Рубль.

Рубль/бакс вчера отторговался один в один как сбер позавчера. Сначала накопление в течение нескольких часов, где я перезашла в лонг по 57410, имея при этом цену входа по позиции на уровне 57238, а потом полился практически к своим среднесрочным минимумам.

Слив мы по стратегии пропускаем и поищем следующий лонг на днях, на нарисовавшемся развороте.

Сбербанк.

Сбербанк оттаптывал низы. То, что на положительных новостях он не ушел далеко вверх, безусловно фактор тревожный. То, что многие аналитики прогнозируют рост, безусловно, фактор тревожный, но мы торгуем стратегию.

Стратегия вчера позволила добавить третью позицию по сбербанку на уровне 14990, получив среднюю 15433.

Сегодня мы можем делать то же самое — дергаться вверх и вниз. На этих пируэтах мы не делаем ничего. Можем продолжить спуск, тогда два торговых дня у нас полный запрет на действия. Можем начать восстановление цены. Тут мы все равно ничего не делаем, так как движение за один день не реализовывается.

«Привлечь инвестиции в страну и создать рабочие места»
может звучать точно так же как «распродать все
транснациональным корпорациям и пахать на них».

Украине одобрили безвиз. Это принципиальная реформа, так как Европа грубо говоря открыла двери. Не для работы, не для проживания в Европе. Европа позволила гражданам воюющей страны ездить к себе в гости. Вау!

Билеты на финал Евровидения в Киеве (в котором значит 90-тые судя по российским новостям и стреляют на каждом углу) раскуплены за три дня.

Украина не объявила дефолт.

Украина не развалилась через два месяца после Майдана.

Курс гривны поднимался выше 30 лишь единожды на панике три года назад, а все те, кто делили М2 на ЗВР думаю уже давно обанкротились.

Кстати, ЗВР за два последних года выросли в 3 раза. И превышают уровень, за который брался в свое время Яценюк.

Совокупный внешний долг Украины снизился со 142 млрд.долл. к 113 млрд.долл.

Рубль.

Рубль открылся хорошо вниз, что стало возможностью улучшить позицию по рублю. Купив по 57560 и продав этот объем по 57675, цена покупки этой позиции снизилась до 57578.

На этот раз закрытие в рубле было уже не столь сильным, поэтому под закрытие я бакс продада по 57750. Сегодня надо искать точку для перезахода в позицию.

Сбербанк.

Так как открытие в сбербанке было слабым, я решила снова улучшить позицию и продала утром 15587, купленный по 15530 сбер, снизив цену позиции до 15821. Позже я добавила позицию по 15490.

Потом пошло реализовываться снижение и его по моей рекомендации надо пропускать. Так как закрыли очень сильно вниз весь день, хотя и страх оказался ложным, вполне вероятно, что его просто использовали для коррекции. Теперь ждем разворотного дня для добавления к позиции.

10.45 Апдейт.
Покупка доллара по 57410.

16.22 Апдейт.
Мы спускались всю неделю и сегодня отторговывали и вытаптывали лои по сберу. Поэтому день показывает возможный разворот. Покупка Сбера 14990.

Рубль.

Вчера я приобрела доллар на фьючерсе по 57693. Здесь требуется небольшое пояснение о том, что такое ведение позиции.

Объясняю на пальцах. Так как рубль прошел вниз, а цель по набору позиции у меня была в районе 57600-700 в лонг, то уже при заныривании под 57800 я решила, что резво ливанули на старте — надо брать и купила по 57786. Это было близко к минимумам часа и потом мы пошли вверх, что подтвердило мою сделку, но потом пошел второй залив.

И на втором заливе я взяла спекулятивный повторный лонг, опять же близко к минимумам по 57725. А при выходе в безубыток первого лонга сдала этот объем на 57818.

Итого снизив цену покупки лонга на 57818-57725=93 пункта и получив цену покупки бакса в 57693. Вот как это выглядело.

Ведение позиции обозначает, что идея этого лонга не реализована и лонг удерживается, либо он не принес прибыль, и таким образом любые последующие трейды в этой позиции лишь видоизменяют вход, но пока нет выхода — мы не считаем результат.

Вчерашний день в рубле отторговался закреплением на данном уровне. Это уровень вне позиций. Имеет смысл открывать лонг ниже, а шорт выше, только после реализации движения. Судя по графику вероятнее выход вниз.

В сбербанке же все было гораздо интереснее и произошло запирание тех, кто хотел быстро срубить на отскоке. Отскока даже минимального нет два дня, при этом реализация основного движения происходит в первые пару часов торгов, лишь продолжая медленное снижение позже. Закрытие дня вниз предполагает продолжение снижения.

В наличии два лонга на закрытии пятницы и на уровне вчерашней проторговки со средней 15800. Закрывать эти лонги можно при возврате на 16000. В случае продолжения снижения надо ждать разворотный день для добавления к позиции.

11:30 Апдейт. Покупка фьючерса доллар/рубль по 57693. В связи с тем, что отработаны ранее озвученные цели вниз по рублю.

13:54 Апдейт. Так как цена в сбере застряла на 15700, я закрываю половину позиции по 15720.

Прошлая неделя в соответствии с моим прогнозом закончилась ударным днем. Поэтому по рублю сегодня вероятнее всего продолжится движение вверх, начавшееся в пятницу. Можно перезайти при снижении в район 57500-57600, если таковое эмоционально сможет реализоваться.

По сбербанку в позиции есть лонг от 16037. В случае возврата в район 16400 его можно закрывать, так как вокруг 16300-16400 цена вертится уже несколько недель. Добавление или закрытие позиции возможны при сильном выходе из зоны проторговки вниз и потере движения. Вряд ли это может произойти сегодня, поэтому если выход вниз будет, то надо просто ждать, когда движение выдохнется.


12:36. Апдейт. По сберу прошел очень большой объем для этого времени за первые два часа. На данный момент цена дрейфует внизу. По 15561 беру второй лонг.

На этой неделе были озвучены и отработаны следующие позиции (все опубликованы в торговых планах в течение недели):

1. Лонг сбера в понедельник дал 200 пунктов по фьючерсу.

2. Шорт сбера со среды по пятницу дал 370 пунктов по фьючерсу.

3. Лонг по рублю в течение недели дал около 800 пунктов по фьючерсу.

Неделя закрыта со сбербанком по 16037.

Хочу отметить, что все эти позиции открыты и закрыты с минимальным риском и объемом позиции.

Весь день вчера мы отторговывали уровень закрытия среды. Я знаю, что трейдеры любят реагировать на новости, но я торгую то, что происходит на бирже, а там следующее вырисовалось независимо от внешних сил.

В рубле люди привыкают продавать 57400-57500. Примечательно, что в марте было всего три растущих дня и мы уже как-то подзабыли, что бакс и расти может. За два дня сильно уменьшился открытый интерес по рублевым фьючам. Постепенно лонгисты начинают думать, что они могут улучшить свою позицию перезаходами. Это сохраняет рекомендацию по рублю — держать лонг.

В сбербанке та же унылая ситуация мы немного отторговали 16600-16700. Как я и говорила, если мы торгуем этот же уровень, то и шорт мы продолжаем удерживать. Первая цель в районе 16400. Рекомендация та же. Закрываем только при сливе вниз и выкупе (шатание в ста рублях сливом не считается).

Так как на рынке без перемен, я поделюсь некоторыми идеями риск-менеджмента. Рубль и сбер выбраны, как инструменты, которые увязаны между собой меньше, чем любая другая высоколиквидная пара рубль-нефть, рубль-РТС, Сбер-нефть, Сбер-РТС, нефть-РТС. Эта простейшая диверсификация, хотя корреляция между ними безусловно есть. Как правило, я избегаю однонаправленных сделок как в данный момент (лонг рубля-шорт сбера), но на данный момент эти позиции не сопоставимы по таймфрейму. Лонг рубля вряд ли будет полностью закрыт до июня и даже там возможно роллирование, а сбер — текущая торговая позиция с целями в несколько дней.


11:08. Апдейт. Так как Сбер дошел до целей я закрываю шорт на 16326. Вход был по 16695 в среду 5 апреля.

18:32. Апдейт. Спекулятивная часть доллара закрывается здесь, так как сегодня была реализована идея в быстром прохождении рубля вверх. Выход по 58048.

18:44. Апдейт. С целью отскока куплен Сбербанк по 16037 на минимальный объем.

Сегодня я ожидаю день развития движения.

Кукл в рубле не вышел на охоту вчера, что вместе с нефтью позволило обновить минимум, который тем не менее был выкуплен и без ЦБ. Зато ЦБ пообещал вернуться в пятницу и сделать выкуп стабильным. Хотя если посмотреть на график с 7 февраля, когда по их словам начинались интервенции, выглядит это все достаточно комично и неправдоподобно. Верить им на слово возможно, но только если видим их в стакане.

А ситуацию в рубле можно описать словами понедельника «мы оттаптываем дно и в один из ближайших дней будем делать сильный выход вверх, который распродадут все засидевшиеся лонгисты бакса».

Сбер в соответствии с прогнозом прошел вверх и около трех я обновила торговый план, указав цену входа в шорт по этому фьючерсу. По такой и чуть более привлекательной цене зайти в шорт можно было всю вторую половину дня. Сегодня сделок в сбере быть не может. Если цена пройдет вверх, то вверх ее надо пропустить хотя бы пару дней и добавить позицию. Если цена останется колебаться на этих уровнях, то будем ждать. Если цена уйдет вниз, будем наслаждаться наливающейся прибылью. И только если цена уйдет вниз и будет выкуплена к концу дня обратно — позицию можно закрывать, как нереализованную идею.

Уже третий день подряд по рублю происходит только один закуп в день, и с утра. Довольно характерный почерк, так как для недопущения улета цены покупок в течение дня нет. Так топорно умеет работать только один известный нам крупный игрок. Всегда есть вероятность, что я ошибаюсь, но если это ЦБ, то ниже бакс уже не будет. В этом месте рубль действительно вниз не пустят, а ЦБ закупит его по хорошим ценам и раздаст тогда, когда сантимент будет противоположным.

Поэтому в рубле пока прогноз тот же. Теперь уже правда прогноз не на коррекцию, а разворот. Поэтому держать можно лонг по рублю среднесрочно.

Сбербанк демонстрирует слабость, поэтому лонг в нем в ближайшее время исключен. А шорт по ценам выше 164, если проторгуем этот уровень хотя бы часа четыре. Если мы туда не дойдем сегодня, то вне рынка.


14:51. Апдейт. По Сберу прошел хороший импульс и уже затухает на данном уровне можно открыть шорт на минимальный объем. Цена 16695.
Или подождать подтверждения. В случае если через два часа цена ниже указанной, то это четкий сигнал на открытие шорта.