Есть фьючи на ОФЗ. На мой взгляд дичь полнейшая, спецификация сложная, что тебе в итоге поставят непонятно, сроки тоже не ок. В общем судя по ликвидности и спредам я не один такой. И я тут подумал, у нас же есть замечательные RGBI и RGBITR  — индексы на госдолг то есть ОФЗ. Собственно провожу опрос. Сам я считаю что нужны расчетные фьючи клон того же РТС на 8-12 кварталов. Ну и опционы если ликвидность будет.

Я продолжаю изучать опционы и для теста открыл позицию в несколько этапов, но застрял. 
На первом этапе я продал одинаковое количество путов и коллов на центральном страйке (далее цетральный страйк это стартовый с которого начиласаь позиция) и прикрыл их покупкой в пропорциональном количестве опционов на несколько страйков выше и ниже, ориентировался на тетту, чтобы она отличалась на один пункт. Получился ровный диапозон с фиксированной прибылью и убытком. 
Я продолжил открывать позиции, когда цена падала ниже ценрального страйка. Я продавал подорожавшие опционы уже в деньгах и покупал дешевые вне денег, позиция перкашивалась и ГО росло.
Когда цена становилась выше центрального страйка я делал наоборот и позиция снова выравнивалась и ГО падало.
Однако сейчас позицию перекосило, но по-другому — цена не вернулась к центральному страйку и во избежания риска я купил опцион, но к нему нет проданного. 


( Читать дальше )

В общем продолжая изучать опционы купил колов на ри с дальним стайком. ГО было 75% от текущих средств (кэш). Поза пошла в мою сторону, никаких конструкций, купил как фьюч. Я расчитывал что маржа будет течь быстрее, чем ГО и просто сидеть ждать. Собственно, сейчас ГО 90% от текущих средств, если я и дальше буду получать прибыль, то без продажи опционов или пополнения депо получается будет маржинколл? Как-то можно заранее расчитать отношение маржи к ГО?

RI140000BI8 — RTS-9.18, 20.09.2018 куплены за 100 пунктов 

П.С наверняка уже отвечали тысячу раз, но не смог найти — руки не из того места.