SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Мальчик buybuy
Подсказка к рыночной задачке № 1 для уставших от политики
- 05 сентября 2022, 00:10
- |
Доброй ночи, коллеги!
Речь, собссно, про smart-lab.ru/blog/834656.php
Обсуждение получилось креативным, многие вплотную подошли к решению, но все же не дошли...
Попробую дать наводящие соображения (давать ответ неинтересно).
Сначала разберем случай МО=0
1. Разобьем годичный интервал на N меньших интервалов (баров)
2. На первом баре пох, какое торговое решение принимать — МО результата будет 0
3. На 2-м и т.д. вплоть до предпоследнего та же картина
4. На последнем баре надо торговать на возврат к 154 (ниже — покупаем, выше — продаем)
5. Распределение цены в начале последнего бара известно
6. Осталось взять финрез сделки с максимальным плечом и проинтегрировать его по этому распределению
7. И потом устремить N к бесконечности (вариант — положить N равным числу минут/секунд в году))))
В случае МО<>0 оптимальная стратегия на всех барах (кроме последнего) — B&H (или S&H).
Однако простой подсчет показывает, что результат последнего бара перевешивает предыдущий доход.
( Читать дальше )
Речь, собссно, про smart-lab.ru/blog/834656.php
Обсуждение получилось креативным, многие вплотную подошли к решению, но все же не дошли...
Попробую дать наводящие соображения (давать ответ неинтересно).
Сначала разберем случай МО=0
1. Разобьем годичный интервал на N меньших интервалов (баров)
2. На первом баре пох, какое торговое решение принимать — МО результата будет 0
3. На 2-м и т.д. вплоть до предпоследнего та же картина
4. На последнем баре надо торговать на возврат к 154 (ниже — покупаем, выше — продаем)
5. Распределение цены в начале последнего бара известно
6. Осталось взять финрез сделки с максимальным плечом и проинтегрировать его по этому распределению
7. И потом устремить N к бесконечности (вариант — положить N равным числу минут/секунд в году))))
В случае МО<>0 оптимальная стратегия на всех барах (кроме последнего) — B&H (или S&H).
Однако простой подсчет показывает, что результат последнего бара перевешивает предыдущий доход.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 19 )
Предложение к Тимофею Мартынову за Смарт-Лаб
- 04 сентября 2022, 03:33
- |
Уважаемый Тимофей!
Можно попросить тебя (или модерацию) как-то разумно разносить посты по темам?
А то в моменте получается лютый трэш.
Все посты можно (условно) разделить на 3 категории
1. За жизнь (как херово жить в Европе и США и как они #скорофсесдохнут)
2. За казино (я купила Газюку, то ли выиграла, то ли проиграла. Что мне делать?)
3. За рынок
К категории 3 относится 1-2% постов.
При этом направление данного форума обозначено не как азартное, тем более не как за/против Украины/Европы/США/геев/негров/(указать нужное)
С этим точно надо что-то делать
Ну м.б. и коллеги выскажутся
С уважением
UPD: Ну можно же внести некоторую категорийность? К примеру
1. Америкосы не смогли запустить ракету (раздел «Новости»)
2. Как правильно питаться, чтобы не похудеть? (раздел «ЗОЖ»)
3. Как дожить до зарплаты, покупая «Доширак» по акции? (раздел «Акции»)
4. Как дожить до пенсии, если тебе 35? (раздел «Тренды»)
И т.д., и т.п.
Можно попросить тебя (или модерацию) как-то разумно разносить посты по темам?
А то в моменте получается лютый трэш.
Все посты можно (условно) разделить на 3 категории
1. За жизнь (как херово жить в Европе и США и как они #скорофсесдохнут)
2. За казино (я купила Газюку, то ли выиграла, то ли проиграла. Что мне делать?)
3. За рынок
К категории 3 относится 1-2% постов.
При этом направление данного форума обозначено не как азартное, тем более не как за/против Украины/Европы/США/геев/негров/(указать нужное)
С этим точно надо что-то делать
Ну м.б. и коллеги выскажутся
С уважением
UPD: Ну можно же внести некоторую категорийность? К примеру
1. Америкосы не смогли запустить ракету (раздел «Новости»)
2. Как правильно питаться, чтобы не похудеть? (раздел «ЗОЖ»)
3. Как дожить до зарплаты, покупая «Доширак» по акции? (раздел «Акции»)
4. Как дожить до пенсии, если тебе 35? (раздел «Тренды»)
И т.д., и т.п.
Рыночная задачка для тех, кто устал скорбеть о судьбах Европы и мира
- 04 сентября 2022, 00:35
- |
Доброй ночи, коллеги!
Предлагаю вашему вниманию простую с виду рыночную задачку
В Пн, 05.09.22, курс USDJPY составит 140
Во Вт, 05.09.23, курс USDJPY составит 154 (ровно +10%)
Ну т.е. нам подогнали машину времени — и мы можем на мгновенье перенестись ровно на год вперед, но, буквально на мгновенье. Можем посмотреть курс, но не можем скачать историю за прошедший год. Изобретатель машины накосячил — будем его тренировать.
Итак, у нас есть инфа, что ровно через год курс составит +10% к текущему. Но больше никакой инфы нет.
На руках у нас $1000. Сколько денег мы можем заработать на такой информации, играя с любым плечом?
(производные инструменты лучше не пытаться использовать, могу объяснить желающим, почему)
Такой информации не хватает для решения задачи, поэтому предположим, что курс USDJPY изменяется, как геометрическое броуновское движение с известной нам дисперсией. Допустимую вероятность неразорения оценим в 99% (чтобы не пытаться использовать 100500 плечо).
ВОПРОС: Какой максимум капитала мы можем получить через год? Известна ли оптимальная стратегия?
С уважением
Предлагаю вашему вниманию простую с виду рыночную задачку
В Пн, 05.09.22, курс USDJPY составит 140
Во Вт, 05.09.23, курс USDJPY составит 154 (ровно +10%)
Ну т.е. нам подогнали машину времени — и мы можем на мгновенье перенестись ровно на год вперед, но, буквально на мгновенье. Можем посмотреть курс, но не можем скачать историю за прошедший год. Изобретатель машины накосячил — будем его тренировать.
Итак, у нас есть инфа, что ровно через год курс составит +10% к текущему. Но больше никакой инфы нет.
На руках у нас $1000. Сколько денег мы можем заработать на такой информации, играя с любым плечом?
(производные инструменты лучше не пытаться использовать, могу объяснить желающим, почему)
Такой информации не хватает для решения задачи, поэтому предположим, что курс USDJPY изменяется, как геометрическое броуновское движение с известной нам дисперсией. Допустимую вероятность неразорения оценим в 99% (чтобы не пытаться использовать 100500 плечо).
ВОПРОС: Какой максимум капитала мы можем получить через год? Известна ли оптимальная стратегия?
С уважением
Трейдерские шутки, прибаутки и поговорки
- 02 сентября 2022, 02:26
- |
Доброй ночи, коллеги!
У каждого community/профсоюза должны быть свои шутки и прибаутки.
Ну т.е. все знают шутки про шоферов/пилотов/ассенизаторов, но мало кто знает шутки про трейдеров.
Предлагаю заполнить этот пробел.
Начну с 2-х любимых:
1. Закупились на хаях — прокатились на х@ях
2. Ловишь коррекцию — теряешь эрекцию
Есть предложение продолжить
Жду красивых перлов от вас, коллеги
С уважением
У каждого community/профсоюза должны быть свои шутки и прибаутки.
Ну т.е. все знают шутки про шоферов/пилотов/ассенизаторов, но мало кто знает шутки про трейдеров.
Предлагаю заполнить этот пробел.
Начну с 2-х любимых:
1. Закупились на хаях — прокатились на х@ях
2. Ловишь коррекцию — теряешь эрекцию
Есть предложение продолжить
Жду красивых перлов от вас, коллеги
С уважением
Обобщенный критерий Келли
- 30 августа 2022, 21:08
- |
Добрый вечер, коллеги!
Все мы знаем критерий Келли
В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно
Ответ известен: f = (pA-qB)/AB
Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям
ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?
Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?
С уважением
Все мы знаем критерий Келли
В сделке с вероятностью p мы можем увеличить поставленный капитал на A на доллар капитала
В сделке с вероятностью q мы можем уменьшить поставленный капитал на B на доллар капитала
Задача найти оптимальное f — часть капитала, которой мы можем рискнуть
Предположительно матожидание (pA-qB) положительно
Ответ известен: f = (pA-qB)/AB
Внезапно мне пришла в голову дурацкая мысль — а давайте обобщим )))
1. Есть вероятности исходов p(i), сумма p(i) равна 1
2. Есть результаты ставок A(i), не все из них положительны
3. Оценочное МО положительно, т.е. сумма p(i)*A(i) больше 0
4. При желании можно перейти и к непрерывным распределениям
ВОПРОС: Существует ли оптимальное f и как его посчитать?
Я решил эту задачку за час (можно было и быстрее).
Возможно, ее решили до меня — и результат давно известен.
Так это или нет?
Кому-то интересно порешать эту обобщенную задачу?
С уважением
Гражданское общество в современной России. По мотивам дискуссии с уважаемым BBAA
- 25 августа 2022, 03:03
- |
Доброй ночи, коллеги!
Не успел я оклематься от короны-омикроны, как у меня тут же завязалась дискуссия с уважаемым BBAA:
Внимательно наблюдал, и вот, что получилось. (smart-lab.ru)
Спич зашел про формирование гражданского общества в современной России и его признаки:
Версия ГО от уважаемого BBAA:
B1. Люди не боятся
B2. Появилась инициатива
B3. Экономика тянет
B4. Есть гражданские права
Версия Wiki сильно шире, конечно
W01. автономизация общества
W02. наличие в обществе частной собственности на средства производства
W03. наличие конфронтации имущих с неимущими в форме постоянно текущей «холодной гражданской войны»
W04. наличие демократии в социальной сфере
W05. правовая защищенность граждан
W06. определённый уровень гражданской культуры
W07.
( Читать дальше )
Не успел я оклематься от короны-омикроны, как у меня тут же завязалась дискуссия с уважаемым BBAA:
Внимательно наблюдал, и вот, что получилось. (smart-lab.ru)
Спич зашел про формирование гражданского общества в современной России и его признаки:
Версия ГО от уважаемого BBAA:
B1. Люди не боятся
B2. Появилась инициатива
B3. Экономика тянет
B4. Есть гражданские права
Версия Wiki сильно шире, конечно
W01. автономизация общества
W02. наличие в обществе частной собственности на средства производства
W03. наличие конфронтации имущих с неимущими в форме постоянно текущей «холодной гражданской войны»
W04. наличие демократии в социальной сфере
W05. правовая защищенность граждан
W06. определённый уровень гражданской культуры
W07.
( Читать дальше )
Об умении трейдера работать с информацией. Часть 1. Зарубежная недвижимость.
- 25 августа 2022, 00:50
- |
Доброй ночи, коллеги!
Я всегда был уверен (и сейчас уверен), что важная часть работы трейдера — это умение работать с информацией.
1. Собирать ее
2. Определять и взвешивать ее валидность
3. Анализировать
4. Порождать краткие рекомендации для принятия торговых решений
Однако, чтение по диагонали СЛ в последние пару месяцев (я успешно борюсь с алкогольной зависимостью, поэтому реже захожу на СЛ, реже читаю и реже пишу) породило во мне четкую уверенность, что большая часть активных написателей и откомментаторов на СЛ все делает по другому.
Пример № 1. Зарубежная недвижимость
Поскольку недвига крайне редко (в настоящее время) дает иксы в профите, начать анализ следует с точки зрения стоимости удержания (свопы и налоги для валют, дивиденды и налоги для акций).
Любой человек, потративший пару часов в инете на анализ этих факторов поймет, что:
(пруфы приводить не буду — я ничего не продаю, а РосКомПозор не банит темы #каксвалить #какувестибабло, # каккупитьтам etc.)
( Читать дальше )
Я всегда был уверен (и сейчас уверен), что важная часть работы трейдера — это умение работать с информацией.
1. Собирать ее
2. Определять и взвешивать ее валидность
3. Анализировать
4. Порождать краткие рекомендации для принятия торговых решений
Однако, чтение по диагонали СЛ в последние пару месяцев (я успешно борюсь с алкогольной зависимостью, поэтому реже захожу на СЛ, реже читаю и реже пишу) породило во мне четкую уверенность, что большая часть активных написателей и откомментаторов на СЛ все делает по другому.
Пример № 1. Зарубежная недвижимость
Поскольку недвига крайне редко (в настоящее время) дает иксы в профите, начать анализ следует с точки зрения стоимости удержания (свопы и налоги для валют, дивиденды и налоги для акций).
Любой человек, потративший пару часов в инете на анализ этих факторов поймет, что:
(пруфы приводить не буду — я ничего не продаю, а РосКомПозор не банит темы #каксвалить #какувестибабло, # каккупитьтам etc.)
( Читать дальше )
Опять пришла корона - все повторяется
- 25 августа 2022, 00:25
- |
Доброй ночи, коллеги!
В Вс удалось подхватить коронавирус. Свежий, омикрон. С учетом того, что на дядю я не работаю и появляюсь в Москве не чаще 3 раз в неделю (стараюсь реже), можно утверждать, что новая волна коронавируса таки началась.
Я уже писал, что 09.21 успешно вакцинировался Ковивак. В июне/июле начал думать о ревакцинации. Т.к. в России по омикрону ничего внятного не родили, а по пути зарубежных следований бустер Модерны найти не удалось, решил я забить на это дело. И заразился.
Ну что я могу сказать, коллеги.
Все проходит почти идентично дельте, но легче и быстрее.
1 день жесткача, 1 день ломки и 1 день мягкого отходняка (у дельты 3/5/3 примерно). В моменте я здоров, бодр и весел.
— резкий подъем температуры до 39, потом медленный спад
— резкий подъем давления и бешеная тахикардия
— заложенность верхних дыхательных путей
— кашель, постепенно переходящий в бронхиальный
— нарушение сна
В отличии от дельты — сатурация никогда не падала ниже 98% (я курю)
( Читать дальше )
В Вс удалось подхватить коронавирус. Свежий, омикрон. С учетом того, что на дядю я не работаю и появляюсь в Москве не чаще 3 раз в неделю (стараюсь реже), можно утверждать, что новая волна коронавируса таки началась.
Я уже писал, что 09.21 успешно вакцинировался Ковивак. В июне/июле начал думать о ревакцинации. Т.к. в России по омикрону ничего внятного не родили, а по пути зарубежных следований бустер Модерны найти не удалось, решил я забить на это дело. И заразился.
Ну что я могу сказать, коллеги.
Все проходит почти идентично дельте, но легче и быстрее.
1 день жесткача, 1 день ломки и 1 день мягкого отходняка (у дельты 3/5/3 примерно). В моменте я здоров, бодр и весел.
— резкий подъем температуры до 39, потом медленный спад
— резкий подъем давления и бешеная тахикардия
— заложенность верхних дыхательных путей
— кашель, постепенно переходящий в бронхиальный
— нарушение сна
В отличии от дельты — сатурация никогда не падала ниже 98% (я курю)
( Читать дальше )
Воспоминания начинающего фарцовщика. Часть 1.
- 19 августа 2022, 01:39
- |
Доброй ночи, коллеги!
Данный текст навеян топиком Воспоминания фарцовщика. (smart-lab.ru)
Т.к. в 80-90-е все мы чем-то занимались (наверное).
Не все готовы об этом вспоминать, но раз пошла такая пьянка...
В 80-х в СПб у м. Комсомольская (ныне — Девяткино, вроде) функционировал стихийный вещевой рынок.
На нем велась стихийная торговля всем (кроме крупногабаритных вещей) — от пластов до джинсовых костюмов.
Я, будучи студентом, получал повышенную стипендию в 50 рублей (80-е). Т.к. мой отец недавно умер, а у матери не хватали денег, чтобы содержать меня с сестрой, я отдавал 40 рублей матери и 10 оставлял себе. 10 рублей хронически не хватало на культурную жизнь, бухло и девок.
В качестве первого способа заработка (трудно работать полный день и учиться в топовом университете) я выбрал торговлю. Одна моя симпатичная подруженция училась в высшем учебном заведении ЛегПрома, так что с подрядчиками проблем не было. Это были штаны, платья, юбки, крайне редко — рубашки (мода — она такая мода).
( Читать дальше )
Данный текст навеян топиком Воспоминания фарцовщика. (smart-lab.ru)
Т.к. в 80-90-е все мы чем-то занимались (наверное).
Не все готовы об этом вспоминать, но раз пошла такая пьянка...
В 80-х в СПб у м. Комсомольская (ныне — Девяткино, вроде) функционировал стихийный вещевой рынок.
На нем велась стихийная торговля всем (кроме крупногабаритных вещей) — от пластов до джинсовых костюмов.
Я, будучи студентом, получал повышенную стипендию в 50 рублей (80-е). Т.к. мой отец недавно умер, а у матери не хватали денег, чтобы содержать меня с сестрой, я отдавал 40 рублей матери и 10 оставлял себе. 10 рублей хронически не хватало на культурную жизнь, бухло и девок.
В качестве первого способа заработка (трудно работать полный день и учиться в топовом университете) я выбрал торговлю. Одна моя симпатичная подруженция училась в высшем учебном заведении ЛегПрома, так что с подрядчиками проблем не было. Это были штаны, платья, юбки, крайне редко — рубашки (мода — она такая мода).
( Читать дальше )
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор