«если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом» — не могу сообразить —  разница между чем и чем? условно вошли в шорт и лонг вечного по 102000, фандинг 101 руб, итого утром у нас на одном счете убыток 101 руб, на другом прибыль 101 руб, плюс переоценка котировки, например по 103000 вышли, откуда общая чистая прибыль берется?

Stanis, спасибо интересная стратегия, соответственно если возвращаться к вечным, то можно шорт gazpf и продаем пут каждую неделю, зарабатываем на фандинге и продаже покрытых опционов, все верно?

Stanis, Подскажите где можно научиться «вставлять в спред опционы», я не понимаю о чем речь, какую конструкцию нужно делать, продавать стредл? вы про премиальные опционы или обычные?

проводил сегодня расчеты по вечным, получилось что usdrubf vs sim5 сильно выгодней остальных вечных, 63% годовых при текущем фандинге, в imoexf меньше получилось