Никак не могу закончить свою статью «Электродинамическая модель рынка. Эпистемология рынка».

    И хотя я не очень люблю скакать с темы на тему, то есть писать новую заметку, еще не покончив со старой, вчера мне попался перевод статьи Джеффри Кеннеди «Три этапа обучения трейдингу: психология, управление деньгами, методика», который подвигнул на написание этого небольшого эссе.

    И, вроде бы, Кеннеди все правильно пишет: про психологию, управление рисками и т.п..

    Трудно поспорить – настолько, насколько трудно спорить с прописными истинами))). Но вот от чего меня всегда коробит, читая подобные вещи, это упоминание некой «толпы», изучив психологию которой, можно стать успешным трейдером. И, кстати, справедливости ради, надо отметить, что я не часто сталкиваюсь именно с таким толкованием проблемы «психологии трейдинга»; чаще к ней относятся весьма пренебрежительно, посмеиваясь над трейдерами, которые винят в своих бедах психологию — мол, при наличии системы, никакая психология не нужна. Те, кто так рассуждают, ограничены в своих представлениях о психологии (а точнее, о психике человека) небольшой ее частью — пресловутыми страхом, жадностью, алчностью и надеждой — «верными» эмоциональными попутчиками биржевых игр.

( Читать дальше )

                                    3430

Было начало весны 2013 г. Я трейдил уже 7-й год, и надо понимать, временами довольно успешно, потому что за такое время даже у обезьяны уже появляется понимание логики ценообразования. Пусть и не во всех деталях, которые накопились за следующие 7 лет)))
    Но этот успех регулярно прерывался срывами в пропасть с образованием знаменитых кочерег (родительный падеж множественного числа слова «кочерга») на графике эквити. Формула такого графика проста и известна (см. заголовок), поэтому останавливаться на этом не стоит. 
    Однажды в очередной раз мы собрались вечером с друзьями на партию в преферанс. Собрались как раз во время начала американской торговой сессии — самая движуха. А я, как назло, в убыточной позиции, которая вот уже целый день не дает мне расслабиться, выйдя, хотя бы, в безубыток. Мы начали играть, и поскольку нас было четверо, то на моей раздаче я бегал к монитору посмотреть, что там  с позой. Не надо объяснять, как это раздражало моих партнеров, и мне не давало расслабиться и получить удовольствие от игры и красного сухого. 

( Читать дальше )

    В статье Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете… я начал рассказывать, как мы сдавали в университете предмет «Теория вероятностей и математическая статистика», пытаясь нарушить законы природы в потугах склонить шансы вытянуть счастливый билет в свою сторону.

    Как я отметил, доцент N не был тупым ©, и предвидел попытки нечестно получить зачет, меняя помеченные билеты на непомеченные.

( Читать дальше )

    Продолжаю рассказ  про гримасы теории вероятностей.

    Преподаватель теории вероятностей и математической статистики, доцент N,  был человеком остроумным, абсолютно преданным своему делу и любящим его. На лекциях оно нам часто рассказывал разные истории, как-то связанные с предметом:

«Играем однажды в преферанс. Меня заторговали на семерик без козыря с чужим ходом;  прикуп отстойный, кинул в лицо. Когда легли – две масти в ноль» Тут он увлекся, забыв, что стоит перед студентами университета, а не на разводе на работу в ЛТП))). «И пиз – пауза — взяток» (имеется в виду: не дали ни одной взятки).   

 

    Уважаемый коллега А.Г. привел расчеты с рассуждениями, показывающими, с какой вероятностью шестой студент получит зачет «автоматом».

   Спасибо ему также за правильные уточняющие вопросы.  Действительно важно, в какой последовательности берутся и кладутся обратно счастливые билеты. N хотел, чтобы у каждого студента был равный шанс вытянуть такой билет, поэтому перед каждым «розыгрышем» билеты с зачетом  возвращались на место. Подсчитанная вероятность  6-му  студенту вытянуть зачет составляла 0.115384615. К такому же выводу пришел наш коллега Начинающий Инвестор, и, видимо, на такой же результат рассчитывал N))).

( Читать дальше )

    Предлагаю знатокам основ ТВ решить задачу. Задача основана на реальных событиях.

    Задача.  Преподаватель курса теории вероятностей готовится принимать зачет у потока из 100 человек, для чего он  пишет на перфокартах)))  вопросы, но решает на трех билетах написать слово «зачет». Тот, кто вытянет такой билет, получает зачет автоматом. Всего билетов 30.

   Студенты заходят в аудиторию в следующем порядке:

— Сначала заходит группа из пяти человек, тянут билеты и направляются за столы готовить ответ 

— Отвечать студенты идут в произвольном порядке – первым идет тот, кто первым изъявит о готовности отвечать

— Отвечающий возвращает билет на стол преподавателю. Возвращенный билет снова участвует в «лотерее»

— Далее студенты заходят по одному. После того, как ответивший получает запись в зачетке, он покидает аудиторию, и вместо него заходит новый студент.

 

Вопросы:

— С какой вероятностью студент, зашедший в аудиторию шестым по счету, получит зачет автоматом?

( Читать дальше )

Вопрос к волновикам и просто неравнодушным людям)))

У волновых принципов Эллиотта, как известно, есть несколько простых правил, одно из которых говорит, что волна 4 не должна заходить в зону волны 1.

Очень простой вопрос: Почему?

Может, когда мы дадим себе ответ на этот и другие «наивные» вопросы, наконец-то прекратится бесконечная путаница и горячие дебаты вокруг волновой разметки. 
А может, если понимать механизмы в основе ценообразования, потребность в этой процедуре вообще отпадет?

    Все знают, как зарабатывать деньги на рынке))). Но как их лучше всего терять, знают не все. Сейчас расскажу, как это делаю я, почему я до сих пор не миллионер, и почему 30% прибыльных сделок лучше чем 90%.

    Дорога от полного непонимания рынка до просветления в части ценообразования у меня заняла стандартные для большинства пять лет.

    Моя самая первая сделка на рынке, после двухнедельных курсов))), была по паре EUR/USD на нон-фармах, и произошла осенью 2007 г в офисе ДЦ. Я зашортил пару, поддавшись импульсивному желанию продавать после резкого провала котировок в момент релиза новости. Пока в рынке наблюдалась бешенная, как обычно, волатильность, компания Телетрейд, тоже как обычно, подвесила всем своим клиентам терминалы, чтобы никто не смог зафиксировать прибыли, в результате чего я около часа наблюдал взлеты и падения своего эквити, тщетно пытаясь выйти с прибылью, когда эквити оказывалось в скромном плюсе. Когда волатильность пришла в норму, ТТ пришлось на свою беду разморозить терминалы, а мне удалось зафиксить прибыль в 22,5% от депозита. «Поперло!» — подумал я тогда)))

( Читать дальше )

    Обо что ломаются копья в спорах о случайном ценообразовании на рынках? Кто спорщики? Есть ли однозначный ответ или в рынке все условно?

    Спорщики, как обычно, это «физики и лирики». В нашем случае – математики и нормальные люди))). Я себя отношу и к тем и другим, как в анекдоте: умные налево, красивые направо, а мне что, разорваться?)))

    Квантовая физика, лежащая в основе моей первой специальности (физика твердого тела), и являющаяся идеалом случайных процессов, должна бы, по идее, поместить меня в лагерь сторонников случайных блужданий, если брать их строгое математическое определение: Если невозможно предсказать точно знак следующего приращения цены, значит этот процесс случайный, а сумма случайных приращений есть, разумеется, величина случайная, а значит и весь процесс ценообразования можно определить как случайное блуждание. Вроде, все логично и спорить тут не с чем… Но «что-то меня терзают смутные сомнения» © )))

( Читать дальше )