⁹ Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

¹⁰ Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

¹¹ Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Екклесиаст 1 глава – Библия: bible.by/syn/21/1/

Причина страданий по кризису, лежит в самих людях и их действиях. Вернее, в их неразумном отношении к тем ресурсам которые они имеют. Большинство людей пытаются прожрать все ресурсы, которые попали в их распоряжение, и еще сверху набрать кредитов.
Вся суть разных подходов в одной картинке:

Кол+Пут= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N)*0,5,  где N количество торговых часов до экспирации.

Сегодня сделал извращение на волатильностях  Si и  RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020.  На центральном 107500 страйке   RTS волатильность была  60 , а на центральном 75000 страйке Si  волатильность опустилась до 20. 

Волатильность Si я купил, а RTS  продал. Сделал я это  через стредлы.

Пропорции выбирал следующим образом.  Фьючерс   RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si  =75000 руб. На один  RTS приходится 2,116 Si .

Поскольку Si  я покупал, а  RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3

Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:

Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si.  Ведущей должна быть проданная позиция.

Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.

Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем  RTS.  Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.

В глобальной информационной помойке появились очень забавные вбросы.

  США хотят подать в суд на Китай за то, что китайцы скрыли часть информации про коронавирус, и теперь у американцев от этого вируса большие проблемы.  И предъявить китайцам к оплате они хотят 20 триллионов долларов. (не плохие такие желания)

 С такими заявлениями очень хорошо увязываются те факты, что пандемия еще только начинается, а Трамп уже объявил об ожидаемых больших жертвах. Так же на улицах городов демонстративно появились холодильники для трупов.  По умному,  можно использовать промышленные холодильники для хранения продуктов, или хотя бы, парковать их за городом, а не на виду у всех. Получилась своеобразная демонстрация трагедии.

Теперь, года декорации подготовлены, нужно дождаться массовых потерь населения (такие ходы для правительства США не впервой), и приступать к следующему этапу.

Судить китайцев будут либо сами США, либо международная компашка из США и их вассалов. (интересно бы сделать анализ, кто еще задолжал китайцам, а потом сопоставить судей и должников).

Некоторые любители линейного рынка иногда позволяют себе негативно отзываться о торговле опционами.  Со стороны это выглядит  не очень умно, когда человек высказывает свое упёртое мнение по вопросу, в котором совершенно не разбирается.

Для наблюдателей со стороны попробую объяснить некоторые особенности этой ситуации.

На линейном рынке (акции, фьючерсы), даже самые продвинутые трейдеры могут оперировать только двумя измерениями ( ценой и волатильностью). При этом до понятия волатильности многие еще не дошли. То есть, мы имеем среду обитания из двух координат. Это как если бы мир был  не трехмерным, а двухмерным на плоскости.   И в этом двухмерном мире живут и действуют (отнимают друг у друга деньги) двумерные существа.  Если вдруг появиться существо из трехмерного мира, и начнет играться с двумерным миром, используя доступное ему третье измерение, то оно не только будет иметь преимущество, но и его действия будут непонятны и не предсказуемы для двухмерных существ.  По сути, трехмерное существо для двухмерных является богом (Куклом).

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

Уже много лет в СМИ муссируется тема «глобального потепления». Такая долгоиграющая пугалка для домохозяек и слабоумных офисных хомяков.

За все прошедшие годы мне так и не удалось увидеть серьезных аргументов, которые сподвигли меня чем-то жертвовать ради предотвращения этого события.

Нашел на просторах интернета список страшилок «глобального потепления» и решил рассмотреть их подробнее.

9 самых серьезных последствий глобального потепления

9. Повышение уровня моря

По прогнозам ученых, с таянием шельфовых ледников Гренландии и Антарктики уровень морей может подняться к 2100 году до 6 метров.

Повышение уровня моря – это практически не о чем. Значимое изменение – увеличение площади океанов и соответственно увеличение количества испаряемой воды.

Стоны по поводу того, что европейские страны начнет затоплять, это не по адресу России. Россия готова помогать разным странам, находящимся в трудном положении. Но проблемы зажравшейся западной цивилизации, которая ввела санкции (с целью ухудшить положение народа в России) – Это проблемы Запада. И не наше дело в такой ситуации приносить жертвы ради их благополучия.