Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )