Nikola Tesla, и что если ставить лимитку в спред всегда исполняют? Цена никогда не уходит?

wot, это очень похоже по описанию на классическое jump_diffusion кроме тяжёлых хвостов характерных для Леви. Ничего нового тут нет. Более того я уверен, что после нормировки на локальную волатильность любой ликвидный рынок подозрительно похож на Гаусса по распределению кроме черных лебедей разумеется

Anest, если честно — вообще все тестировал

Но в моменте (чистое IMHO) продукция OpenAI (платная) кроет продукты конкурентов, как бык — овцу. Возможно, это изменится.

С уважением

Мальчик buybuy, Claude.3.7  не тестировали? интересно было взглянуть на неё в сравнении 

wot, хммм...

Ну т.е. EURUSD не про это было?)

С уважением

Мальчик buybuy, все major FX pairs. 

wrmngr, про леви флайт (вернее, для ценового ряда модель — это truncated LF) я уже давно пейсал в комментах. котировка очень похожа не зверя — долго топчится на месте (выедает ресурсы в окресностях), дальше скачек куда-то очень-очень далеко (jump) и по-новой. ну, мы все одного слона щупаем. это же видно и на кривой распределения (пик и хвосты — 3-4 моменты). 

Alexide, ну это пока так

wot, не, неэффективны

Точно неэффективны:
EURUSD
XAUUSD
SPX
BTCUSD
Ты какие конкретно рынки имел в виду, бро?

С уважением

wot, с удовольствием послушаю ваше понимание относительно ценообразования. Только прошу без тривиальных вещей из теории стохастических процессов

очень опасные рассуждения. кто если не ОН. а так-то да, это ведь как в браке — обиды копятся. и через N лет нужно менять subj. иначе скандалы, драки, zvo

Гуру Хренов, а он хорош по твоему?

Лично мне Deep Suck вообще не зашел...

С уважением

Пока, если как чат-бот, да, вопросов нет, но и то на ошибках постоянно ловим. Как аналитика данных, даже из простых баз — просто жесть.

Мальчик buybuy, так вроде ставишь себе локально на свой сервер Дипсик и никому платить не надо, разве нет?

Мальчик buybuy, ну, рынки (популярные, супер-ликвидные) почти эффективны. опять же, есть некоторый континуум от weak to strong. 

Ну и тут главное разложить векторы риска и понять премию за них. Часто видел кучу когнитивных искажений, когда народ согласен выкупать лютую грязь, при этом им за это еще и не платят деньги… таких много. Поэтому еще нужна тяжелая форма романтизации разработки. Чтобы народ пачками пёрся писать код. Ну и не потому что говнокодеры, а потому что там кажется, что будет много денег) Как и везде)) Ничто не ново

SVG, тут ресурс не программистов, а трепачей, поэтому они и не знают, что кодогенерации уже лет 20 как, и что в ИТ постоянно что-то упрощают, но работы от этого меньше не становится, а айтишников все больше.

wot, девочки — не ссорьтесь

Никто не спорит, что ценовой процесс 24/7 — это процесс с непрерывными траекториями.

Но почему он марковский? Где это написано?

С уважением

P.S. Если он не марковский, то весь аппарат исследования диффузионных процессов стройными рядами идет фтоппку....  В т.ч. винеровский процесс…

wrmngr, еще как имеет. упрощение моделей реальности приводит всяких мальчиков к один и тем же вопросам уже много лет. 

wot, не

Рынки неэффективны в классическом смысле.
Просто мартингал (и традиционное стохастическое исчисление) — плохой критерий для проверки эффективности и безарбитражности.
Но это — долгая дискуссия.

С уважением