Новости тг-канал
Купить MozgovikЛеха Майтрейд,
если нужен ПОЛНЫЙ доступ к премиальным и маржируемым опционам — АЛОР.
если премиальные опционы пока не нужны - Твой Брокер, у которого «все как у биржи» по ГО.
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Кай Лёд
Stanis, посоветуй брокеров для торговли опционами.
Кай Лёд,
в АДЕКВАТНОМ брокере описанных вами проблем нет.
досрочная экспирация через Квик или по телефону, это нормально.
и покупка опциона относительно безопасна и риск ограничен.
опционы у нас европейские и американские, как и везде, но нюансы возникают потому, что брокеры российские (((.
дерзайте с ПО, изучайте презентации и NOV — успехов!
в АДЕКВАТНОМ брокере описанных вами проблем нет.
досрочная экспирация через Квик или по телефону, это нормально.
и покупка опциона относительно безопасна и риск ограничен.
опционы у нас европейские и американские, как и везде, но нюансы возникают потому, что брокеры российские (((.
дерзайте с ПО, изучайте презентации и NOV — успехов!
- Вчера в 16:27
Павлуша Лодырев, дневной таймфрейм, график фьючерса NG (БА для опциона). Газ резко вырос до 4.2, движение под 20%, (1)- принято решение о покупке путов с страйком -(2) глубоко вне денег. Газ откатил и опцион вышел в деньги. (3)- принято решение фиксировать прибыль. И что здесь не так? Хотя соглашусь, что брокера для опционов надо выбирать другого.
.
.
- Вчера в 13:09
Stanis, все это знакомо, но просмотрев еще раз несколько статей по опционам, нигде (мосбиржа в т.ч.) не нашел, что прибыльная позиция может быть закрыта по МК, что брокер по своему желанию может задрать ГО выше чем ГО БА, что в стаканах нет маркетмейкеров и как следствие низкая ликвидность, что досрочная экспирация американского опциона делается по телефонной заявке, а в терминале отключена эта функция. Зато везде покупка опциона описана, как ограничение риска премией. У нас, как выше в комментарии, отдельный тип опциона, российский… Позже попробую премиальные опционы, понимаю, что все проблемы вытекающие из низкой ликвидности там тоже присутствуют, но интересует, что там с ГО, постоянно ли оно.
- Вчера в 12:40
Urwald,
«Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием.»
увы, в наших условиях даже такое может стать негативом!
из своего опыта — несколько сотен КУПЛЕННЫХ копеечных недельных коллов в ВТБ вошли в деньги и брокер вечером в среду после 23.00 порезал покупку из-за нехватки ГО по своей версии и оставил непокрытыми проданные дальние коллы в пустых стаканах на день экспирации, в результате чего ГО превысило депозит почти вдвое!!!
и весь портфель стал перекошенным, не считая уже убытки и нервы.
больше таких операций в ВТБ не совершаю, а у других брокеров они проходят без проблем, так как там «ГО как у биржи».
это мой ответ на ваш коммент с сарказмом (((
«Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием.»
увы, в наших условиях даже такое может стать негативом!
из своего опыта — несколько сотен КУПЛЕННЫХ копеечных недельных коллов в ВТБ вошли в деньги и брокер вечером в среду после 23.00 порезал покупку из-за нехватки ГО по своей версии и оставил непокрытыми проданные дальние коллы в пустых стаканах на день экспирации, в результате чего ГО превысило депозит почти вдвое!!!
и весь портфель стал перекошенным, не считая уже убытки и нервы.
больше таких операций в ВТБ не совершаю, а у других брокеров они проходят без проблем, так как там «ГО как у биржи».
это мой ответ на ваш коммент с сарказмом (((
- Вчера в 11:57
Stanis, «оставлять ЛЮБУЮ открытую позицию на авось без представления о том, что делать в случае негативного сценария это просто игра в лотерею.»
Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием.
На самом деле надо самому вовремя подрезать позицию, то есть частично фиксировать прибыль, не допуская перегрузки счета.
Если выход купленного опциона в деньги это негативный сценарий, то даже боюсь представить, что является позитивным сценарием.
На самом деле надо самому вовремя подрезать позицию, то есть частично фиксировать прибыль, не допуская перегрузки счета.
- Вчера в 11:20
Stanis,
Ключевое различие между американскими и европейскими опционами связано с тем, когда опционы могут быть исполнены:
- Вчера в 10:23
Премиальные (немаржируемые) и маржируемые опционы отличаются способом уплаты премии.
Премиальные опционы предполагают единоразовую уплату премии при покупке опциона. До исполнения опциона позиция не переоценивается и вариационная маржа не перечисляется.
Маржируемые опционы отличаются тем, что при сделке с ними покупатель не уплачивает премию продавцу. Биржа замораживает средства покупателя и продавца на их счетах с ежедневным пересмотром в зависимости от движения цены. Уплата премии «растягивается во времени» в виде ежедневного перечисления вариационной маржи до истечения контракта.
- Вчера в 10:01
Экспирирует биржа, а не брокер, по цене в клиринг.
И в неликвиде, выйти не дадут, только досрочно исполнить.
И да, половина брокеров, даже слово опцион не знают.
И в неликвиде, выйти не дадут, только досрочно исполнить.
И да, половина брокеров, даже слово опцион не знают.
- Вчера в 07:10
Нет смысла торговать опционами в ВТБ, их рисковики и регламент всегда найдут чем удивить.
Попробуйте у любого нормального брокера торговать опционы на моно счёте срочного рынка, там обычно синтетика по правилам биржи.
Значительное повышение го опциона перед экспирацией вполне бывает не только на опционах глубоко в деньгах, но и глубоко вне денег. Адекватные рисковики, если видят синтетику с дельтой 0 без какого либо риска — не кроют, даже если го в разы больше счета.
Выходить на экспиру по товарам, особенно по нефти и газу — может быть очень чревато.
Попробуйте у любого нормального брокера торговать опционы на моно счёте срочного рынка, там обычно синтетика по правилам биржи.
Значительное повышение го опциона перед экспирацией вполне бывает не только на опционах глубоко в деньгах, но и глубоко вне денег. Адекватные рисковики, если видят синтетику с дельтой 0 без какого либо риска — не кроют, даже если го в разы больше счета.
Выходить на экспиру по товарам, особенно по нефти и газу — может быть очень чревато.
- Вчера в 06:56
Ray Badman, на расчётных нет, а вот с поставочными вопрос, возможно такая же ситуация будет, другое дело что там по большей части опционы ликвидны и при принудительной продаже не будет проскальзывания.
- Вчера в 00:36
Кай Лёд, на экспирации от вас чего-то ждать уже поздно, так что ГО под поставку повышается заранее, у ВТБ по-моему за 2 дня минимум (точно не помню), зачем брокеру лишние проблемы. Кстати по-моему у них в регламенте это прописано.
На фьючерсах на акции будет тоже самое, под экспирацию повышают ГО под возможную покупку или продажу базового актива, так что если он не нужен приходится за несколько дней до экспирации роллироваться.
На фьючерсах на акции будет тоже самое, под экспирацию повышают ГО под возможную покупку или продажу базового актива, так что если он не нужен приходится за несколько дней до экспирации роллироваться.
- Вчера в 00:38
Это был российский тип опциона а не американский.
В американских опционах нет ГО, только премия.
В американских опционах невозможно получить маржин кол при покупке.
В американских опционах при движении в твою сторону у тебя увеличивается прибыль, а не ГО.
- Вчера в 00:31
Автор поста начитался мифов и сам еще добавил несколько кривых и ложных выводов от себя, не разобравшись в сути НЕлинейного инструмента, волатильности и синтетике.
с ГО в ВТБ описано правдиво, но оставлять ЛЮБУЮ открытую позицию на авось без представления о том, что делать в случае негативного сценария это просто игра в лотерею.
поэтому больше пользы будет, если проводить такие тесты в АДЕКВАТНОМ брокере или хотя бы с ПРЕМИАЛЬНЫМИ опционами, где все брокеры НЕ повышают ГО перед экспирацией.
вывод простой — если нет базовых знаний по опционам и контроля рисков, то такая практика вредна и не даст стабильного положительного результата.
это все равно как сразу садиться в авто и методом тыка искать нужные педали уже на полном ходу.
от теории к практике, от простого к сложному через опционный калькулятор с профилем риска/прибыли, точки безубыточности — только так можно понять, освоить и успешно применять опционы в трейдинге.
иначе это просто профанация и поверхностное представление об опционах.
отличные учебники и курсы в Сети доступны всем, кто хочет серьезно разобраться в опционике.
с ГО в ВТБ описано правдиво, но оставлять ЛЮБУЮ открытую позицию на авось без представления о том, что делать в случае негативного сценария это просто игра в лотерею.
поэтому больше пользы будет, если проводить такие тесты в АДЕКВАТНОМ брокере или хотя бы с ПРЕМИАЛЬНЫМИ опционами, где все брокеры НЕ повышают ГО перед экспирацией.
вывод простой — если нет базовых знаний по опционам и контроля рисков, то такая практика вредна и не даст стабильного положительного результата.
это все равно как сразу садиться в авто и методом тыка искать нужные педали уже на полном ходу.
от теории к практике, от простого к сложному через опционный калькулятор с профилем риска/прибыли, точки безубыточности — только так можно понять, освоить и успешно применять опционы в трейдинге.
иначе это просто профанация и поверхностное представление об опционах.
отличные учебники и курсы в Сети доступны всем, кто хочет серьезно разобраться в опционике.
- Вчера в 09:34
Urwald, Вчера в 23:12 Когда у меня в БКС рынок шёл против моего голого шорта недельного пута Si, я спасался шортом фьючерса с ничтожным расходом на ГО.
Была пара месяцев в сентябре-ноябре 2022 — сделал 450 тыс из 400 тыс.
Но — больше не хочется.
Была пара месяцев в сентябре-ноябре 2022 — сделал 450 тыс из 400 тыс.
Но — больше не хочется.
- Вчера в 00:13
Нашел 7 ошибок -
Покупка пендосских путов на газ в начале зимы ч\з ВТБ, это прям мощно
Я на вас подпишусь
Покупка пендосских путов на газ в начале зимы ч\з ВТБ, это прям мощно
Я на вас подпишусь
- 08 января 2025, 23:51
ВТБ для опционщика как асфальт для лыжника. В нормальной ситуации опционы в деньгах без проблем нейтрализуются фьючерсами, но то что у них синтетика не сальдируется это полный зашквар.
Но го купленного опциона в деньгах (если он поставочный, а не расчетный) всегда повышается до фьючерсного — это нормально.
У меня таких проблем нет, так как я работаю только от продажи, тем более волатильность шикарная
Но го купленного опциона в деньгах (если он поставочный, а не расчетный) всегда повышается до фьючерсного — это нормально.
У меня таких проблем нет, так как я работаю только от продажи, тем более волатильность шикарная
- 08 января 2025, 23:12
Роман Бесходарный, smart-lab.ru/blog/284165.php Сам раньше считал, что покупателю опциона ГО не должны сильно задирать, ведь риск фиксирован и фактически достаточно ГО в размере премии и только под поставку на экспирации может потребоваться ГО в размере цены БА. А в 80 раз вполне представляю. При покупке опциона ГО было 100р, а потом подняли до 8000р.
- 08 января 2025, 20:34
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс