Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

Ссылка на эту книгу одна из наиболее часто встречающихся в интернете по теме алгоритмической торговли. Честно говоря, я так и не понял, кем и где работает автор, но, скорее всего, это один из индийских ученых-программмистов, приехавших на запад в поисках самореализации и финансового процветания.




Книга не содержит граалей, но вот структура торговых систем в ней расписана достаточно подробно. 

Посвящая достаточно много времени вопросам автоматизаци торговли, я так или иначе встречался с аспектами, изложенными в книге, однако книга все же помогает систематизировать и структурировать информацию.


Книга будет полезна тем, кто хочет заниматься работой в этой области, но не хочет проходить все кейсы сам. Так же, взглянув на алгоритмическую торговлю глазами сотрудников крупных фондов, начинаешь понимать, что роботы, которые продают или делают отечественные подмастерья, состояющии из аккуратно подогнанных под прошлые данные сигналов Buy и Sell не имеют никакого отношения к действительно серьезному инвестиционному бизнесу. 

Книги такого плана лично меня мотивируют двигаться дальше. Хочется изучать обработку речи, нейронные сети, сиситемы искуственного интеллекта, и остается только соблюсти тонкую грань между ремеслом и  искусством, которым, безусловно, является алгоритмическая торговля.

Вот сегодня подумал о затратах на автоматизацию торговли немного. Решил поделиться мыслями. И так, я занимаюсь автоматизацией четыре года с перерывом в два года. Робот работает первые два месяца. Сейчас торгую CME, автоматизировал NYSE, но до торговли не дошло, сейчас начинаю NYSE снова. Счета небольшие.

И так, что у меня есть из мат части и почему. 

Wealth-Lab: US$800 лицензия на десктоп, US$300 вторая лицензия на ноутбук, поддержка за последующие годы US$150/год за место.
Когда у меня в самый разгар работы слетел нелицензионный 5 Велс, работа подзастопорилась, я пришел к выводу, что такие радости мне больше не нужны. Купил лицензию. На десктоп и ноутбук, ибо иногда, когда уезжаешь, может получиться так, что есть вдохновение, и в этот момент главный инструмент должен быть под рукой. 

Ninja Trader с лицензией разработчика. US$960 пожизненная лицензия. Конечно, можно пользоваться и стандартным Ninja, используя Visual Studio, но время разбираться с этим нет. Когда ты один тянешь все это, каждая минута на счету. 

( Читать дальше )