krakadilv, ZEN bot. zenscans.com/

Андрей Хохрин, тут стараний ММ недостаточно) Ну Вы сами знаете) Но, как говорится, Москва не сразу строилась… Мы правда что-то долговато строим, хотя есть успешные чертежи реализации аналогичных конструкций. 

Это печаль нашего рынка про ММ. Банально даже инструментария не хватает быть в дельта нейтральной позиции постоянно. 

Александр Шадрин, зачем морозить кеш если можно всегда быть в коротких облигах (в смысле до экспы чуть осталось) или в денежных фондах. Вроде как выйти можно каждый день хоть, глубина  и ликвидность хорошая там. 

 Ну это только для активов на рынках США.

krakadilv, да. Но не в Квик. Сторонние сервисы, которые просто анализируют весь список по заданным параметрам. Выдают тикеры. Дальше уже сам смотришь графики, параметры итд. 

Михаил Шардин, синегрия двух этих показателей будет давать хороший результат. Вопрос не устаревания стратегии, она может быть одна и та же, вопрос о новых входящих данных исходя из которых вы корректируете стратегию. Я не программист. Есть сервисы, которые берут массивы данных и на машинном обучении строят исходя из цифр графические модели, где указывается в % и днях винрейт тех данных (диапазонов) которые будут рабочими. Т.е. они все считают каждый день… Перестройка момента идет постоянно. Базовые параметры это накопление ОИ, объема, колл пут саппорт итд. 

Алексей, ну я трейдер опытный))) ну и не только трейдер) механика известна))))

Diamond, уберите эти заумные слова. Теоретики. Мы работаем по показателю винрейта до и после сделки. Это реальность. До, это уровень данных за определенный период. чем короче, тем выше. Суммарно откатать что-то на бэктесте, что оно не сливает под ноль, это только 50% задачи. Теперь ее нужно под текущие условия вводить. А это на машинном обучении только идет норм. 

Мммм))) Классика....)))))))))))))))))))))))))))) Продолжайте наблюдения)

Спасибо, поржал! Тут у некоторых прям очень плохо с ЧЮ ))) Со входом в сделку поторопился, точнее со входом может и правильно все вышло, вот профит рано решил стричь, подрезал и длинну истории и новый актив теперь искать нужно)

Diamond, это вот такие системы и подкидывают) Нормальная система вин рейт ставит от 80%.

Riskplayer, кстати. Думал не отметит никто. Т.е. есть сетап на вход, но вероятность успеха 50%)) лол бля) это с таким же успехом монетку можно кидать как Вы отметили)

Земляк, 14 лет дома моя сидела, пока дите росло… Видимо мне повезло) Мозг не жрала явно)

Zvr, куколдами)

Хитрые бабы живут с маньяками дела, получают денежку, не ебут мозги, дают по требованию, но имеют свою тайную жизнь с молодым жигало)

Тут есть один очень важный момент. Который действительно является оспариваемым! Если сделка была открыта до начала действия нового тарифа, она должна быть закрыта в соответствиями условий договора прошлого периода. Более того. В порядке ГК РФ, такое вот одностороннее итд, ломается в суде. 

Профессиональные инвесторы не живут с рынка, они только туда относят деньги, ничего не забирают, а все что дают акции, оставляют там же. Смотрим х/ф Волк с Уолл Стрит, диалог Лео и МакКоннахи. Там все четко сказано про это)

Stanis, там всё поставочное, кроме викса) поэтому денег на счете должно хватать у тебя, если нальют стоков. Брокер на себя не хочет гирю брать. А потом забирать у тебя бабло. 

С позицией, я хочу доказать рынку, вы уходите с рынка без штанов. С позицией, я хочу заработать и унести с рынка деньги, другой вектор работы. Ну и рынок всегда прав, даже когда не прав.