Здравствуйте дорогие инвесторы, трейдеры и спекулянты. Наверное все знают, что каждый рабочий день мос.биржа публикует отчёты по совокупным фьючерсным позициям физических и юридических лиц: https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx
И зачастую я слышу от разного рода аналитиков, что по этим соотношениям (Long и Short-позиций физиков и юриков) можно прогнозировать движение цены базового актива.

Ранее, мы с вами уже анализировали валютную пару USD/RUB_TOM по отчётам открытых позиций на фьючерс Si ( https://smart-lab.ru/blog/822731.php ), а теперь давайте попробуем сопоставить движение цены на акции Сбербанка и соотношение Long и Short-позиций по фьючерсу SBRF (фьючерс на акции Сбербанка).

Итак, на первой диаграмме вы видите соотношение Long/Short-позиций физ.лиц (оранжевая диаграмма с осью слева) и динамику изменения цены (дневной цены закрытия) акций Сбербанка (голубая линия с осью цен в руб. справа) за последние 5 лет.

full — https://i.imgur.com/3MFsbIv.png

Здесь зелёным выделены даты лучших покупок, а красным – лучших продаж акций Сбербанка. Фиолетовым – даты закрытия реестра по дивидендам.

Зачастую изучая аналитику по паре доллар/рубль мне приходится слышать тезис, что на движение этой валютной пары оказывает влияние соотношение Long и Short позиций у физических и юридических лиц, по фьючерсу на эту валютную пару.

Чтобы разобраться в этом вопросе я сопоставил данные по открытым позициям с moex.com (за последние 3 года) www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx

Вот что у меня получилось.

На рис.1 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short физ.лиц (оранжевый цвет).

https://i.imgur.com/QDX6jGo.png

На рис.2 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short юрид.лиц (оранжевый цвет).