И так, я окончательно и бесповоротно решил перкратить все потуги сделать из моего торгового робота для  NYSE массовый программный продукт. Объясню почему:
1)  Идея простых торговых систем жизнеспособна, однако, для торговли внутри дня этого мало. Портфели жизнеспособны очень короткий промежуток времени, их надо постоянно пересчитывать. Как это делать — я не знаю. В смысле, алгоритм действий непонятен.
2) На саппорт я убью все свое время.
3) Я с головой ушел в самообучающиеся системы и датамайнинг. Алгоритмы обработки данных получаются очень крутыми, однако, все равно это очень напоминает танцы с бубнами. Надо либо понимать, что происходит, и доверять результатам — либо не лезть в это вообще. Я не смогу объяснить, что и как считается и почему надо ставить на это деньги. Да и, честно говоря, мне просто не хочется этим делиться. 

2014 был супер. Сложным, но очень позитивным. Он сделал мне несколько очень серьезных подарков. По работе много сделано, еще больше не сделано. Создание роботов — бесконечный нескончаемый процесс. Я знаю на год вперед, что можно сделать, что добавить, что исследовать, какие инструменты хотелось бы еще торговать. Это очень большой объем информации для одного человека. К сожалению, под конец года я перестал писать вообще, и мне до сих пор не удается вренуться к торговле, собрать всю конструкцию заново и начать торговать. Я много исследую но до запуска руки не доходят. Наверное, в опредленный момент я перенапрягся. 

( Читать дальше )

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно. 

По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного. 


Картинка 1: путь SPY за два годя с гэпом (наверху) и без гэпа (внизу). Ось Y — изменение цены в долларах.

Гистограмма внутридневных движений. Ось Y — количество дней, ось X — изменение цены за день в долларах.



Гистограмма движений с гэпом. Перекос сильнее.

( Читать дальше )

Медленно но верно, мой алгодвижок становится многопоточным. 

Что это значит на практике? Одной из фишек моего движка — тестер-оптимизатор с визуальным представлением всех кривых эквити. Один год минутных данных на 80 инструментах робот считал примерно пять минут, пятиминутки считались около минуты. Это было сопоставимо с производительностью Wealth-Lab, и в общем, приемелемо, однако задача стоит более глобальная, и она потребует много исторических расчетов. 
В связи с тем, что мне пришлось работать с многопоточностью для Takion, я решил попробовать использовать подобную технику для оптимизатора, и результаты меня порадовали. 
После добавления многопоточности и небольшой оптимизации алгоритмов скорость на i7-3770K увеличилась в десять раз и стала более чем приемлема. Минутки — 30 секунд, пятиминутки — 6. 

На этом я не успокоился и собрал сервер с двумя Xeon X5650 2.6GHz, 6 ядер в каждом. Итого у меня появилась возможность запускать сразу 24 потока. 

Прирост скорости не впечатлил, если честно. Вместо планируемого ускорения в два с лишним раза я получил прирост в районе 20%.  Думаю, надо лучше работать с данными, на картинке внизу видно, что процессоры загружены не полностью, и в какие-то моменты, очевидно, находятся в режиме ожидания очереди. В общем, есть над чем работать.

( Читать дальше )

Позитивное. 

Переделал немного структуру, теперь новые брокеры и датафиды должны подключаться быстрее. 

Почти закончена работа по поддержке терминала Takion. Почему Такион? 
1) Дешевые данные, включая Level2.
2) Режим Simulation. Честно говоря, отлаживать баги на реальных деньгах немного надоело. 
3) Заявлено быстрое исполнение. По факту — посмотрим, как это будет в моей связке.
4) Если захочется сделать что-то быстрое, Такион, похоже, не самый плохой вариант. GT говорят, что аренда сервера обойдется в районе 500$/месяц, в Такионе быстрый многопоточный движок,  чистый C++ . 

Сайт QuantumOutfit.com переписал нейтив, стало приличнее.  

Преордеров еще добавилось. 


Негативное.

Слишком много времени потрачено на Такион.  Очень долго разбирался в вопросе передачи данных между процессами, разбирался в многопоточности. Решение получилось не супер красивое. Данные передаются через Active X.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

После отпуска очень тяжело продолжить кодить в том темпе, который я набрал к середине августа, однако есть пара существенных вещей, которые происходят сейчас. 

1) По преордерам на данный момент я имею зарезервированными чуть менее 2х миллиона долларов Buying power из планируемых 10 к концу года после одной публикации на смарт-лабе. Интерес есть, проболжаю работать в этом направлении.
2) Для того чтобы параллельно торговать и кодить во время сессии открыл еще один счет. Чтобы было полезно — сделал это для Takion, что в конечном итоге позволит мне плавно перевести архитектуру на одновременную поддержку разных брокеров и поставщиков данных. Парни из GT, с которыми мы сейчас плотно общаемся, открыли счет на следующий день, после поступления денег, что меня лично сильно удивило и порадовало. 
3) Первые ощущения от Takionа — проблем с работой через их API в C# будет много. 
4) Сайт в процессе перевода и доработки. На неделе подправлю окончательно и начну потихоньку дальнейшие движения в интересующем меня направлении. 

А так все достаточно позитивно. На связи! 

PS: хотел доехать до Москвы 20го, но как-то времени совсем нет.

Доброе утро, друзья.

Довелось мне совершить недельное путешествие по греческим островам на небольшой пятидесятифутовой яхте в компании десяти человек. В общем, хочу рассказать об этом контексте трейдинга.

Так или иначе, какой-никакой интернет присутствует в море если не удаляться слишком далеко от островов, коих тут бесчисленное множество. Местная симка стоит муку, на айпаде работает 4G. 
При заходе в марины на ночные стоянки можно использовать бесплатный вайфай, который иногда работает очень хорошо, а иногда совсем плохо.
Во время переходов работать тяжело даже при небольшой волне, в каюте может укачать, на палубе тоже. Привыкание занимает три дня, больше не тошнит. Меня не тошнило вообще, ни в каюте за компьютером, ни в двухметровые волны на палубе, пока я одним вечером не перепил.
Работать не хочется вообще. Я предпринял единственную серьезную попытку именно в тот день, точнее ночь, когда много выпил.
Компания очень важна, за неделю люди начинают уставать друг от друга, начинается усиливаться взаимный негатив. Мне повезло, компания была супер, а так, идеальный вариант — четыре человека и капитан.

( Читать дальше )

В июне я сделал достаточно интересный модуль к своему роботу, после чего появились достаточно серьезные ребята, которые захотели адаптировать моего робота под их торговые стратегии. Сразу скажу, что ребята очень продвинутые, не раз пытавшиеся запустить алгоритмы на Нью-Йорке. К сожалению для них и к счастью для меня, успеха в этом они не добились,  из-за невозможности нормально контролировать отработку ордеров. В общем, я ухватился за эту возможность прежде всего для того, чтобы мой робот из разряда «и так сойдет» превратился в продукт.
Дальше были два месяца тяжелой работы по 10-12 а иногда и 14 часов в день. Был тяжелый период, когда на реальном счете и достаточно большом объеме проторговки мне приходилось тестировать и устранить баги в реальном времени, но когда все начинает оформляться и получаться ты испытываешь нереальную радость.
Пришлось поработать и над их алгоритмами, наблюдая различные неприятные ситуации в реальном времени и пытаясь придумать что-то, что сделает торговлю приемлемой на новых данных в различных неблагоприятных ситуациях. При этом я старался понять, чего не хватает и просто реализовывал это. Объем работы проделан действительно очень большой, но то что еще задумано и должно быть сделано еще меня не расслабляет. 

( Читать дальше )

Во вторник ActiveTick лег. Не было возможности получать котировки, сайт не открывался. 

Через несколько часов сайт стал работать, котировки пошли. Не знаю, что произошло, и как они решили проблему, но теперь нет возможности получить исторические данные за период с 4 апреля по 15 мая этого года. На тикеты реагируют как-то вяло, точнее, пока никак не реагируют. 

Ситуация эта заставила сильнее задуматься над двумя вещами: контроль текущих позиций в случае прекращения поступления данных, то есть их закрытие, и, соответственно, альтернативные поставщики.  Кто что может посоветовать для NYSE? Кто-нибудь договаривался о предоставлении API eSignal?

А так, все, что не убивает, делает нас сильнее! 

Сегодня хочу поделиться некоторыми мыслями относительно фильтра торговых сигналов в разрезе состояния рынка. Для этого я ввел такие показатели, как среднее изменение с момента открытия рынка для совокупности торгуемых инструментов, текущее отклонение изменения выбранного инструмента от среднего и индекс изменения цены инструмента в индексе. 

Посмотрим, как ложатся результаты пробойной системы по тикеру VTR на эти индикаторы. 

Первый график показывает результаты сделок с зависимости от состояния индекса выбранных инструментов.


 
На графике мы видим среднюю прибыль на сделку в каждом направлении при увеличении и уменьшении показателя изменения текущего индекса. 
Анализ сделок в лонг говорит о том, что с уменьшением изменения индекса прибыль на сделку падает, а шорт примерно стабилен, однако, если формализовать правила открытия позиций, я бы не открывал лонг, когда индекс находится в отрицательной зоне и шорт, когда индекс в

( Читать дальше )

Последнюю неделю я вставал в семь утра и сидел до момента открытия Нью-Йорка, когда ставил робота на торговлю, все для того, чтобы закончить, как мне кажется, достаточно интересный модуль создания и оптимизации портфеля стратегий под NYSE. Все делалось на одном дыхании, получил громадное удовольствие от процесса, и, честно говоря, результат превзошел мои ожидания. Писать об этом достаточно бессмысленно, поэтому я записал небольшое видео. Возможно, оно заинтересует кого-то и натолкнет на еще более интересные мысли. 



Никогда не был большим специалистом в области интерфейсов, однако в этом случае я старался сделать его максимально удобным и интуитивным. Все работает от мышки, визуально результаты выглядят достаточно наглядно, ну и вообще получилось круто и удобно, как мне кажется!
Честно говоря, не знаю, существуют ли такие решения в каких-либо программах тех. анализа, но ни Wealth-Lab ни Ninja точно не предоставляют подобных возможностей.