернышевский
и
Кто воровал? © Я

Как вы думаете, коллеги, поможет ли смена парадигмы улучшению ситуации в стране?

С уважением

P.S. Это не политический, а чисто логический пост. Просто достало читать посты про то, что воровал Абрамович, виноват Обама, Абрамович — кошелек Путина, но воровал Абрамович

Предчувствие гражданской войны (С) С. Дали

Доброй ночи, коллеги!

Пугают меня последние новости. Явный говносрач давно разворачивается между армией и разнообразной спецурой. И, раз конфликт не утихает,
Великий Кормчий его поддерживает.

Если Россию ожидает быстрая победа в СВО — вангую, все затихнет. Однако, круглых дат для близкой победы осталось не так уж и много (раз не смогли подарить победу на д.р. Великому Кормчему) — это 01.01.23, 23.02.23 и 09.05.23. Военный прогресс идет медленно, зима неизбежно наступает, текущие шансы на победу я оцениваю более, чем скромно (в формате конвенциональной войны).

Если Россию не ожидает быстрая победа — велика вероятность передела, т.к. сформировались недовольные военные (политики ставят им невыполнимые задачи), силовики (военные плохо воюют, а разбираться нам) и другие заинтересованные лица — Кадыров (режим на@бнется, а мне на месте разбираться), Пригожин (я работу за всех делаю, но что случись...) и т.д.

Лично мне кажется, что текущая Россия легко проецируется на Россию разлива осень 1916.

( Читать дальше )

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн