На выходных после бурной торговой недели решил заняться теорией.

2016 год близится к завершению, самым интересным активом, «королевой года» была Ее Величество Нефть.

Интересно посчитать, параметры риска и доходности при работе с этим активом. Использовались методики RiscMetrics (компания нынче входит в группу MSCI), пионеров расчета VaR (Value-at-Risc). Нефть Brent.

Итак, вот что получается по данным за период с 3.01 по 11.11.2016 г.

Средняя однодневная доходность (правильнее, односессионная, т.е. доходность от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) составила 0,056%. Если перевести это в %% годовых по методике RiscMetrics (252 торговых дня), получается 14,2% годовых. Т.е. небольшой, но все же положительный % имеется.

А вот, что касается риска (волатильности), то здесь совсем другие порядки величин. Однодневная (от сессии к сессии) волатильность (среднеквадратичное отклонение) составляет 2,6%, а в годовом исчислении и вовсе 40,7% годовых!