Посчитал корреляцию соседних приращений (натуральных) логарифмов цен. Внутри основной сессии Ri для (H+L)/2 эти показатели следующие:

0.259 — M4
0.251 — M1
0.234 — S15

Также они:

— падают примерно в 2.5 раза на вечёрке
— для цен close близки к нулю
— для Si и Br почти такие же (независимо от типа сессий)

Т.е. результаты подтверждают мой пост про персистентность, но опровергают наблюдения А.Г.

Может, я как-то не так считаю?

1) Сдвинул два одинаковых массива на один элемент друг относительно друга.

2) Взял коэффициент корреляции Пирсона, который равен отношению ковариации к произведению стандартных отклонений обоих массивов (то же что и функция CORREL в Excel).