Навеяло свежим постом «Не торгуйте по тренду» smart-lab.ru/blog/424603.php

    А вы вообще пробовали умышленно слить депозит? Эта задачка такая же сложная, как и удвоить депозит. Принцип там один и тот же.

    Итак, как слить. Надо встать в неправильную позу и сидеть в ней до стоп аута. Но как встать в по-настоящему неправильную позу? Для этой цели очень хорошо подходит «система 3-х экранов»: определяем направление тренда на ТФ D1, дожидаемся момента, когда после коррекции на ТФ H1 появляется тренд в сторону ТФ D1, переходим на ТФ М5 и дожидаемся начала треда на этом ТФ в сторону двух старших. Количество денег, которые вы можете слить по этой системе, зависит от того, до слома тенденции какого ТФ вы досидели в своем упорстве. Если вы дождались слома тренда в обратном направлении на Н1 вы можете слить много, но не весь депозит. Вам обязательно надо дождаться слома тенденции на D1. Вот теперь вы сольете депо почти гарантированно.

    Когда я писал свою книгу «Я — трейдер. Спекулятивная бихевиористка», я бродил по просторам И-нета, чтобы посмотреть куда продвинулась научная мысль в области поведенческих финансов и чтобы случайно не присвоить себе идеи других авторов. В этом поиске я наткнулся на сайт Вуди Дорси, автора книги «Анатомия биржевого рынка», которого и которую я так же упоминал в своей книге. Среди прочего я у него на сайте прочел  следующее (цитирую по памяти): «Наиболее мощным и наименее изученным драйвером изменения цены инструмента является диспропорция между текущим значением цены и представлением большинства игроков о том, какой она должна быть.»

( Читать дальше )

Переторговка, отсутствие избирательности при совершении сделок занимают не последнее место в списке демонов, преследующих трейдера, и сильно ухудшающих его способность генерировать прибыль. В ролике рассказана не выдуманная история из жизни трейдера, являющаяся тому яркой иллюстрацией. Не женитесь, мужики)))

Посмотрел 1,5 часовое видео про валютных ипотетчиков, сам того не желая. Без содрогания смотреть невозможно.

neuromir.tv/otchayannyye-mery/

В офисе Совкомбанка группа пострадавших от валютных ипотек проводят многодневную голодовку; люди в отчаянии, проблемы их не решаются, некоторые выступления очень эмоциональные и вызывают такие же сильные эмоции.

«Доллар по 35 к сентябрю» — это слова хозяина банка Хотимского, пытающегося отмахнуться от проблемы. Он инсайдер или поchuист?
Подумалось, что наверно можно было бы при взятии ипотеки захеджить валютный риск на бирже. И почему так не делают. Может кто в курсе?

Трейдинг занимает чертову уйму моего времени, но, gott sei dank, не все время. Немалую его часть я уделяю занятию музыкой.  У меня даже и канал свой есть, где я выкладываю свои произведения.

    Не так давно пришла мне на ум аналогия между анализом музыкального произведения  (тональность, мелодия, основная тема, побочная тема, контрапункт, импровизация и т.п.) и анализом рыночных движений. Можно играть по нотам, но настоящий музыкант может исполнить произведение (пускай не точно) и без нот, и даже не зная ноты. Потому что он имеет годами выработанные навыки определения структуры произведения — понимает какой звучит аккорд, какое должно последовать разрешение аккорда, какая зазвучала секвенция, куда произошла модуляция и т.д. Опытный трейдер, даже не обладающий «нотной грамотностью» тоже понимает/должен понимать, на каком аккорде исполняется текущая рыночная мелодия, и не путать замысловатую мелодию с изменением основного тона в гармонии.

( Читать дальше )

Посмотрел сейчас пост Михаила Вятского «Цену толкают эмоции» smart-lab.ru/blog/393278.php  по мотивам конспирологии А.Всемирнова, и вспомнился фильм Александра Зельдовича «Москва» (2000 г.). Там герой Александра Валуева гворит: «Чем жизнь отличается  от х… я? Жизнь жестче»

Можно, конечно, объяснить все и как угодно. И, в частности, — поведение цены вследствие «дисбаланса эмоций», убрав со сцены «крупного игрока». 
Я во многом поддерживаю Алексея Всемирнова, не только потому, что он мой коллега, физик-твердотельщик, но и потому, что вижу в нем  вдумчивого аналитика и трейдера. В моей книге «Я-трейдер. Спекулятивная бихевиористика» я привожу очень похожие рассуждения, и даже рассказываю, аналогично, об отсутствии необходимости  присутствия)) крупного игрока. Но одно дело — теория, а другое — жизнь.

«Жизнь жестче». На конкурентных рынках мы видим не только постоянное присутствие крупного игрока (как контрагента толпы), но и его незаконные действия (манипуляции), описанные в кодексах многих бирж: например, «раскрашивание ленты», «маркировка закрытия дня» и многие другие.
Поэтому я, например, не представляю себе возможности объяснить и спрогнозировать ценовую динамику без реального взгляда на вещи — то есть, без «управляемых эмоций».

(В статье много букв, поэтому здесь только начало и конец — целиком можно прочитать в виде отрывка из моей книги  www.spebe.ru/blogs/blog/casino)

    Я просидел девять лет безвылазно в казино. 
    Мой рекорд непрерывного пребывания в одном казино – 53 часа, т.е. больше двух суток без сна и нормальной еды, если не считать бутерброды, которые там дают, и чай. Редко проходил хотя бы день, чтобы я не посещал казино. Иногда пропускал работу, потому что, зайдя на часок перед работой в одно из таких заведений, уходил, в лучшем случае, вечером того же дня или даже под утро следующего, в зависимости от того, как складывалась игра.
   
    Я обыгрывал казино, и даже одно время думал, что это станет моим делом на жизнь))).

    В двух казино, принадлежавших моим хорошим знакомым, меня просто попросили не играть. Говорили, что я как за зарплатой прихожу каждый день. А в одном, всякий раз, как я садился за стол, против меня выставляли «специально обученного крупье». Только ни они, ни я сам, не имели тогда четкого представления, почему я регулярно уносил из заведения деньги. И не малые. А вот теперь, спустя годы, благодаря тому, что игра снова стала моей профессией, я, переосмысливая весь мой игровой опыт, совершенно ясно понимаю, как мне удавалось обыгрывать длительное время казино. И сейчас я расскажу об этом.   

( Читать дальше )

То, что поднятие ставки ФРС сегодня на 90% заложено в ценах, означает лишь одно — расти доллар на релизе новости не будет. И, соответственно, падать инструменты с долларом в знаменателе тоже не будут.
Но будет буквально следующее. На поднятии ставки — кратковременный заскок в сторону новости, затем фиксация длинных позиций по доллару и связанным с ним инструментам, и разворот в противоположную сторону, по текущей тенденции. А текущая тенденция по EUR/USD, к примеру, — верхняя. Или, по крайней мере, произошел разворот на существенную коррекцию. Осмелюсь озвучить конкретные уровни между которыми будет метаться евра, и цели, куда она сегодня на заседании добежит. См. рисунок с краткосрочным гаданием. Итак 1.0595 это уровень задерга по новости, и 1.0675 — цель номер раз после переворота.   С последующим выходом в 1.07.
    Для этого сценария цене необходимо продержаться над 1.06 до релиза.



( Читать дальше )

В трейдинге, практически, не осталось белых пятен. Все методы анализа и торговли хорошо изучены и применяются подавляющим большинством игроков. Появляющиеся «новинки» являются либо небольшой вариацией существующих стратегий либо их комбинацией.

    Но как в такой ситуации развиваться трейдеру, который, несмотря на, возможно, прибыльную, стабильную торговлю, не чувствует потенциала дальнейшего роста? А, уж тем более, как быть трейдеру, который только ищет себя в торговле на рынке, где все ниши заняты и орудуют закаленные в боях игроки. В своей презентации я даю непрошеный совет всем, кто уже задумывался над таким вопросом. 

    В презентации я, естественно, не раскрываю деталей моей торговли и всех своих секретов, но даже в таком урезанном виде, мне кажется, она будет полезна для многих. 

    Записать презентацию меня подвигло общение с покупателями моей книги «Я — трейдер. Спекулятивная бихевиористика». Оказалось, что даже те, кто прочел ее (и не по одному разу), до конца пока не понимают, что они будут пытаться освоить.

( Читать дальше )

Мама у меня уже в  очень почтенном возрасте, больна и редко выходит из квартиры, поэтому часть забот по жизнеобеспечению я, естественно, взял на себя. Среди прочего, я хожу в Сбербанк и по доверенности провожу операции с ее пенсионной книжкой. Надо сказать, что пенсия у нее, как ветерана труда, инвалида, заслуженного деятеля искусств, неплохая (особенно по региональным меркам). Поэтому на книжке не часто, но бывает, остаются средства, не потраченные на неотложные нужды. 
    2 часа назад я по ее просьбе ходил в наше отделение Сбера, чтобы записать в книжку приходы и расходы. После того, как девушка-оператор произвела необходимые записи, она сказала, чтобы я прошел в такое то окно для завершения операции. Я удивился и спросил ее: «Что значит для завершения операции» (раньше такого никогда не было). Она говорит: «Ну Вы идите, там оператор все сделает.» Пошел я в такое-то окно, протягиваю паспорт, книжку. Девушка-оператор посмотрела в монитор, потом обратилась ко мне: «Я все сделала. А ведь у Вас тут довольно большая сумма. Не хотите открыть сберегательный счет?» Я ответил, что этот счет не мой, и что владелец счета все контролирует (что абсолютная правда — мама у меня такая).

( Читать дальше )

Я просидел сегодня целый день без сделок по золоту. Потому что сегодня оно было не очень волатильное и так и не пришло к моей ориентировочной области входа на покупку: 1208.50.

Еще лет пять назад я бы вперся в сделку на эмоциях в том месте, где золото, вроде как, пошло опять вверх — см. рисунок. Но это было бы 5 лет назад.

Есть верный старинный способ не впереться в плохую позу: «Захотелось купить — подожди немного и продай».  В этой шутке есть очень большая доля правды. Когда мы наблюдаем сильный импульс, надо понимать, что в нем сидят уже абсолютно все игроки всего мира, у кого пинг, хотя бы, на одну миллисекунду лучше, чем у вас. Вы видите уже результат их совокупного действия плюс реакцию игроков, у которых пинг лучше на пол-миллисекунды, чем у вас. Никто дальше покупать не будет и не может, кроме вас, конечно))).

Вход в такую сделку поэтому и нелогичен, с точки зрения действующих сил, и не оправдан с точки зрения соотношения  рисков и наград.

Аналогично, 5 лет назад я бы вперся в бай там, где вчера зафиксил 2-х дневную покупку (http://smart-lab.ru/blog/378115.php). А зафиксил, так как появились те самые риски, связанные с истощением моментум-покупателей. (Ну и плюс свои расчеты по S/R)

( Читать дальше )