Очень мотивировал этот пост. Не понимаю разочарованных в алготрейдинге.

Ведь любую идею обычного мануального трейдинга можно проверить на исторических данных — а это фундамент алго.

Например, когда я начал интересоваться инвестициями и трейдингом (год назад), я увидел, как некоторые криптовалюты подскакивают за день на десятки процентов, решил, что деньги — вот они, нужно только успевать вкладываться в эти всплески, и придумал такую простую стратегию: если крипта X подскочила за Y минут на Z процентов — переложить все деньги в эту крипту. 

Прогнал тесты на исторических данных (не зная ничего про алготрейдинг, просто исходя из здравого смысла) — и не смог подобрать параметры, при которых такая стратегия принесла бы прибыль. И сэкономил кучу бабла.

Круто и позитивно, поздравляю!

Оптимизация параметров стратегии по максимальной прибыли — прямой путь к переоптимизации.

А по чем порекомендуете оптимизировать? Шарп, Калмар, drawdown?..

И от кредитного плеча руки тоже убери!

Блин, а так заманчиво…

Artemunak, понятно, спасибо за откровенность.

Какие идеи пробовали? Тезисно, если разбить на несколько больших групп? (Я пишу сейчас своего робота, на живую торговлю еще не выходил).

SergeyJu, хорошая идея, спасибо, попробую.

wistopus, на дневных данных я на больше сделок и не рассчитываю… но я тут насмотрелся роликов Алекса Вана накануне, он говорит, что для утверждения о робастности на бэктестинге нужно как минимум 1000 сделок.