Всем привет.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Всё так же бессменный лидер у нас Alex64 занимает 1-ое место, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:



ALANES уже месяц не появлялся на смартлабе, поэтому догадки о сливе подтверждаются, к сожалению.

Мы с Сергеем продолжаем вести борьбу за второе место:



( Читать дальше )

Доброе утро.

Читаю топики смартлаба и умиляюсь как лонгисты хвастаются друг перед другом как они купили дно, мол, кризис миновал, теперь РТС идет на 1500.

Нет, друзья, все только начинается.

Мы как раз прошли тот зигзаг, который ждали для отскока. Лонгисты влили денег, теперь можно погружаться дальше вниз.

Нефть видится в районе 20, Ri где-нибудь на 40-50 000.
Ситуация полностью выйдет из под контроля мировых ЦБ. Всё, что они могли сделать, они сделали на этой неделе.

Ставки опущены до нуля, идут многотриллионные вливания в экономику, только это всего лишь мертвому припарка.

Выплата дивидендов?

Забудьте.

Впереди нас всех ждут непростые времена. Останутся в живых лишь сильнейшие.

Берегите себя.

С уважением, Карлсон.

--------
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH

Добрый вечер, смартлаб.

Сегодня мы с вами отлично поработали на опционах, выше всяких похвал:



В тушеночном эквиваленте это 204 банки получается.

Эквити начинает приобретать более менее человеческий облик. Когда падает в карман не только тэтта, но и вола, это просто фруттис какой-то. Сегодня я также понял, что вообще ничего не понимаю в дельта-хеджировании, опционные гурии мне пояснили, что торгую я неправильно. Но я не расстраиваюсь, продолжаю дальше изучать книгу Саймона Вайна, хоть его все местные опционные гурии и обсирают почем зря. Странно, и чем это вам Саймон так не угодил?

Я опционный новичок, не судите строго, но всегда рад услышать от вас добрый совет как улучшить торговлю опционами:



( Читать дальше )

Добрый вечер, смартлаб!

Опционы — это золотая жила, можно ничего не делать и сидеть смотреть как тэтта растворяется и капает тебе в карман. Ни с чем не сравнимое ощущение.

А. Г. вчера спрашивал какой выхлоп дают опционы? Я рассчитывал на доход 7,0% в неделю, но получилось так, что еще путов сегодня по ходу движения вверх продал по Ri и несколько коллов Si (спасибо ch5oh за наводку). Поэтому получилось 7,0% сделать за день:


Я опционный новичок, книгу Саймона Вайна прочел всего лишь на 33% и понимаю сейчас, что я вообще в этих опционах ничего не знаю и не понимаю, но очень хочу разобраться в этой теме. Мотивация прямо зашкаливает.

Поэтому эквити не судите строго, торгую как умею:



( Читать дальше )

Доброе утро, смартлаб!

Сегодня понедельник, 23.03.2020, рынки открылись, Мосбиржа работает (Эльвира пока её не закрыла), а это значит, пришло время торгонуть недельными опционами с экспирацией на 26.03.2020.

Накидаем недельный план:



Погадал тут на кофейной гуще, видится мне, что экспирация будет в диапазоне между 77 500 и 97 500 по Ri.

Никогда бы не подумал, что напишу это, но продаю с запасом на падение путы 72 500 и коллы 97 500.

ПУТЫ… 72 500, ВАСЯ! Рынок может реально сходить на 72 500. Мюнхгаузен , привет тебе!

Если все пройдет гладко, тогда за 4 дня заработок составит +13 113 руб (79 банки с тушенкой):



( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня добрался до темы «Доп.информация к главе 10: советы начинающим трейдерам".

Советы разбиваются на 2 части: 1-ая часть для самих трейдеров, 2-ая часть для тех, кто работает с ДУ.

Оказывается, есть такое понятие, как опционное ДУ =)

Советы начинающим трейдерам:

1. Размер консервативной позиции равен половине той, с которой трейдер чувствует себя уверенно (подумайте о минимальном размере суммы, с которой вы чувствуете себя уверенно, и возьмите половину от нее).
2. Совет для Коровина. Не продавайте дешевые опционы (обычно otm). Даже если кажется, что продавать их безопасно, их риск не компенсируется полученной премией.
3. Убедитесь, что срочность позиции (срок жизни опциона) соответствует тому периоду времени, на который вы делаете прогноз.
4. Делайте анализ рисков и прибылей вашей позиции, готовьте варианты отхода до того, как рынок повернет против вас.
5. Помните, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»: за одинаковую премию вы не можете оптимизировать все параметры стратегии; если появляется преимущество в одном компоненте, ухудшается в другой.
6. Как только ваша прибыль равна премии (премия удваивается), закрывайте половину позиции.

( Читать дальше )

Читаю вот такие вот топики и умиляюсь — ну ничему людей рынок не учит.

Уйти перед выходными в разгар коронавируса в лонгах и все выходные трястись сидеть дома, смотреть как торгуется Израиль и Саудовская Аравия.

Разве для этого вам дана жизнь? Чтобы играть в казино? Сходи лучше займись полезным чем-нибудь для себя, для своего тела, для своей семьи.

Про позицию свою можешь не переживать — рынок откроется обвалом по Ri тысяч на 10-15 пунктов. Тебя ждет маржин-колл и еще один слитый депозит.

Просто отпусти эту ситуацию и живи дальше. Рынок — это не твое. Ты обыкновенное рыночное мясо. Ты играешь на авось, у тебя нет никакой стратегии.

А как «играют» умные люди? Они умеют выжидать.

Вот я далеко себя умным не считаю, так, чуть ниже среднего по IQ, но у меня ума хватает сидеть и не дергаться сейчас. Я хочу купить бумажки по ниже, но сейчас я знаю, что рынок пойдет дальше вниз, поэтому не нужно никуда торопиться. Моя цель — сохранить текущий депозит.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня добрался до темы «Доп.информация к главе 8: форварды, фьючерсы и свопы".

Изучив данный материал, мы окажемся на 122 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан всего лишь на 122/400=31%.

Книга идет с большим трудом, пока открытые вопросы не закрою — нельзя двигаться дальше.

Spot, Swap и Forward, для чего они нужны?

Сделки спот — это ежедневные конвертации тех же USD/RUB_TOD и USD/RUB_TOM, когда у участников есть рубли, а они с расчетами «сегодня» или «завтра» покупают доллары. Тут все понятно.

Сделки forward — это фиксация цен в будущем, то есть мы сегодня можем купить USD/RUB с поставкой через месяц и тем самым захеджировать свой валютный риск. Это бывает нужно для импортеров, которые знают, что через месяц им потребуется приобрести за USD оборудование, рубли сегодня есть (а может и не быть, это как раз не важно для заключения сделки), а цены в USD. Покупая forward, они правят свой БДДС в рублях и делают фикс. Валютные переоценки им теперь не страшны.

( Читать дальше )

Всем привет.

Нас по-прежнему четверо трое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 .

Заслуженное первое место получает Alex64, который хеджирует свой портфель на фондовой секции через Forts:



 
Дальше интереснее, хоть Аланес и слился, но его принимаем за нулевой бенчмарк, поэтому борьба идет за распределение второго и третьего места.

Результаты в деньгах с начала года:



( Читать дальше )

Пользуясь случаем, передаю привет Робот Бендер , его портфели сели на 55% (и это торговля без плеча):



Кому интересно, состав бумаг можно посмотреть здесь.

Инвесторы, не спите, активнее выкупайте рынок! Без вас он почему-то падает. Нука поднажмииииите...

Оооо, уже поборы начались, молодца:



( Читать дальше )