Для начала имеет смысл определиться с более корректной дефиницией «ударного дня»…
А то открываешь «Финансовый словарь» и там:
«Ударный день (УД) — день с широким диапазоном колебаний цены».
Это некорректно.
Основополагающим критерием в определении ЗАВЕРШЁННОГО ударного дня является соотношение между:
а). разницей между оупеном и клоузом свечи-дневки
(т.е ТЕЛОМ свечи) — и
б). дневным торговым диапазоном (т.е. разницей между дневным максимумом и минимумом).
Если это соотношение равно 85 и более %% — тогда этот день — МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ на предмет УДАРНОГО.
А «день с широким диапазоном колебаний цены» — вполне себе может быть и «дожиком с громадными „соплями“ в обе стороны»…
Как-то так…
 
П.С.: решил-таки продублировать свой пост в топике Т.Мартынова
отдельным — своим — топиком, т.к. тема весьма важная...
Как-то так...

Моё мнение: НЕТ, НЕ УСТОИТ...

Искренне Ваш Гугенот.

Как-то так, уважаемые коллеги, как-то так...
:)))…

Ответь старенькому доктору, плиз...
:)))...
Искренне Твой Гугенот.

Первая цель: 154.530. (L5 по Camarilla Daily).

Всем успешных трейдов, лудоманы-рецидивисты !

:)))...

Искренне Ваш Гугенот.

На вечёрке могём увидеть и 162 К, мои сладенькие косолапики...

:)))...

Искренне Ваш Гугенот.

Соотношение стоп-лосс/тейк-профит: 1:1,75.

Всем — успешных трейдов, уважаемые коллеги !

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.

:)))…

22.03.2012 г. — 23.03.2012 г. (примерно до 18.00 МСК) —
мы, «быки-панфиловцы» ( :))) ),
 героически отстояли «разъезд Дубосеково» (160 К в RIM2)
(см. мой четверговый топик на данную тему);

23.03.2012 г. (после 18.00 МСК), а также на пятничной вечёрке -
мы, «быки-сибиряки» ( :))) ) перешли в контратаку
(ПОЧТИ в контратаку «под Ельней»);

Сегодня, 26.03.2012 г., бычья контратака
была победоносно развита
в поистине бычье наступление !!!

(Конечно, надо признать, неоценимую помощь нам оказало
открытие в тылу медвежьих орд ВТОРОГО ФРОНТА,
ведомого победоносным Б.Бернанке (Беня, шалом! :))) ) ).

Всем — успешных трейдов, уважаемые коллеги !

Искренне Ваш Гугенот.