Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:



График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:



Моя история и проект Alfa-Quant Capital

 

На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:))

Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали 1,9% на фьючерсах и 0,9% на акциях. Результаты конечно скромные, они объясняются низкой волатильностью на российском фондовом и валютном рынке. По итогам 5,5 лет алгоритмического управления капиталом доходность портфеля составила 336% на фьючерсах с учетом реинвестирования по данным comon.ru. По акциям портфель вырос на 14% за год.

График доходности счета на фьючерсах:



График доходности счета на акциях:



P.S. Мой новый офис в Москва-Сити:))

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.


Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

( Читать дальше )

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. «Пила» сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -5,4% после +12,8% в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в 30% превышены не были. Накопительным итогом за 54 месяца портфель торговых роботов заработал +247,2% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.


После апрельского импульса наверх бакс в мае рисует треугольник, и которого будет сильный вынос, на котором можно будет хорошо заработать. Сейчас растут риски роста процентных ставок в мире и коррекции на глобальном фондовом рынке, что обещает высокую волатильность и хорошую доходность для моих торговых систем до конца года.

( Читать дальше )

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



( Читать дальше )

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.



По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.