Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Специально с подачи уважаемого Eugene Logunov объявляю конкурс на звание лучшего трейдерского факапа.

Начну с себя — у меня их было очень много. Сильно больше, чем у обычного резидента СЛ.

Начну с того, что в начале карьеры (1996) я умудрился слить 10 (!) депо. Был сильно расстроен. Хотел написать книгу под условным названием «Как проиграть $500k, не имея их», но потом как-то все образовалось и жизнь наладилась )))

Однако, любую дискуссию надо с чего-то начинать.

Поэтому (опять же) предлагаю начать с меня. И с алготрейдинга.

В конце прошлого года я разработал новый, шикарный алго. С 15.12.20 по 10.01.21 он работал ни шатко, ни валко. С 10.01.21 по 14.02.21 он сделал +45% на депо (привет Виктору Тарасову). Депо при этом был вполне взрослым ))) Я даже стал планировать крупные покупки ))) Далее, до 01.03.21 болтался в нуле, как г… но в проруби. Потом начал сливать. 16.03.21 я нашел значимую ошибку в алгоритме. И понеслась...

С уважением

P.S. Получается, как в анекдоте про замерзшего воробья: 1. Не тот твой враг, кто тебя говном покрыл 2. Не тот твой друг, кто тебя из говна вытащил..
P.P.S. Бывает и так, что ошибки в расчетах приводят к неожиданному плюсу ))) Я в это не верил, но имел случай убедиться самому.

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Все мы знаем, что ответ на вопрос — да. Кто-то даже может обыграть 2 раза, кто-то 3, а кто-то вообще не рассказывает о своих успехах...

Однако я хочу получить ответ на более тонкий вопрос.
Масса участников community публикуют на СЛ свои успехи в %% годовых и сравнивают результат с изменением индексов MOEX, RTS, S&P500 etc.
Но мало кто при этом публикует среднее плечо, которое использует в торговле.
Неважно, относится это к отдельному активу или портфелю активов.

Вопрос:
Какой результат вы показали бы в реале, если бы использовали плечо 1?
Удалось бы вам так же легко побить все индексы, вместе взятые?)
Ну или давайте публиковать результаты торговли, приведенные к плечу 1, а потом уже сравнивать их с чем попало...

С уважением

P.S. Приветствуются любые корректные рассуждения. Для срача есть специально отведенные места.

Доброй ночи, коллеги!

Недавно столкнулся со следующей проблемой.

Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.

МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением