Его «ЭПИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА»!!!!!
Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?
А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм.
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N: R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0) и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :
O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))
мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.
4. Строим наши паттерны на каждом из рядов (уверен, что мы их там «найдём») и считаем «доходность» итогового результата.
(
Читать дальше )