11 мая — День медведей на Уолл Стрит?

(Тем временем ребята из GoldmanScks набирают дешевые колы для экспирации на след.неделе) Ровно за неделю до экспиры- четверг- это классика !


2401- S&P -оказался той крепостью, которую не суждено было взять. (коллега на смарт-лабе, об этом кстати говорил дней 10назад. )

Вчера же Russell2000 достигнув цель -IWM= 139.25 (было в сигналах)
здесь http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/396606.php
остаток дня топтался на месте- давая намек, что цели по upside уже достигнуты и коррекция может быть совсем скоро.


Я неоднократо писал, что DowJones Transportation. $DJT- является лидирующим индикатором -по Теории Доу. (Charles Dow) и уже давно корректируется $DJT. На закрытие в среду- $DJT- был уже в коррекции 6% от хаев.  Игнорировать такие сигналы- может дорого стоить.

Сегодня Транспорт показывал еще минус 1.5% после чего нашел среднесрочную поддержку. и 1% отыграл выше. Всед за Транспортом — развернулся интрадей весь рынок.

( Читать дальше )

На этой неделе в США по традиции в первое воскресенье мая состоится Kентаки Дерби. И в первые за долгое время- нет явного фаворита.
Лошади совсем мало известные, одна лошадь -бывшая в фаворитах около года была травмирована, хромала, не бегала.
 Лошадь которая на 20м месте посеяна, слепая на один глаз. Вы бы поставили на такую?

Нечто подобное происходит сейчас с американским фондовым рынком. Нет явного лидера, достаточно много компаний уже находятся в затяжной коррекции с 1 марта, некоторые с февраля.
Haliburton вообще отказывается показывать хоть какой нибудь рост или отскок.



( Читать дальше )

Мне кажется очевидным, что ключ к новым истхай по S&P — это стабилизация цены нефти, дно может быть найдено в ближайшие часы, думаю в среду 3 Мая.
Заметил, что все наконец то обратили внимание на этот сползающий тренд по нефти.
CNBC, Twitter, smart-lab все заметно взбудоражены.

CL futures. OIL.2016-2017гг.
График предоставлен трейдерицей из Чикаго. Я добавил свою красную трейдлайн- пробитие которой вниз ведет к панике и всплекску волатильности. Мне кажется в этом есть логика. Для чего же, тогда все эти линии!!? Тысяча чертей!!
 ( $OVX +9.55% вторник.) Когда пробиваем подобные треугольники- это всегда ведет к росту волатильности.





Это отразилось и на всплеске волатильности «черного золота» 2 Мая , вторник  в Чикаго CBOE. $OVX =32.23 +2.91 (9.55%)

$OVX. 2мо 60мин



( Читать дальше )

Мне кажется очевидным, что ключ к новым истхай по S&P — это лоу по нефти, это дно может быть найдено в ближайшие часы, думаю в среду 3 Мая.
Заметил, что все наконец то заметили -этот сползающий тренд по нефти.
CNBC, Twitter, smart-lab все заметно взбудоражены.

Это отразилось и на всплеске волатильности «черного золота» в Чикаго CBOE. $OVX =32.23 +2.91 (9.55%)

Последний раз подобное случилось 24 марта.(на графике-свеча красного цвета) (когда Российский рынок показал значительный рост, открывшись с гапом вверх) Подъем волатильности на 10% считаю вполне достаточным для краткосрочного разворота и ралли по нефтегазовому сектору.
Любопытно, что это совпадает с моими целями по XLE (ETF нефтегаз США) и HAL (Halliburton)

Цели- BUY XLE=66.75-66.90   Today close XLE =67.31 Low=67.03
          BUY HAL =44.55           Today close HAL=45.30  Low =45.08
В среду эти цели могут быть легко достигнуты.

NYSE Breadth используя, McClellan Oscillator Advance/Decline позитивна- линия по-прежднему растет, не вызывая тревожных сигналов. К концу недели рынок достигнет макс. overbought.
Цели по S&P =2410, 2417 до начала следующей недели- вот оттуда нас думаю ждет майская коррекция. Это мой наиболее вероятный сценарий. С истхай можно и шорт пробовать. А пока в среду начинаю покупки.
Покупаю нефтегаз краткосрочно- при этом продаю NASDAQ к концу недели.

Как в принципе и ожидалось, унылый выход S&P из oversold по итогам прошлой недели, продолжается.
Даже несмотря на +15 СиПи сегодня-уже +18СиПи - я вижу что смарт money, набирают волатильность. Может в конце дня упадет волатильность- посмотрим.

Поводом для стресса на рынке может быть все, что угодно- КНДР, Выборы во Франции, Сирия… Дефицит Потолок бюджета в США (27апреля) и тд.

Цели по-прежднему ниже
2315, 2305-2288
Сопротивление- 2353, 2372, 2386
После взлета волатильности на прошлой, Пасхальной неделе- вчера в среду была экспирация по волатильности. до 12ч.

Волатильность серьезно зажали тисками держатели, продавцы Calls опционов,  обнулив покупателей с экспирацией в среду.
Вообще происходит нечто интересное, впервые с памятного Августа 2015г. (Китайский Синдром-девальвация юаня)
Три дня подряд (Чт, Пн, Вт) объем по VIX Calls превышал 1млн.контрактов. Сама цифра встречается -раз в 1-2месяца, но вот чтобы три дня подряд таких объемов не было с 2015г.

Еще более удивительная цифра соотношение Put/Call VIX = 10% (19 апреля 2017- вчера — такого aжиотажа не было с 10 Августа 2015г. (тогда цифра была 9%)

( Читать дальше )

После наполненной тревожными событиями короткой недели 10-13 Апреля, рынок США достиг oversold к концу торговой сессии ЧТ
Некоторые показатели по волатильности и сентименту достигали уровней 2-4 Ноября 2016( перед выборами в США)
Например Equity Put/Call ratio= 96% ( Nov,2016=99%)

ТRIN index в четверг показал выше 2. (2.49) Цифра выше 2 говорит о том, что selling is done. Последний раз подобная цифра была в сентябре 2016- тогда СиПи вырос на 50 пунктов за неделю но потом все отдал через 5-6 недель, где рынок нашел Long Term Low. (4 Nov,2016)



Отскок по СиПи думаю вполне резонен, несмотря на то, что цели по-преждему ниже в районе 2306- 2298-2289

Согласно McClellan indicator (Adv/Decline) рынок достигнет overbought лишь к концу этой недели.
К тому же завтра в среду экспирация по волатильности. (VIX) кто то неплохо скупил дешевые путы(VIX) на прошлой неделе и в понедельник обвалил волатильность.
VXX 15min 10days


( Читать дальше )

Постепенно пора искать лонг варианты… и добавлять. buy the dip

Позиции- лонг IWM (1/4депо.) XIV 1/5депо. СиПи 1/2

Производная волатильности.2mo 60min.  4й день гэп вверх. думаю достаточно уже. (продаю)via XIV

10ам ЕТ


волатильность уже «остывает»- при том, что СиПи может еще идти вниз

вчерашний обзор здесь http://smart-lab.ru/blog/392142.php

UPDATE. 10:50am ET. из предложенных лонг. наиболее удачная позиция- продажа волы. остальные еще дорабатывают уровни. ....

Update    12:00pm ET. еще больше паники. страшно. Покупаю -еще 2341 Сипи. (вола курит в сторонке- и уже не нервничает- ждет СиПу)

Update    12:36pm ET. Остался еще порох немного на случай СиПи 2332-35 при этом производная волы-на последнем издыхании может достигнуть вершины -2ноября паника перед выборами в США. Это если что план на завтра. Но лонги уже держу. и буду только добавлять. BUY THE DIP! с этого момента…

( Читать дальше )

Производная волатильности. и Keltner channel. Daily chart. 1yr.
Вторник.
10:15am ET. Несмотря на S&P = — 14, Breadth NYSE =positive++, Russell = ++

Волатильность продолжает расти наблюдается краткосрочная паника. Вероятность сегодняшнего разворота-невелика.
А вот завтра похоже в самый раз.
Еще 1 день всплеска волатильности и уровни Октября 2016- (выборы в США) будут достигнуты, что станет хорошей точкой покупки по S&P.
Наиболее вероятный сценарий- разворот завтра в среду и перепроверка в начале следующей недели- 19-20Апреля. (совпадает с Bredley Turn Date 19aпр.2017)
В пятницу рынок США закрыт. «Good Friday» Пасхальная неделя.

Update. 11am ET. Первая цель по волатильности снесена, что и ожидалось- вторая цель, где я покупаю 1/2 депо (SP and IWM) не достигнута остановились в 50центах. Сейчас отскок- возможно-как и предполагалось завершим работу в среду по уровням волатильности и достижению лоу СиПи.

лонг Russell. 1/4 депо

Производная волатильности и Keltner channel. 2016-2017 Daily

С момента избрания Трампа Президентом США подобный взлет волатильности всегда служил идеальной точкой покупки.
Покупаем сейчас или же нас ждет дальнейший рост волатильности- сравнимый с Brexit, с Сентябрем 2016 или Октябрем 2016 (перед выборами в США) ?

Пока что S&P не следует за волатильностью и отказывается корректироваться.

В конце этой недели рынок достигнет overbought S&P.согласно McClellan Summation Indicator. (Adv/Decline статистика)

Что, собственно уже происходит, и видимо почему рынок не спешит отыгрывать вниз.  

Следующая неделя судя по всему будет негативной, что приведет рынок к oversold.
 Higher Low*Oscillator(синяя кривая) на фоне позитивной дивергенции послужит, хорошей точкой входа по S&P.



Так называемая формация МЕГАФОН* по ES… указывает на =2305



( Читать дальше )