Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники  сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент: 

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?

Допустим, есть задача подобрать набор фьючерсов с примерно одинаковыми волатильностью и ГО.

ГО мы сравниваем по спецификациям. В таком случае остаётся необходимость сравнить волатильность двух фьючерсов. 

Допустим, глядя на график, видим, что Mix, Ri, Gold и Brent более подвижные, чем Si или Eu.  

Но таким интуитивным оценкам мало доверия. 

Есть ли способы быстро и объективно провести такое  сравнение, не проводя больших вычислений?

Берём 2 счёта.

1. Куплены фьючерсы Mix по тренду, 10 плечо, полная загрузка ГО. При каждом удвоении капитала 50% прибыли выводится на вклад. 

2. Куплены 20 фьючерсов на акции, сырьё, валюту в равных долях, по трендам (то есть большую часть времени портфель разнонаправлен относительно рынка). Среднее плечо около 7. Прибыль не выводится, полностью капитализируется. Полная загрузка ГО.

Можно ли считать, что профиль риска у этих счетов достаточно различается, чтобы не опасаться одновременного их слива?

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?

Могли бы подсказать правильное решение?

1. Допустим, на одном из счетов есть позиция из фьючерсов «Магнита». Допустим, 100 тыс руб. Загрузка маржи полная.

2. Мы попали под противотренд. Теперь там 80 тыс. оценка позиции, а размер позиции по марже =100 тыс, как и был. То есть просадка от начальной маржи = минус 20 тыс. 

 Каким образом быстрее восстановится эта позиция при попадании снова на тренд:

а. При удержании маржи в 100 тыс. и постепенном выправлении просадки.

б. При закрытии позиции и её переоткрытии уже при начальной марже = 80 тыс и с просадкой от начальной маржи = 0. При условии, что при прибавлении каждых 650 руб. маржи мы увеличиваем позицию на 1 фьючерс «Магнита» и начинает работать капитализация.

В первом случае мы имеем большее плечо, но лишены возможности докупаться до того, как исчезнет просадка «минус 20 тыс.»

Во втором случае  мы имеем меньшее плечо, но имеем возможность докупаться по тренду через каждые 650 руб. прибыли.

Кроме ответа, интересует и описание решения.

Верно ли понимаю, что снижение ставки вызовет удешевление кредита? Тогда часть этого подешевевшего кредита пойдёт на ФР, вызвав рост.

Но, в то же время, снижение ставки снизит приток кэрри-трейдеров.

Что более весомо для динамики индекса МБ?

Есть много качественных индикаторов, которые сейчас известны всем, кто торгует по ТА.

Но когда-то они были известны только их авторам. 

В связи с этим вопрос: «Когда эти индикаторы давали большее торговое преимущество: когда они были известны только автору или когда они стали массовыми»? 

С одной стороны, массовость индикатора даёт, на соответствующих отрезках графика, усиленное воздействие на цену со стороны всех, кто этот индикатор использует.

С другой стороны, когда все слепые, а кто-то зрячий, это тоже существенно повышает для него вероятность заработать.

Какой из этих факторов более значимый для получения прибыли?

Увидел, что один из ныне забаненных пользователей отстаивал прибыльность торговой системы на основе пересечения старшей и младшей скользящих средних.

Выглядит она вот так:

Система выглядит логичной и очень простой. 

Но возникают вопросы:

1. Почему тогда все по ней не торгуют? 

2. Почему пытаются создать другие, более сложные ТС, если можно просто использовать эту ТС, врубив 10 плечо?

3. Какие недостатки у этой ТС?

4. Что лично Вас останавливает от её использования?