Построил маленькую системку, импульсную, для торговли малыми объемами на фьючерсе РТС. Результаты получились прямо таки впечатляющими.



     Система распознает по различным характеристикам импульс цен — в какую сторону дернулись цены, встает в этом направлении и забирает от этого импульса определенную часть — заранее запланированную, т.е. при каждом входе в рынок используются различные правила управления позой и распределением денег в сделках.

             Система не переносит позы через ночь!!!

     Первоначально, в систему заложено большое плечо при малых средствах. Размер средств на счете 50 000руб и количество торгуемых лотов 3шт. Каждый месяц растет прибыль и количество торгуемых лотов увеличивается на 1шт и соответственно из-за несоразмерности получаемой прибыли и увеличения количества лотов — со временем плечо уменьшается. Я не стал поддерживать плечо в системе на первоначальном уровне, т.к. посчитал что итоговое плечо равно двум — является оптимальным для рисков лично для меня. Я никогда не приветствовал любые плечи в торговле и всегда старался минимизировать в итоге влияние заемных средств на управляемые средства. Конечно иметь десяток плечей, когда все прет в твою сторону это хорошо, но бывают дни, когда планка за планкой и все против тебя. В такие моменты эффект левереджа может уничтожить все многолетние труды и профит. Это мое отношение к плечам, риску.

( Читать дальше )

Кто сколько проиграл? Я преднамеренно не задаю вопроса - кто сколько заработал, что бы не рассорить героев смартлаба в процессе махания оголенными саблями их золотых, серебряных и фортсцовых профитов!

Впереди главный праздник пьянства, чревоугодия и блуда, уходящий корнями в языческие пляски с жертвоприношением разным божкам.

     Но, нам, трейдерскому сообществу необходимо провести  главный опрос года. Проверим статистику, на самом ли деле столько проигрывают — сколько пишут в книжках???

              Кто сколько проиграл?

     Я преднамеренно не задаю вопроса — кто сколько заработал, что бы не рассорить героев смартлаба в процессе махания оголенными саблями их золотых, серебряных и фортсцовых профитов!

     Кстати, о язычниках — Вы хоть раз задумывались над тем что загадываете желания и просите у Бога чего то, находясь как раз в процессе нарушения основных Его запретов? Отмечая языческий праздник, в месяц названный языческим божком, пьянствуя, находясь в обществе полураздетых людей — как родственников так и гостей и т.д. и т.п.…

( Читать дальше )

   Для любителей «вложиться» в золото с «инвестиционным» горизонтом очень полезно, прежде чем начинать покупать золото на «всё», просмотреть график цен на золото, многолетний, 40-летний график.
    Есть много крылатых фраз, выражений и т.д. и т.п. — о том что история не повторяется и наоборот — повторяется. Но это все сказано людьми, такими же как все. И любой из вас может добавить свою фразу в эту копилку — график он все стерпит!)) Но, переиначив другую фразу — Люди говорят, а рынок падает и растет. Так что прежде чем сделать свою инвестицию, внимательно просмотрите график на доступных сайтах в разных временных периодах.
В середине 1976г золото стоило около $100
В начале 1980г золото уже стоило около $870
С этой цены золото за пару лет упало на 65% до $300.
Далее в течение почти 20лет золто находилось в коридоре цен с периодическим ростом и падением в пределах $280 — $500 и только в 2005г золото преодолело $500 и начался бурный рост до $1900 в 2001г.
На данный момент золото упало на 37% от максимумов и каждому кто собирается инвестировать в данный актив должен понимать картину прошлого и хотя бы с грубыми средними экстраполировать в будущее, что бы не зависнуть на всю сумму на очередные 20лет в этом активе.

В общую копилку взглядов на американский рынок и ожиданий долгожданной коррекции в американских индексах.

Картина в СиПи, если от текущего уровня начнется более-менее значимая коррекция, по индикоторам MACD и RSI есть перекупленность и вероятность того что рынок может разгрузиться на текущих уровнях.
Один наиболее популярных индикаторов ТА для расчета предпологаемой коррекции — уровни Фибоначчи, показывает, что ближайший уровень коррекции (23% от размера рассматриваемого тренда) находится на уровне 1500 — 1540 пунктов. Этот уровень, в районе 1500п по данному индексу, является максимумом 2000го и 2007годов, откуда произошли первые 2 масштабные коррекции этого века на фондовых рынках всего мира. От максимумов в среднем 1800 пунктов до данного уровня в 1500п, размер коррекции составит  около 16%.
При таком сценарии вряд ли Российский фондовый рынок будет расти, скорее может упасть как минимум на такую же величину, а может быть и в 2 раза больше.
Но, это один из многих сценариев. У каждого должен быть свой сценарий и своя система реагирования на события происходящие на фондовом рынке!

   Аналитики очень любят мусолить из года в год идею недооцененности Российского фондового рынка. Приводятся разные точки расхождения как Р/Е, как процентный рост фондовых рынков за определенный период и т.д. и т.п. Всегда кажется что теплее, уютнее, комфортнее там где нас нет!
   Но давайте посмотрим так ли все плохо.
   Я сравнил на одном графике нефтяную компанию Chevron Corp, у которой тренд растущий и на хаях и сравнил с ней такие же Российские нефтедобывающие компании, которые выросли и на относительных хаях.
   Получается интересная картина. За огромный период оказывается наши компании в определенный момент торговались ниже Chevron Corp, но в определенный период они резко выросли и торгуются на уровне Chevron Corp. Возникает вопрос. А чего мы жалуемся?
Конечно можно сейчас выбрать бумаги которые упали на 90% и сравнить их с Chevron Corp, но тогда надо и на других стоках выбирать такие же упавшие и сравнивать их с нашими.

( Читать дальше )

Для волновиков.
Первый рост был размером около 700%
Второй рост был размером около 7000%
Какого размера будет третий рост?

Для технарей.

Если пройдем этот глобальный треугольник.
Какие цели можно рассмотреть — куда дойдут цены?

Вы вообще рассматриваете фондовый рынок в таком глобальном масштабе или в погоне за пипсами уже потеряли ориентацию во времени?)