Кто-нибудь пользуется смартфоном или планшетником?
Чтоб TOS, CQG, тот же QUIK работали.
Какие терминалы и под какие операционки подходят?
Вообще, как лучше всего устроить смартфон или планшетник, чтоб хоть в минимальном качестве для экстренных случаев работало?
Помогите пожалуйста :-)

Прочел пост и статью опубликованную при содействии Евгении Случак
http://pbwm.ru/articles/apologiya-otritsatelnoy-dohodnosti
Оставим за скобками все эти минуса российских хедж-фондов – критика здесь конечно уместна и понятна.
Лично меня больше привлекло нижеследующее интервью управляющих Сергея Ильченко и Юрия Рославлева. Оставим и тут за скобками, что фонд всего в 0,87 млн., а срока ему аж 7 лет — нормальный фонд с эффективностью около 25% годовых за 7 лет вырастает в цене в 5 раз – получается, они фонд с 200 тыс. открывали что ли? Пусть так.
Но удивляет вот что: фонд позиционирует себя как long/short, но немного больше лонг. Зачем такая «ни рыба, ни мясо»? Зачем быть «немного беременной»?
Чтобы побольше мозги запудрить инвестору?
В моей логике другого решения не получается.
Есть два основных подхода в этой теме.
Первый, и по мне самый верный – это чистый long/short, когда портфель состоит из почти одинакового объема длинных и коротких позиций по акциям, а недостаток экспозиции в ту или иную сторону хеджируется позицией по индексу, фьючерсами. При достаточной диверсификации такого портфеля средняя бетта будет стремиться к нулю, а альфа по всему портфелю будет заметно положительная (если выбор и ведение позиций является профессиональным), что в итоге приведет пусть к не слишком быстрому, но главное достаточно плавному приросту капитала фонда, причем независимо от погоды на рынках. Почему не все фонды использует этот подход? Вопрос риторический. Понятное дело, что в таком фонде непрофессионализм управляющего просто сразу на лицо – фонд не будет расти, если альфа ваших позиций не положительна, а сослаться на «плохой рынок» вам не удастся.


( Читать дальше )

Ранее мы уже рассматривали сравнение силы зоны поддержки/сопротивления с уровнем поддержки/сопротивления. Основой рассмотрения был принцип меньшинства победителей. Теперь рассмотрим это же, но с помощью подхода, использованного ранее, а именно сравнивая баланс эмоций участников рынка с той и другой стороны. Итак, допустим у нас есть торговый диапазон, ограниченный снизу четким уровнем поддержки и сверху размытой зоной сопротивления (см.рис.).
 
Ранее мы определили один из способов узнать более вероятное будущее движение – оценить каким-то способом, с какой стороны рынка находится количественное большинство – по принципу меньшинства победителей рынок скорее всего двинет так, чтобы нанести урон именно этому большинству.
Теперь подойдем к этой формации со стороны баланса эмоций, описанного в первой главе. Чтобы определить более вероятное направление движения рынка таким способом, мы должны попытаться оценить и сравнить эмоциональную вовлеченность с обоих сторон рынка – тех, кто купил и тех кто продал.


( Читать дальше )

Что нас погубит в будущем?
Ответом стандартный набор фобий:
«Деривативы и сверхдолговая экономика»,
«Кончится пресная вода и нефть»,
«Глобальное потепление»,
«С такой демографией людям скоро не будет хватать еды» и т.п.
По моему это все или просто мелочь или полная глупость. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и что-нибудь обязательно придумают. И как полтора робота с двух грядок будут кормить целые города. И как добывать миллионы килловат из таблетки размером с пятак.
До всего допрем и все придумаем.
Ну не умрет человечество от голода и жажды! Пустые фобии.
Биотехнологии – вот чего в первую очередь стоит опасаться.
Нет, в целом биотехнологии – это безусловное благо для человечства, и это хорошо, что рак и СПИД будут побеждены, что будут излечимы все неизлечимые сейчас болезни, и будет решена проблема старения, и люди станут жить по двести лет. Это все безусловно здорово!
Но давайте пофантазируем и попробуем представить следующую картину.


( Читать дальше )

Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

Ранее мы выяснили, что рынки почти всегда движутся так, чтобы нанести урон максимальному составу участников. Значит, чтобы извлекать из этого знания пользу мы для начала должны быть на стороне меньшинства. Для этого нужно понимать как в конкретный рыночный момент будет поступать большинство. Повторяю, речь идет всегда о количестве трейдеров, а не о количестве капитала – капитал во всех сделках с одной и другой стороны противостоит одинаковый, каждая сделка всегда покупка и продажа на одинаковый объем, и мы не исходим из классического представления о перекосах баланса спроса-предложения.
Итак, нам нужно выяснить, как скорее всего будет действовать количественное большинство участников рынка. Один из способов ответа на этот вопрос – это встречная постановка следующего вопроса: «что в текущей ситуации комфортнее сделать – купить или продать?»
Например, в предпочтениях рыночной публики имеет место сильный перекос в пользу поиска именно разворота рынка, нежели продолжения текущей тенденции. В какой бы ситуации рынок не находился, большинство трейдеров заняты поиском признаков и подсказок того, что на рынке формируется именно разворотная формация, нежели формация продолжения. Это связано с глубоко сидящими психологическими эффектами. Причем даже осознание людьми этого феномена не может отвратить их от этой пагубной привычки, так сильны подсознательные мотивы.


( Читать дальше )

            Есть мнение, что любой тренд создается приливами или отливами ликвидности, и только она, воздействуя на баланс спроса-предложения, рождает тренды рыночных цен.
            Готов показать модель, рождающую тренд без приливов-отливов ликвидности – только на одних эмоциях.
            Итак, пусть на рынке присутствует несколько участников, точнее один крупный и успешный трейдер («акула») и несколько мелких трейдеров-неудачников («лузеров»), например, их будет пять. Пусть они обладают разным эмоциональным зарядом при совершении сделок, причем именно акула является эмоционально устойчивой, а лузеры наоборот – эмоционально заряженными. Ранее уже было описано, что именно такое распределение размеров и знаков эмоций более вероятно в качестве общей оценки этих групп трейдеров, если мы будем судить по средним величинам.
            Пусть лузеры могут открывать только по одному контракту в любую сторону (они же мелкие), а акула — любое.


( Читать дальше )

          Подавляющее число трейдеров в описании любых рыночных движений исходят из конспирологических представлений о наличии «кукловодов», которые совершая торговые операции больших масштабов «рулят» рынки. Не обходят стороной и модель «импульс-коррекция». Считается, что во время коррекции акулы рынка постепенно и не привлекая внимания формируют крупную позицию, а затем выталкивают рынок в новый импульс. С первой частью описания вполне можно согласиться. Действительно, акулы рынка принадлежат к рыночному меньшинству, и то, что во время коррекции они, скорее всего, формируют позицию в расчете на новый импульс вполне логично. Толкают ли они потом цены в выгодную для себя сторону – вот интересный вопрос.
          Смею утверждать, что все это можно описать и без конспирологических предположений. Во всяком случае, есть механизм, который описывает эту ситуацию с позиции баланса эмоций участников рынка.
          Итак по порядку.


( Читать дальше )

       Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством. Естественно с целью ее совершенствования вы накладываете на систему дополнительные фильтры, каждый из которых  должен отсеивать зерна от плевел, тем самым совершенствуя первоначальную торговую систему. Но удивительное дело – чем больше фильтров вы накладываете, тем хуже становится система! Почему?
       Трейдерам, с МТС не работающим, в свою очередь, наверное, приходилось сталкиваться с таким эффектом – когда ситуация для трейда настолько идеальна, когда кажется все так очевидно, и просто сама фортуна идет в руки, а ваша уверенность в прибыльности трейда просто зашкаливает, то прямо по всем законам подлости именно этот трейд и выходит дико убыточным! Почему?


( Читать дальше )

            Большинство трейдеров рынков постоянно пребывают в поисках разворотов. «Голова-плечи» и «двойная вершина»(«двойной низ») давно и твердо занимают в разговорах первые строчки рейтинга упоминаний.                
            Вообще, по-моему фигуры голова-плечи и двойная вершина/низ являются простым обманом восприятия.
            Так если пролить на стол кружку кофе выйдет просто пятно неправильной формы, однако человек с фантазией обязательно разглядит в нем чье-то изображение – человека, животного или еще кого.
            Тоже самое с нашими фигурами. Рынок в своих трендах никогда не двигается гладко и равномерно, всегда это два шага вперед – шаг назад. Любой тренд напоминает складной метр. Представили? 
            Теперь сломаем основное направление этого и без того ломанного тренда так, чтоб вышла смена главного бычьего тренда на тренд медвежий, который тоже естественно не является гладким, он такой же ломаный. Что мы видим в области слома тренда? Правильно – фигуру голова плечи. А если сломать немного по-другому, то получим двойную вершину.
           Выходит, с позиции геометрии рынку вообще почти невозможно развернуться так, чтобы в области разворота тенденции не вышло что-нибудь похожее на голову-плечи или двойную вершину. Т.е. это не наши замечательные фигуры имеют прогнозные свойства разворота рынка, а просто сама область разворота по факту рисуется как голова-плечи или двойная вершина.
            Получается, выискивая на графиках знаменитые разворотные формации трейдеры просто ищут большой смысл в беспорядочно разлитом на столе кофе.

По материалам  http://vsemirnov.ru/