И так, я окончательно и бесповоротно решил перкратить все потуги сделать из моего торгового робота для  NYSE массовый программный продукт. Объясню почему:
1)  Идея простых торговых систем жизнеспособна, однако, для торговли внутри дня этого мало. Портфели жизнеспособны очень короткий промежуток времени, их надо постоянно пересчитывать. Как это делать — я не знаю. В смысле, алгоритм действий непонятен.
2) На саппорт я убью все свое время.
3) Я с головой ушел в самообучающиеся системы и датамайнинг. Алгоритмы обработки данных получаются очень крутыми, однако, все равно это очень напоминает танцы с бубнами. Надо либо понимать, что происходит, и доверять результатам — либо не лезть в это вообще. Я не смогу объяснить, что и как считается и почему надо ставить на это деньги. Да и, честно говоря, мне просто не хочется этим делиться. 

2014 был супер. Сложным, но очень позитивным. Он сделал мне несколько очень серьезных подарков. По работе много сделано, еще больше не сделано. Создание роботов — бесконечный нескончаемый процесс. Я знаю на год вперед, что можно сделать, что добавить, что исследовать, какие инструменты хотелось бы еще торговать. Это очень большой объем информации для одного человека. К сожалению, под конец года я перестал писать вообще, и мне до сих пор не удается вренуться к торговле, собрать всю конструкцию заново и начать торговать. Я много исследую но до запуска руки не доходят. Наверное, в опредленный момент я перенапрягся. 

( Читать дальше )

Вот о чем поговорить хочется сегодня. На сколько успешно получается совмещать трейдинг и другую работу? 
Как мне кажется, чтобы жить с рынка, рынком надо жить. Это сложнейший механизм, требующий предельной концентрации и времени. Именно по-этому я отказался от ручной торговли, не сразу, но вывод этот я сделал достаточно давно и более не пытался делать сделки на основе своей интуиции или видения рынка, понимая, что в перспективе не смогу отдавать все свое время рынку. Сейчас, безусловно, очень интересное время на Российском рынке и на рынке фьючерсов, и очень хочется быть в нем, однако, понимая, что технологического ресурса для этого нет, я просто остаюсь в стороне. Акции тоже не торгую сейчас, так как возникли технические задачи, а распараллеливать торговлю с программированием я не захотел. Даже когда торгует робот, ты не можешь быть расслабленным, все равно это требует наблюдения, анализа, да и просто нервного напряжения. Совмещать рынок и околорынок, как мне кажется, вообще бесперспективное занятие. Для того, чтобы быть Гуру — надо хорошо поторговать, после этого можно семинарить, выступать, делать прогнозы, продавать сигналы, но это нереальное отвлечение ресурсов от рынка, в итоге — провалы в торговле. 



( Читать дальше )

Медленно но верно, мой алгодвижок становится многопоточным. 

Что это значит на практике? Одной из фишек моего движка — тестер-оптимизатор с визуальным представлением всех кривых эквити. Один год минутных данных на 80 инструментах робот считал примерно пять минут, пятиминутки считались около минуты. Это было сопоставимо с производительностью Wealth-Lab, и в общем, приемелемо, однако задача стоит более глобальная, и она потребует много исторических расчетов. 
В связи с тем, что мне пришлось работать с многопоточностью для Takion, я решил попробовать использовать подобную технику для оптимизатора, и результаты меня порадовали. 
После добавления многопоточности и небольшой оптимизации алгоритмов скорость на i7-3770K увеличилась в десять раз и стала более чем приемлема. Минутки — 30 секунд, пятиминутки — 6. 

На этом я не успокоился и собрал сервер с двумя Xeon X5650 2.6GHz, 6 ядер в каждом. Итого у меня появилась возможность запускать сразу 24 потока. 

Прирост скорости не впечатлил, если честно. Вместо планируемого ускорения в два с лишним раза я получил прирост в районе 20%.  Думаю, надо лучше работать с данными, на картинке внизу видно, что процессоры загружены не полностью, и в какие-то моменты, очевидно, находятся в режиме ожидания очереди. В общем, есть над чем работать.

( Читать дальше )