Доброй ночи, коллеги!

Т.к. я уже высказывался по поводу сабжа (по итогам серий 1-4), пришлось его досмотреть до конца.

Лучше бы я этого не делал...
Ну т.е. свои слова про уверенную режиссуру и отличные актерские работы я обратно не забираю, но...
У меня сразу возникло несколько вопросов...

1. Кто-то всерьез может воспринимать это г@вно как художественное произведение?
2. Кто-то, кроме меня, досмотрел сериал до конца?
3. На что писали рецензии уважаемые резиденты СЛ, если последняя серия вышла 21.12.23?

В ожидание ответов рискну презентовать проект 2-го сезона сериала...

(экспозиция)
На Земле (во всяком случае, на территории РФ) сосуществуют 2 расы — пацаны и чушпаны.
Чушпаны занимаются всей созидательной деятельностью (ну, производство там, или торговля).
Пацаны все контролируют и обеспечивают безопасность.
Кроме пацанов и чушпанов на Земле обитают неопознанные персонажи непонятного происхождения — учителя, врачи, полиционеры, продавщицы розничных магазинов. Они, так же, как и чушпаны, отвечают за функционирование инфраструктуры.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Чуть больше недели отсутствовал на СЛ — глянул, о чем говорят коллеги.

Ну, т.е, что не о рынке — это было понятно. Но главная тема меня восхитила)

Все взахлеб обсуждают сериал Жоры Крыжовникова «Судьба терпилы. Кровь на  трусах» «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Даже чешский клюшечник отметил правду жизни… Странно, что maestro пока не отписался...

Никто не обсуждает «Дон Кихота» или «Сказки Пушкина»… Хотя, как по мне, «Сказка о рыбаке и рыбке» должна была стать абсолютным хитом 2022-23 гг. ))) В т.ч. в части понимания современной ситуации и современного рынка...

Про сабж не могу сказать ничего плохого, как о продукте. Жора — профи, актерские работы — на уровне.

Однако, мы имеем абсолютно повесточное кино. Не нужно быть разведчиком, чтобы узнать лиц, контролирующих продюсерские компании, а также прикинуть затраты на промоушн. Надеюсь, на СЛ не так много идиотов, так что немногие подумают, что сабж — это личный продюсерский проект Федора Сергеевича Бондарчука. Безобидная «Сказка» Сокурова в прокат не попадает… А у сабжа — зеленый свет )))

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Ввиду возросшего количества дискуссий касательно бюджета РФ и его доходной части, не смог удержаться.

Это не конкурс, но если кто расскажет про разницу слов в заголовке — вопрос сразу снимается.
(изначально это старый советский анекдот)

Для тех, кто не знает анекдот — остается вопрос № 2:

Почему в Газпроме 1-й зам — это зам по финансам?
А во всех дочках (ЯГД, УГП) 1-й зам — это зам по производству?

С уважением

Добрый день, коллеги!

Весь посыл обозначен в заголовке.

Однако известный Костя-maestro-прогнозист уже успел обо@раться в своих прогнозах по нефти.
Больше подробностей спрашивайте у matrica.

Если модерация не способна забанить этого дрочилу...
Читайте архивы СЛ — узнаете много интересного )))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Навеяно постом уважаемого MoonMan
smart-lab.ru/blog/963682.php

Скажу сразу — дискуссию не читал, но сам вопрос действительно предельно актуален.

Поэтому напишу только свое личное мнение — возможно, кому-то оно будет полезно.

Начнем с 2-х простых аксиом:
1. Обсуждаем только депо от $1 mio (для маленьких депо все проще)
2. Обсуждаем только рынки с нормальной ликвидностью (фьючерсы MOEX не предлагать)

Что конкретно я испытал и познал на своем пути.

1. Найти стабильно работающие модели (стационарные, без подстройки параметров) — это достаточно простая задача. В т.ч. для всех рынков. К сожалению, средняя прибыль на сделку для таких моделей мала и легко убивается комиссией и проскальзыванием.
2. Комиссии и проскальзывания легко борятся использованием лимитных ордеров. К сожалению, ворох проблем при этом увеличивается
2.1. Задача оптимизации лимитной эквити становится сложнее на порядки
2.2. Требования к ликвидности значительно вырастают. Если Вы думаете, что можно поставить лимитный ордер рядом с текущей ценой, и полностью залить его (без проблем с полным исполнением) на сумму хотя бы $1-2 mio, вангую — вы ошибаетесь

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Навеяно постом уважаемого wistopus
smart-lab.ru/blog/963629.php

Вставлю и я свои 4 копейки, дабы все не утонуло в непрофильных комментариях.

Если вкратце — все обстоит не вполне так, как считает уважаемый wistopus

1. Задача предсказания будущего приращения цены по предыдущим приращениям (с размером и знаком, конечно) методом построения линейного прогноза, оптимального в смысле МНК, решается тривиально. Ну т.е. не так уж и тривиально, но это стандартная задача, хорошо известная как специалистам по ТВиМС, так и всем лицам, прослушавшим начальный курс эконометрики. Вкратце — это просто решение конкретной СЛАУ. Однако, применительно к приращениям цен рыночного актива, мы получаем не только бочку меда, но и ложку г@вна.

МЕД: Оптимальный линейный прогноз по МНК стабилен. Это означает, что полученный на длинном окне обучения (скажем, 500000+ баров) прогноз будет замечательно работать в будущем и не развалится. Чем длиннее окно, тем стабильнее коэффициенты прогноза, т.е. имеет место определенная форма сходимости к оптимальным коэффициентам. Разумеется, для каждого актива коэффициенты свои.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

( Читать дальше )