Виктор Петров,

мне чат ГПТ выдал доказательство. Может, вы неправильно промпт сформулировали? Теоремы не решаются, они доказываются, то есть надо просить «докажи теорему Ферма».

Код писали с нуля или брали у Чана? У него в книжке матлаб, но вроде бы он на своем сайте выложил питоновский код.

LogikoMen, спасибо, хорошие замечания. В той книжке, что я читал, предлагалось строить не 3D картинку, а heatmap (двумерную картинку с цветом вместо третьего измерения), но смысл в том же: доходность (или другая оптимизируемая функция, Шарп например) должна выглядеть плюс-минус непрерывной. Если там какие-то дикие скачки и разрывы, то скорее всего это переподгонка, и нужно такое выкидывать в мусорку.

3Qu, да, я понимаю, что никакая книга не даст рабочих стратегий. Но мне нужно от чего-то оттолкнуться, чтобы придумать что-то своё.

Про движущиеся средние, уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и прочие инструменты стандартного трейдинга я знаю, посмотрел по ним пару курсов на udemy, но я в них не верю. Может и зря.

bohemian rhapsody, спасибо, про фундаментальную связь понятно. Я пробовал пары вроде золото-серебро, майкрософт-гугл, но там ничего не получилось.

С фьючерсами и опционами еще не разбирался, это в моем списке на 2025.

bohemian rhapsody, разве корреляция нужна? В той книжке, по которой я действую (Chan — Algorithmic Trading) наоборот подчеркивается, что корреляция неважна, а нужна именно коинтеграция, поскольку в алгоритме существенно используется тот факт, что линейная комбинация стационарна.

А что такое фундаментальная связь?

bohemian rhapsody, думаю перебрать все возможные пары (из какого-то разумного множества крипты), все их прогнать через тест Энгла Грейнджера или какой-то другой на коинтеграцию, и выбрать пары где p-value наименьшее. Наверно наберу столько, сколько мне нужно. Но не знаю, нужно пробовать.

bohemian rhapsody, выбирал такие пары, которые показывают коинтеграцию на периоде 2022-2023. Использовал тест Энгла-Грейнджера (Engle Granger) на коинтеграцию.

Очень мотивировал этот пост. Не понимаю разочарованных в алготрейдинге.

Ведь любую идею обычного мануального трейдинга можно проверить на исторических данных — а это фундамент алго.

Например, когда я начал интересоваться инвестициями и трейдингом (год назад), я увидел, как некоторые криптовалюты подскакивают за день на десятки процентов, решил, что деньги — вот они, нужно только успевать вкладываться в эти всплески, и придумал такую простую стратегию: если крипта X подскочила за Y минут на Z процентов — переложить все деньги в эту крипту. 

Прогнал тесты на исторических данных (не зная ничего про алготрейдинг, просто исходя из здравого смысла) — и не смог подобрать параметры, при которых такая стратегия принесла бы прибыль. И сэкономил кучу бабла.

Круто и позитивно, поздравляю!

Оптимизация параметров стратегии по максимальной прибыли — прямой путь к переоптимизации.

А по чем порекомендуете оптимизировать? Шарп, Калмар, drawdown?..

И от кредитного плеча руки тоже убери!

Блин, а так заманчиво…

Artemunak, понятно, спасибо за откровенность.

Какие идеи пробовали? Тезисно, если разбить на несколько больших групп? (Я пишу сейчас своего робота, на живую торговлю еще не выходил).

SergeyJu, хорошая идея, спасибо, попробую.

wistopus, на дневных данных я на больше сделок и не рассчитываю… но я тут насмотрелся роликов Алекса Вана накануне, он говорит, что для утверждения о робастности на бэктестинге нужно как минимум 1000 сделок.